سیگنالهای تصادفی Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اوسیلاتور استوکستیک چیست؟

نوسانگر تصادفی یا استوکستیک توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته و یک شاخص حرکتی است که موقعیت قیمت را نسبت به دامنه بالاترین و پایین ترین قیمت را در تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد.

طبق نظر لین ، اوسیلاتور استوکستیک قیمت را دنبال نمی کند ، از حجم یا موارد مشابه آن پیروی نمی‌کند. و سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می‌کند. به عنوان یک قاعده ، حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی در اسیلاتور تصادفی می توانند برای پیش بینی برگشت‌ها استفاده شوند.

این اولین و مهمترین سیگنالی بود که لین توسط استوکستیک شناسایی کرد. لین همچنین از این اسیلاتور برای شناسایی تنظیمات بازراهای گاوی و خرسی استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را پیش بینی کند. از استوکستیک برای شناسایی محدوده های اشباع خرید و فروش نیز مفید است.

تنظیمات پیش فرض برای استوکستیک ۱۴ دوره است که می تواند روزها ، هفته ها ، ماه ها یا یک بازه زمانی روزانه باشد.

٪ K از آخرین قیمت بسته شدن ، بالاترین بالاترین‌هادر ۱۴ دوره گذشته و کمترین کمترین‌هادر ۱۴ دوره گذشته استفاده می‌کند.

٪ D میانگین متحرک ساده ۳ روزه٪ K است. این خط در کنار٪ K رسم شده است تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند.

تفسیر استوکستیک:

استوکستیک تحرکات قیمتی نزدیک به دامنه بسیار کم در یک بازه زمانی مشخص را اندازه گیری می‌کند.

نوسان ساز کامل تصادفی یک نسخه کاملاً قابل تنظیم از نوسان ساز تصادفی آهسته است. کاربران می‌توانند دوره بازگشت به عقب ، تعداد دوره ها برای درصد کند K و تعداد دوره ها برای میانگین متحرک٪ D را تنظیم کنند. در این مثالها از پارامترهای پیش فرض استفاده شده است: استوکستیک سریع (۱۴،۳) ، استوکستیک آهسته (۱۴،۳) و استوکستیک کامل (۱۴،۳،۳).

Full Stochastic Oscillator:

• Full %K = Fast %K smoothed with X-period SMA
• Full %D = X-period SMA of Full %K

محدوده اشباع خرید و فروش با استوکستیک:

استوکستیک به عنوان یک اسیلاتور محدود ، تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش را آسان می کند. نوسان سیگنالهای تصادفی Stochastic ساز از صفر تا صد است. مهم نیست که سرعت تغیرات قیمت چه باشد، هرچه سریعتر پیش می رود یا کاهش می یابد ، استوکستیک همیشه در این محدوده نوسان خواهد داشت. در تنظیمات سنتی ۸۰ به عنوان آستانه خرید بیش از حد و ۲۰ به عنوان آستانه فروش بیش از حد استفاده می شود. این سطح را می توان متناسب با نیازهای تحلیلی تنظیم کرد.

قبل از بررسی برخی از نمونه های نمودار ، توجه به این نکته مهم است که سطوح اشباع خرید لزوماً سیگنال فروش نیستند. قیمتها می توانند در یک روند صعودی قوی قرارداشته و استوکستیک نیز در محدوده اشباع خرید باشد.

به همین ترتیب ، سطوح اشباع فروش نیز لزوماً سیگنال خرید نیست. همچنین قیمتها می توانند در طی روند نزولی شدید در محدوده اشباع فروش باشند. بنابراین ، شناسایی روند های پرقدرت در استفاده از استوکستیک این روند مهم است.

واگرایی با استوکستیک:

واگرایی ها هنگامی ایجاد می شوند که قیمت کم یا زیاد جدید توسط استوکستیک تأیید نشود. واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت پایین ترین سطح را ثبت کند ، اما نوسانگر تصادفی پایین ترین سطح را تشکیل می دهد. این حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد که می تواند یک وارونگی صعودی را پیش بینی کند.

واگرایی نزولی هنگامی ایجاد می شود که قیمت بالاترین میزان را ثبت کند ، اما استوکستیک یک بالاترین سطح پایین را تشکیل می دهد. این حرکت حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد که می تواند یک وارونه نزولی باشد.

محدوده ۵۰ سطح مهمی برای اوسلاتور استوکستیک می باشد. نوسان ساز Stochastic بین صفر تا صد حرکت می کند و محدوده ۵۰ را خط مرکزی می‌نامند.

به خط ۵۰ به عنوان خط مرکزی زمین فوتبال فکر کنید. وقتی این توپ از خط ۵۰ حیاطی عبور می‌کند شانس بیشتری برای گلزنی وجود دارد. یک نوسانگر تصادفی هنگامی از بالای ۵۰ سیگنال عبور می کند که نشان می دهد قیمت ها در روند صعودی قرار دارند. برعکس ، شکست رو به پایین زیر ۵۰ به معنی این است که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند.

تنظیمات موجود در اسیلاتور استوکستیک به تنظیمات شخصی ، استراتژی معاملاتی و بازه زمانی بستگی دارد. یک دوره بازگشت کوتاه تر ، یک نوسان ساز متلاطم را با تعداد زیادی قرائت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد تولید می کند. یک دوره بازگشت طولانی تر ، یک اسیلاتور روانتر را با خوانش های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فراهم می کند.

مانند همه شاخص های فنی ، استفاده از اسیلاتور استوکستیک همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار مهم است. از حجم ، پشتیبانی / مقاومت و شکست می توان برای تأیید یا رد سیگنالهای تولید شده توسط نوسان ساز تصادفی استفاده کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یک اندیکاتور حرکت است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا-پایین در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین توسعه یافت. او معتقد بود که مومنتوم قبل از قیمت تغییر می کند، بنابراین نوسانگر تصادفی را برای پیروی از “سرعت” یا حرکت قیمت ایجاد کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چطور کار می کند؟

این اندیکاتور نوسان ساز بر این نظریه کار می کند که در طول یک روند صعودی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باقی می ماند و در یک روند نزولی، قیمت ها برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.این دقیقا به چه معنا است ؟ اگر بخواهیم بهتر بگوییم می توان گفت که اندیکاتور به ما می گوید یک روند به سرعت تغییر نمی کند بلکه قبل از تغییر روند نشانه هایی از خود نشان می دهد که این اندیکاتور با بررسی آن نشانه آن را به ما اطلاع می دهد.

استوکاستیک مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD یک نوسان گر بین ناحیه 0 تا 100 است که حرکت معمول و عادی آن بین عدد 20 تا 80 است و اگر از 80 بیشتر شود آن را اشباع خرید و اگر از 20 کم تر شود آن را اشباع فروش می نامند.

روش معامله با اندیکاتور Stochastic

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روش معامله با اندیکاتور استوکاستیک صحبت کنیم باید بخش های مختلف آن را بررسی کنیم. در اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی وجود دارد یکی از آن ها D% و دیگری K% است در تصویر زیر آن را برای شما قرار داده ایم.

اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر بالا خط آبی رنگ K% و خط نارنجی رنگ D% است . زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط نارنجی را قطع سیگنال خرید و زمانی که خط آبی رنگ از بالا خط نارنجی را قطع می کند سیگنال فروش است ولی شما حتما باید دقت داشته باشید اندیکاتور می تواند به شما سیگنال های زیادی دهد و هر نشانه تغییر روند به معنای تغییر روند نیست و از اندیکاتور صرفا جهت تایید گرفتن باید استفاده کنید نه دلیل اصلی برای ورود به معامله به طور کلی سیگنال گرفتن از استوکاستیک را می توان به صورتی دیگر نیز تعریف کرد.

1- زمانی که نوسانگر از 80 بالا تر می رود و سپس به زیر 80 کاهش می باید ، سیگنال فروش است.

2- زمانی که نوسانگر به زیر 20 می رود و مجدد به بالای 20 بر می گردد سیگنال خرید است .

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

در تصویر بالا چند نمونه از سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) را برای شما قرار داده ایم زمانی که نوسان گر به زیر 20 آمده است که در تصویر هم با نماد فلش سبز مشخص است و بعد از برگشت به بالای 20 سیگنال خرید بوده است و مشاهده می کنید قیمت افزایش پیدا کرده است.

کمی بعد از آن نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) وارد ناحیه اشباع خرید یا همان بالای 80 شده است که در آنجا همانطور که گفته شده است صبر می کنیم تا به کم تر از 80 کاهش پیدا کند تا وارد موقعیت فروش شویم و بعد از همانطور که مشاهده می کنید و با فلش قرمز رنگ مشخص شده است قیمت کاهش پیدا کرده است.

نکته کلیدی استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) : حتما دقت داشته باشید که بهترین سیگنال ها را زمانی که بازار نقدینگی بیشتری دارد به سیگنالهای تصادفی Stochastic شما می دهد ممکن است اندیکاتور زمانی که بازار نوسان ندارد به شما سیگنال های خرید و فروش بدهد و قیمت هیچ تغییری نکند و لازم باشد شما تایم زیادی را در یک موقعیت معاملاتی بمانید .

اگر سوالی درمورد نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک دارید حتما در بخش کامنت ها بپرسید .

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که سیگنالهای تصادفی Stochastic برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر سیگنالهای تصادفی Stochastic قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.

شاخص ها و نوسانگر ها- شاخص نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی نیزیکی ازمشهورترین شاخصهای نیروی حرکت در تحلیل تکنیکی است. ایده پشت این شاخص این است که در یک روند رو به بالا، آخرین قیمت باید به قیمت های بالای بازه خرید و فروش نزدیک شود، که این مطلب نشان دهنده نیروی حرکتی رو به بالا در اوراق بهادار است.

در روند رو به پایین ، قیمت باید در نزدیکی های قیمت های پایین بازه خرید و فروش بسته شود، که این مطلب نشان دهنده نیروی حرکتی رو به پایین است. نوسانگر تصادفی بین 0 و 100 رسم سیگنالهای تصادفی Stochastic می شود و در مقادیر بالای 80 شرایط خرید بیش از حد و در مقادیر زیر 20، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.

نوسانگر تصادفی شامل دو خط است. خط اول %K است که اساسا مقیاسی برای فرمولبندی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. خط دوم %D است که میانگین متحرک سیگنالهای تصادفی Stochastic %K است. به نظر می رسد که خط %D مهمتراست، چون سیگنالهای بهتری را تولید می کند. نوسانگر تصادفی بطور کلی از 14 دوره تجاری گذشته در محاسبات خود استفاده می کند ولی می توان آنرا متناسب با نیازهای کاربر تعدیل و تنظیم نمود.

منابع:
جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر سیگنالهای تصادفی Stochastic تفتیان

لینک های مفید

در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط %D. خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت (سیگنال) مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشی رخ می دهد. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند.

معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم 75 برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.
اگر این اندیکاتور زیر رقم 25 بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود.

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

سیستم های اطلاعاتی

درباره انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری

درباره تیم متفکران نوین مالی

تماس و ارتباط با تیم

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این وب سایت برای خانم دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
توسعه یافته توسط : DCMS 3.2

تدریس خصوصی فرایندهای تصادفی

آگهی خود را بلافاصله در همین موقعیت و در همین صفحه به صورت vip و بالا نشین نمایش دهید.

100 هزار تومان | توضیحات و سفارش

تدریس خصوص دروس رشته مهندسی برق - کرمان و رفسنجان

تدریس خصوصی دروس رشته مهندسی برق توسط به قرار زیر: مقطع کارشناسی: مدارهای الکتریکی 1و2 - الکترونیک. تصادفی (Stochastic Processes) - مخابرات پیشرفته - پرداش سیگنالهای دیجیتال 1 (DSP) - تئوری.

شهرهای پرطرفدار

لینکهای مفید

نمایش آگهی در بالای صفحه

با خرید سرویس وی آی پی، آگهی شما در همین صفحه به صورت وی آی پی فعال شده و بالای آگهی ها قرار می گیرد. صعود آگهی شما به بالای لیست، باعث نمایش بیشتر و بهتر آگهی شما شده و منجر به افزایش کلیک و بازدید آگهی می شود. وی آی پی فرصتی است تا شما بتوانید با کمترین هزینه آگهی خود را بالانشین کنید .

یک ماهه |‌ به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان

سه ماهه |‌ به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ تومان

زمان فعال شدن سرویس: از لحظه خرید به مدت ۳۰ روز

نکته: این جایگاه فقط برای یک نفر و یک آگهی تعریف شده است. پیشنهاد می کنیم قبل از تکمیل ظرفیت برای خرید این سرویس اقدام کنید.