ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV)

یادگیری و تسلط کامل روی اندیکاتورها بخشی مهم از آموزش فارکس در تحلیل تکنیکال است.حجم تعادلی (On Balance Volume (OBV اندیکاتوری است که فشار خرید و فروش را از طریق اضافه کردن حجم در دوره‌های زمانی صعودی و کاهش حجم در دوره‌های نزولی، اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور توسط جو گرَنویل[۱] طراحی شده و نخستین بار در کتاب او تحت عنوان کلید جدید گرنویل برای سودآوری در بازار سرمایه که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد، معرفی گردید. این اندیکاتور یکی از اولین ابزارهایی بود که قابلیت اندازه‌گیری جریان حجمی منفی و مثبت را داشت. تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند برای پیش‌بینی حرکات قیمت، به دنبال وقوع واگرایی‌ها بین نمودار قیمت و OBV باشند و یا از OBV به منظور تائیدی برای روند قیمت استفاده کنند.

نحوه محاسبه

خط اندیکاتور حجم تعادلی بطور ساده مجموع حجم منفی و مثبت را در طول زمان نشان می‌دهد. هرگاه قیمت بسته شدن کندل فعلی بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل قبلی باشد، حجم آن دوره مثبت است و هنگامی که قیمت بسته شدن کندل فعلی از قیمت بسته شدن کندل قبلی پایین‌تر باشد، حجم آن دوره منفی است.

جدول بالا داده‌های مربوط به سهام Wal-Mart (WMT) را نشان می‌دهد. ارقام حجم‌هایی که در جدول مشاهده می‌شود گرد شده و به ۱۰۰۰ تقسیم شده‌اند. به عبارتی دیگر، ۸٫۲۰۰ در واقع برابر است با ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ یا ۸٫۲ میلیون سهم. در وهله اول باید مشخص شود که ارزش این سهام در قیمت بالاتری بسته شده (۱+) یا پایین‌تر (۱-). سپس از این عدد به عنوان مضربی برای محاسبه حجم منفی یا مثبت استفاده می‌شود. ستون آخر (OBV) مجموع حجم منفی و مثبت را نشان می‌دهد. از آنجائیکه محاسبه مقادیر OBV باید از یک مقدار اولیه شروع شوند، این مقدار آغازین (۸۲۰۰) برابر است با حجم منفی یا مثبت دوره اول. تصویر زیر نمودار سهام Wal-Mart را به همراه حجم و OBV نشان می‌دهد.

معنی و مفهوم

گرنویل عقیده داشت که حجم بر قیمت مقدم است. هرگاه حجم دوره‌های زمانی صعودی نسبت به حجم دوره‌های زمانی نزولی بیشتر باشد، OBV صعود می‌کند. در مقابل، هرگاه حجم دوره‌های زمانی نزولی نسبت ویژگی‌های مهم در اندیکاتور به حجم دوره‌های صعودی بیشتر باشد، OBV سقوط می‌کند. OBV صعودی نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، OBV نزولی نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد. گرنویل در تحقیقات خود اشاره کرده است که OBV اغلب اوقات جلوتر از قیمت حرکت می‌کند. بنابراین درصورتی که نمودار قیمت نزولی یا بی‌حرکت باشد، از صعود OBV می‌توان انتظار صعود قیمت را داشت. همچنین، اگر نمودار قیمت صعودی یا بی‌حرکت باشد، از نزول OBV می‌توان توقع داشت که قیمت در آینده نزول می‌کند.

مقدار مطلق OBV اهمیتی ندارد. در عوض تحلیل‌گران بهتر است بر درک ویژگی‌های خط OBV تمرکز کنند. اولا، برای OBV روندی را مشخص کنید. در مرحله دوم، تعیین کنید که آیا روند کنونی OBV با روند نمودار قیمت مورد بررسی تطابق دارد یا خیر. سپس سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید. به محض شکسته شدن این سطوح، روند OBV تغییر خواهد کرد و می‌توان از شکست این نواحی برای دریافت سیگنال استفاده کرد. بعلاوه، توجه داشته باشید که محاسبات اندیکاتور OBV براساس قیمت بسته شدن کندل‌ها انجام می‌شود. به همین خاطر، به هنگام تعیین واگرایی‌ها یا شکست سطوح حمایتی و مقاومتی، بایستی قیمت بسته شدن کندل‌ها مد نظر قرار گیرد. در آخر اینکه، گاهی اوقات ممکن است افزایش یا کاهش شدید حجم منجر به ایجاد حرکات تندی در خط OBV شود.

واگرایی‌ها

به منظور پیش‌بینی تغییر روند می‌توان از سیگنال‌ واگرایی‌های نزولی و صعودی استفاده کرد. این سیگنال‌ها در واقع براساس این نظریه هستند که حجم بر قیمت مقدم است. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که OBV به سمت بالا حرکت می‌کند یا یک Higher Low تشکیل می‌دهد در حالیکه نمودار قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا یک Lower Low ایجاد می‌کند. واگرایی نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که OBV به سمت پایین حرکت می‌کند یا یک Lower Low تشکیل می‌دهد در حالیکه نمودار قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند یا یک Higher High ایجاد می‌کند. وقوع واگرایی بین OBV و نمودار قیمت، تحلیل‌گران تکنیکال را از تغییر جهت احتمالی قیمت در آینده باخبر می‌سازد.

تصویر زیر نمودار مربوط به سهام Starbucks (SBUX) را نشان می‌دهد که یک واگرایی صعودی در ماه جولای در آن شکل گرفته است. در نمودار قیمت، ارزش این سهام به پایین‌تر از کف قیمتی ماه ژوئن نزول کرده و در اوایل ماه جولای یک Lower Low تشکیل داده است. از طرفی دیگر، خط OBV بالاتر از کف ماه ژوئن باقی مانده و به این ترتیب یک واگرایی صعودی رخ داده است. پیش از شکست سطح مقاومتی در نمودار قیمت، OBV سطح مقاومتی مربوط به خود را شکسته است. این مورد یکی از نمونه‌هایی است که نظریه مقدم بودن حجم بر قیمت را نشان می‌دهد. یک هفته بعد نمودار قیمت، سطح مقاومتی را شکسته و تا بالای قیمت ۲۰ و سودی بیشتر از ۳۰ درصد پیش رفته است. تصویر بعد نمودار مربوط به Texas Instruments (TXN) را نشان می‌دهد که در آن خط OBV حرکتی صعودی داشته است در حالیکه نمودار قیمت حرکتی خنثی را تجربه می‌کرده. حرکت رو به بالای OBV در حین حرکت خنثی نمودار قیمت نشان از انباشت حجم دارد که در این مورد صعودی است.

تصویر زیر نمودار مربوط به Medtronic MDT را نشان می‌دهد که در آن یک واگرایی نزولی شکل گرفته و سپس قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. خط‌چین‌های افقی دوره وقوع واگرایی را مشخص می‌کنند. نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرده (از ۴۳ به ۴۵) در حالیکه خط OBV به سمت پایین نزول کرده است. همچنین، توجه داشته باشید که در حین وقوع این واگرایی، OBV سطح حمایتی مربوط به خود را نیز شکسته است. روند صعودی خط OBV با عبور به زیر کف ایجاد شده در ماه فوریه، تغییر جهت داده است. از طرفی دیگر، در همین زمان نمودار قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می‌کرده است. در نهایت حجم غالب شده و نمودار قیمت تا حوالی قیمت ۳۱ و ۳۲ نزول کرده است. تصویر دوم نمودار مربوط به Valero Energy (VLO) را نشان می‌دهد که در ماه آوریل OBV یک واگرایی نزولی را ایجاد کرده و سپس با شکست سطح حمایتی در ماه مِی تائید شده است.

تائید روند

می‌توان از این اندیکاتور به منظور تائید روند و شکست نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده کرد. تصویر زیر نمودار مربوط به( Best Buy (BBY را نشان می‌دهد که در آن سه سیگنال تائیدی و همچنین تائید روند نمودار قیمت مشاهده می‌شود. خط OBV و نمودار قیمت در فاصله زمانی دسامبر-ژانویه به سمت پایین حرکت کرده‌اند، سپس از ماه مارس تا آوریل به سمت بالا حرکت کرده‌اند و در بازه ماه مِی تا آگست مجددا نزول کرده‌اند و نهایتا از ماه سپتامبر تا اکتبر دوباره به سمت بالا صعود کرده‌اند. روند حرکتی در OBV مطابق روند حرکت نمودار قیمت است.

همچنین این اندیکاتور تغییر روند در نمودار BBY را تائید کرده است. دقت کنید که چگونه نمودار قیمت در اواخر ماه فوریه سطح مقاومتی را شکسته و در ماه مارس OBV با شکست سطح مقاومتی مربوط به خود، این حرکت را تائید کرده است. در اواخر ماه آوریل، نمودار قیمت سطح حمایتی را شکسته و در ماه مِی OBV با شکست سطح حمایتی مربوط به خود، این حرکت را تائید کرده است. در اوایل ماه سپتامبر، نمودار قیمت سطح مقاومتی را شکسته و یک هفته بعد OBV با شکست خط روند مربوط به خود، این حرکت را تائید کرده است. صدور این سیگنال‌های همزمان نشان می‌دهند که حجم‌های منفی و مثبت در هماهنگی با حرکت قیمت هستند.

گاهی اوقات OBV قدم به قدم به همراه نمودار قیمت حرکت می‌کند. در این صورت، این اندیکاتور شدت روند نمودار قیمت را، در هر دو حالت نزولی و صعودی، تائید می‌کند. تصویر زیر مربوط به Autozone (AZO) است که در آن خطوط مشکی و صورتی به ترتیب نمودار قیمت و خط OBV را نشان می‌دهند. هر دو این خطوط در بازه زمانی نوامبر ۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰ حرکتی صعودی داشته‌اند. در طول این حرکت صعودی، حجم مثبت قوت خود را از دست نداده است.

نتیجه‌گیری

حجم تعادلی (OBV) اندیکاتور ساده‌ای است که با استفاده از داده‌های حجم و قیمت، فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند. هرگاه حجم مثبت از حجم منفی بیشتر شود، فشار خرید افزایش می‌یابد و خط اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کند. هنگامی که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود، فشار فروش افزایش می‌یابد و خط OBv به سمت پایین نزول می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور روند فعلی نمودار قیمت را تائید کنند یا اینکه به دنبال واگرایی‌های باشند و تغییر جهت احتمالی حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. همانند سایر اندیکاتورها، بسیار مهم است که از OBV در کنار دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست. می‌توان این اندیکاتور را با تحلیل الگوهای قیمتی پایه یا دریافت سیگنال تائید از اسیلاتورهای مومنتوم ترکیب کرد.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت. ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند. از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند. از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند. از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

تفاوت اول

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند. همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

تفاوت دوم

اشباع خرید

اشباع فروش

تفاوت سوم

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟ [ads1]

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتور ها بیشتر برای تعیین روند سهام استفاده می شود اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور همواره عقب تر از معاملات و قیمت سهام است چرا که به داده های آماری برای به دست آوردن فرمول نهایی نیاز است که پس از پایان روز معاملاتی به دست می آید اما با توجه به تکرار الگوهای مختلف، بعضاً می توان با استفاده از آنها، به پیش بینی رفتار سهم یا بازار در آینده نزدیک پرداخت.

اما به خاطر داشته باشید اندیکاتورها معمولاً چیزی را برای ما پیش بینی نمی کنند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی رفتار سهم در آینده بر عهده معامله گر است و اندیکاتور تنها به او کمک می کند تا گذشته سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کند و آنگاه تریدر می تواند دست به خرید یا فروش سهامش بزند و تنها ابزاری کمکی برای تصمیم گیری خرید یا فروش است و نمی توان از آنها به عنوان معیارهای قطعی برای سرنوشت یک سهم یاد کرد.

از اندیکاتورهای معروف می توان برای تحلیل تکنیکال بازارهای مختلف از جمله بازار طلا، ارز، نفت، بورس نیز استفاده کرد اما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر یک ویژگی های خاص خود را در بازار مذکور خواهند داشت.

در بسیاری از موارد معامله گران کوتاه مدت یا اصطلاحاً نوسان گیر ها با استفاده از اندیکاتورها، توانسته اند سودهای مناسبی برای خود ذخیره کنند.

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند ویژگی‌های مهم در اندیکاتور قوی در نظر میگیرند.

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

زمانی که می خواهید در مورد دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اطلاعاتی را داشته باشید باید به شما در قدم اول بگوییم که کارایی این دوره به این صورت است ه معاملات و نمودار های گذشته را بررسی می کند. با استفاده از آن ها آینده قیمت را پیش بینی می کند. شما باید بدانید که دوره تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می کند که قیمت ماه ها و روز های آینده را پیش بینی کنید. از این دوره شما می توانید در مختلف ترین بازار ها استفاده کنید. به این صورت که در بازار های طلا، بورس، سکه و فارکس و همچنین در بازار ارز های دیجیتال و دلار نیز کاربرد دارد. برای این که در این بازار های موفق شوید تنها به تجربه نیاز ندارید. بلکه باید دانش این کار را نیز به طور کامل بدانید.

مهم ترین مزایای تحلیل دوره تکنیکال

زمانی که می خواهید در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی شرکت داشته باشید باید به شما بگوییم که این دوره مزایای مختلفی دارد. شما باید به این موارد به طور کامل واقف باشید تا بتوانید به درستی در بازار های مختلف کسب درآمد کنید. این دوره برای شما عزیزان پشتیبانی های منحصر به فردی دارد. به این صورت که فرد آموزش دهنده با فرد شرکت کننده به طور مستقیم در ارتباط است.

1. در این دوره مثال های کاربردی و متعددی وجود دارد.
2. تصاویر و صدای استاد کیفیت و جلوه فوق العاده ای دارد.
3. ویدیوهای این مقدماتی ترین دوره تحلیل تکنیکال در اختیار افراد است.
4. به طور کامل با مهم ترین و بهترین روش ها و ابزار ها آشنا می شوید.
5. آپدیت هایی که این دوره دارد به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد .

مخاطبین دوره تحلیل تکنیکال چه کسانی هستند؟

برای این که با دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی به طور کامل آشنایی داشته باشید. باید به شما بگوییم که باید بدانید که چه کسانی مخاطب این دوره شما هستند. این دوره مقدماتی برای افراد در متفاوت ترین سطح ها مناسب است. همچنین بهترین گزینه برای افرادی است که به بازار های مالی علاقه دارند. به دلی این که استاد تحلیل تکنیکال را از صفر آموزش می دهد. در ادامه افرادی را به شما معرفی می کنیم که این دوره کمک بزرگی را می تواند برای آن ها داشته باشد.

• مشاوران و کارشناسان بخش مالی
• موسسات مالی و افرادی که در بانک ها کار می کنند.
• سازمان ها و افرادی که به سرمایه گذاری علاقه دارند.
• افرادی که به تحلیل بازار های مالی علاقه زیادی دارند.

پشتیبانی تحلیل تکنیکال

در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی نکته مثبت و قابل توجه این است که اشخاصی که در این دوره ها شرکت می کنند. برای آموزش و تمرین های خود وقت می گذارند. برای کسب و کار معین بسیار مهم و ارزشمند هستند. به این صورت که در مسیر آموزش اساتید افراد شرکت کننده را به هیچ عنوان تنها نمی گذارند. شما می توانید از راه های مختلفی با استاد خود در ارتباط باشید. به این صورت که در کارگاه های آنلاین شرکت کنید. سوالاتی که ممکن است برایتان پیش بیاید را از آن ها بپرسید.

پشتیبانی حرفه ای دوره تحلیل تکنیکال

بازار های مناسب برای دوره تحلیل تکنیکال

نکته ای که در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی بسیار مهم است. این است که نحوه کار در تمام بازار های مالی به یک شکل است. تفاوتی در در این که می خواهید در چه بازار مالی کار کنید وجود ندارد. اما باید توجه داشته باشید که بازار های مالی ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی دارد. ما برای شما سعی کردیم روش کار با بازار های مختلفی را به طور کامل آموزش دهیم. بازار هایی که می توانید در آن ها از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. شامل بازار طلا، بورس، سکه، ارز های دیجیتال و … است.

پیش نیاز دوره تحلیل مقدماتی

افرادی که می خواهند در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی شرکت کنند. نگران این هستند که هیچ پیش زمینه ای ندارند. شما باید بدانید که در این دوره سعی شده است. تکنیک ها را به صورت تخصصی و در قالب آموزش های حرفه ای برای شما ارائه می دهند. اما توجه داشته باشید که این آموزش ها به ساده ترین صورت بیان شده است. تا افرادی که تجربه کافی در این حوزه ویژگی‌های مهم در اندیکاتور ندارند و همچنین افرادی که تجربه کافی ندارند. بتوانند از آن بهره کافی را ببرند. در این مسیر آموزش سعی شده است ساختار استاندارد و مثال های کاربردی استفاده شود. تا افراد بتوانند به سادگی آن را درک کنند.

لپتاپ مهم ترین پیش نیاز آموزش تحلیل تکنیکال

آیا دوره تحلیل تکنیکال ضبط شده است؟

زمانی که می خواهید در مورد دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی شما مواردی را بدانید باید به شما بگوییم که این دوره با با بهترین و با کیفیت ترین صدا و تصویر برای شما ضبط شده است. شما می توانید بدون هیچ مشکلی در صدا و تصویر آموزش های خود را ببینید و از این طریق کسب درآمدی داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم برای شما در قدم اول دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی، دوره تحلیل را به طور کامل آموزش دهیم.به شما بگوییم که این دوره در بازار های مالی مختلفی اعم از فارکس، بورس، ارز دیجیتال و… کارایی دارند و ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی دارد. افراد می توانند با توجه به شناختی که از خود دارند این آموزش را برای کسب درآمد در بازار مخصوصی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، بازار سهام، کریپتوکارنسی و حتی بورس ایران، روش هایی وجود دارند که بتوانیم از طریق آن آینده بازارها را پیش بینی کنیم.

تحلیلگران در بازار برای پیش بینی ادامه روند در یک نمودار، از دو روش تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن با استفاده از بررسی گذشته یک نمودار و همینطور ابزارهای مربوط به تکنیکال، آینده یک سهم یا یک جفت ارز را پیش بینی میکنیم.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران با استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی،ابزارهای مختلف و بطور کلی تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام، آینده یک سهم را پیش بینی می کنند. در حالیکه در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگران با بررسی داده ها و سابقه یک سهم و ارزش آن، روند آتی آن سهم را پیش بینی می کنند.

بطورکلی می‌توان گفت یک تحلیلگر فاندامنتال یا بنیادی علت های تغییر قیمت را بررسی می‌کند، درحالیکه یک تحلیلگر تکنیکال نتیجه و تاثیرات آن برایش اهمیت دارد.

مشکل اصلی این است که در بسیاری از مواقع علت های بنیادین با نمودار ها در تضاد هستند.معمولن یک تحلیلگر بنیادی در ابتدای تغییرات بازار نمی‌تواند تعریف درستی از آن ارائه بدهد. در این زمان که هر دو تحلیلگر با هم اختلاف نظر دارند و برداشت هایشان از تغییر در روند نرخ ها متفاوت است،اغلب بصورت همزمان یکدیگر را درک می‌کنند اما این در حالی رخ می‌دهد که دیگر خیلی دیر شده است.

این اختلاف را شاید بتوان اینگونه تعریف کرد که این تغییرات باعث پیدایش دلایل بنیادی جدیدی میشود که باعث می شود تحلیگر حساس شود و به دنبال دلایل جدیدتری برود.این در حالیست که تاثیرات بنیادی قبلن اثرات خود را گذاشته اند و این تاثیرات جدید است که دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

بطور کلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

• همه چیز در نمودار قیمت لحاظ شده است.
• قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.
• تاریخ تکرار خواهد شد.

همه چیز در نمودار قیمت لحاظ شده است

عملکرد بازار را می‌توان سنگ بنای تحلیل تکنیکال دانست.تا زمانی که درک درستی از این مسئله نداشته باشید، انجام امور دیگر در این زمینه را می‌توان بیهوده انگاشت. یک تحلیلگر بر این باور است که هر چیزی اعم از جغرافیا، اوضاع سیاسی، موضوعات روانشناختی و خیلی از مسائل دیگر در قیمت های موجود در بازار منعکس می‌شود. تمام تحلیلگران بر این باورند که تغییر در قیمت ها پیرو عرضه و تقاضا هستند. چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت ها بالا می‌روند. و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت ها پایین می‌روند.

از نظر یک تحلیلگر تکنیکال اگر قیمت ها رو به افزایش باشند، به هر دلیلی، تقاضا باید از عرضه بیشتر شود و اصول بنیادی سیر صعودی داشته باشد و بر عکس.

قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند

دانستن مفهوم روند نکته ای حیاتی است.هدف کلی از بررسی یک نمودار، شناسایی روند، پیش بینی جهت حرکت روند و وضعیت آن در آینده است.

می‎دانیم که روندها در حال حرکت به جلو هستند تا عقب.این نتیجه اقتباسی از قانون نیوتن است و بدان معناست که در یک نمودار، تا زمانی که نشانه هایی از تغییر روند نباشد الگو با روند فعلی پیش می‌رود.

تاریخ تکرار خواهد شد

بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد بازار، مربوط به مطالعه روانشناسی انسان است. به عنوان مثال الگوهای نمودار، که در طی صد سال گذشته شناسایی و طبقه بندی شده اند، تصاویر خاصی را نشان می‌دهند که با توجه به اوضاع روانی آن زمان است که در نمودار قیمت ها مشاهده می‌شود.

این تصاویر به وضوح تاثیر روانشانسی در بازار را آشکار می‌کنند. از آنجا که این الگوها در گذشته کار کرده اند، فرض بر این است که آنها در آینده هم به خوبی پاسخگو باشند. آنها مبتنی بر مطالعه روانشناسی انسانی ثابتی هستند و تغییر نمی‌کنند.

بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اگر ارزش ذاتی یک چیز، زیر قیمت بازار باشد پس گران قیمت است و یا بیش از حد ارزش گذاری شده است و بر عکس.

انواع نمودارهای موجود در تحلیل تکنیکال

نمودار نوار میله ای به عنوان پرکاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. با این حال انواع دیگری از نمودارها نیز توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند نمودار خطی، نمودار نقطه و رقم، نمودار شمعی ژاپنی.

نمودار میله ای

شکل زیر یک نمودار میله ای را نشان می‌دهد:

در این نمودار، محدوده هر روز توسط یک نوار عمودی مشخص می‌شود. که چهار اطلاعات مختلف را به ما نشان می‌دهد:

قیمت باز شدن ، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت

در هر میله دندانه سمت چپ قیمت باز شدن و دندانه سمت راست قیمت باز شدن را نشان می‌دهد. که از نظر تحلیلگران قیمت بسته شدن مهمترین قیمت روز است.

بخش مهمی که در نمودار میله ای وجود دارد، حجم معاملات است.حجم معاملات بیانگر میزان معاملاتی است که در طول یک روز به روی آن انجام شده است.

حجم معاملات با پیروی از روند کاهش یا افزایش می‌یابد. یعنی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت، کاهش می‌یابد. به همین تریتیب خطوط بلندتر نشان دهنده حجم معاملات بیشتر و خطوط کوتاهتر نشان دهنده حجم معاملات کمتر می‌باشد.

نمودار خطی

نمودار زیر یک نمودار خطی را نشان می‌دهد که در آن خطوط رسم شده بر اساس قیمت بسته شدن می‌باشد.

نمودار نقطه و رقم

شکل زیر نمودار نقطه و رقم را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی یا candlestick در سال های اخیر محبوب شده است. این نمودار هم از پهار بخش مختلف از جمله قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت تشکیل شده است اما به گونه ای متفاوت.

در این نمودار ها، یک خط نازک وجود دارد به نام سایه، که بالاترین و پایین ترین قیمت را نشان می دهد. بخش دیگر آن که بدنه نامیده می‌شود فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال

بطورکلی روند برابر با جهت حرکت قیمت در بازار است. اما در یک تعریف کامل تر میتوان گفت، بازارها بطورکلی در یک خط مستقیم و از یک جهت حرکت نمی‌کنند. حرکت بازار با برخی از زیگزاگ ها مشخص می‌شود. این زیگزاگ ها شبیه به امواج پی در پی با قله ها و فرو رفتگی ها آشکار هستند. جهت فرورفتگی ها و قله هاست که روند بازار را تشکیل میدهد. بسیاری از مردم تمایل دارند بازارها را همیشه در دو روند صعودی یا نزولی ببینند، درحالیکه بازارها در واقع از سه حرکت تشکیل شده اند. سه جهت اصلی روندها عبارتند از:

• روند صعودی یا افزایش
• روند نزولی یا کاهشی
• روند خنثی

علاوه بر این روندها در سه دسته دیگر نیز طبقه بندی می‌شوند:

• روند اصلی یا روند بزرگ تر
• روند میانی یا متوسط،
• روند کوتاه

در واقع تعداد بیشماری از روندها هستند که با یکدیگر در تعامل هستند، از روندهای کوتاه مدتی که شامل چند دقیقه تا چندساعت می‌شوند تا روند های طولانی مدت ۵۰ تا ۱۰۰ساله.

برای مثال تئوری داو، روند اصلی را شامل زمانی یک یا ساله یا بیشتر می دانست. و روند متوسط را بین سه هفته تا ماه های بیشتر تعریف کرده است. و روندهای کمتر از سه هفته را به عنوان روند کوتاه تر معرفی کرده است.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD ، محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این اندیکاتور شامل یک هیستوگرام و یک منحنی است و برای بررسی انواع واگرایی‌‌های قیمتی جزو بهترین اندیکاتور‌‌هاست همچنین برای پی بردن به تغییر روند نیز از آن استفاده می‌شود. در این نوشته به معرفی این اندیکاتور میپردازیم و موارد مختلف استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

نام کامل اندیکاتور مکدی‌ (‌MACD) به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. ‌MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. مکدی یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند این اندیکاتور‌، کارامد تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک است.

اندیکاتور ‌MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MCD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. به دلیل فرمول خاصی که مکدی دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به ‌MACD، کمی‌در مورد انواع اندیکاتور‌‌ها صحبت خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله گران هستند که هر کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت، زمان را از نمودار استخراج می‌کنند. و با استفاده از این موارد، اطلاعات جدیدی می‌سازند. این اطلاعات جدید برای تحلیل بازار مفید هستند. در چارت اغلب اندیکاتور‌ها یک نمودار و تعدادی دادۀ عددی متغیر را می‌توانید ببینید. این داده‌‌های عددی به همراه گراف اندیکاتور، مواردی هستند که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتور

این اندیکاتورها روی خود نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و تغییر روند‌ را با ‌تاخیر تشخیص می‌دهند. نمونه بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها انواع میانگین‌های متحرک هستند. در پلتفرم‌‌های معاملاتی اندیکاتور‌‌های تاخیری‌، در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند.

ویژگی‌‌های اسیلاتور مکدی MACD

• نداشتن تاخیر در ارائه اطلاعات

اندیکاتور مکدی به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است.

مکدی MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه در زیر چارت قیمت‌، واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود چارت قیمت شلوغ نشود و افراد به واسطه وجود اندیکاتور از نمودار قیمت غافل نشوند.

اسیلاتورها دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، استفاده زیادی دارند که در ادامه، بیشتر به این نواحی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن در یک سطح رضایت بخش قرار دارد. البته این بدان معنی نیست که اسیلاتور مکدی به طور کلی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد.

• سازگار با سبک‌‌های مختلف معاملاتی

اسیلاتور مکدی اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ پیرو سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند.

از جمله دیگر معامله گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای‌‌هارمونیک رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است.

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی

1-برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها برای تشخیص واگرایی‌‌ها مناسب نیستند. ‌MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی هستند.

چند نکته مهم در مورد واگرایی‌‌ها

واگرایی Divergence، در واقع یک آلارم است که خبر از بازگشت احتمالی قیمت می‌دهد.ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

زمانی که در نمودار قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود باید بدانیم که احتمال تغییر روند افزایش یافته است.

واگرایی‌ها تنها یک اخطار یا آلارم هستند که به ما میگویند احتمال دارد روند جدیدی شکل بگیرد پس نباید به آنها به عنوان سیگنال نگاه کنیم.

موارد واکنش قیمت به وقوع واگرایی بسیار زیاد هستند اما مواردی هم که قیمت هیچ توجهی به واگرایی‌‌ها نمی‌کند‌، کم نیستند.

واکنش دادنِ قیمت به یک واگرایی الزاما به معنی تغییر روند نیست یعنی فکر نکنید بعد از واگرایی، حتما باید یک روند صعودی تبدیل به نزولی شود و یا برعکس این اتفاق رخ دهد زیرا تغییر روند در بسیاری از موارد به معنی تبدیل روند به حالت ساید است.

2-به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه ای محافظه کارانه برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. این افراد وارد هر موقعیتی نمی‌شوند بلکه باید موقعیت‌‌های آنها کاملا مطابق پلن معاملاتی باشد. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی MACD می‌گیرند.

3-استفاده از اسیلاتور ‌MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج ترین اندیکاتورهایی که در کنار مکدی استفاده می‌شوند اندیکاتور آر اس آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. تریدر می تواند تنها زمانی وارد معامله ‌شود که در مکدی و آر اس آی به صورت همزمان یک سطح مورب شکسته شود یا اینکه در هر دو اندیکاتور مذکور، واگرایی دیده شود. در این صورت فرد با اطمینان وارد بازار می‌شود و موقعیت معاملاتی مطلوب خود را می‌گیرد.

این شیوه استفاده همزمان از اندیکاتورها معایب زیادی دارد. بسیاری از حرفه ای‌‌های بازار، افراد تازه کار را از این کار نهی می‌کنند زیرا استفاده از چند اندیکاتور، توجه تریدر را از خود نمودار قیمت به سمت اندیکاتورها منحرف می‌کند. در معامله گری، اندیکاتورها به افرادی پرحرف تشبیه می‌شوند که نباید زیاد به صحبت‌‌های آنها گوش داد زیرا بسیاری از حرف‌‌های آنها درست نیستند.

موضوع بعدی این است که دو اسیلاتور، کمتر همزمان با هم سیگنال می‌دهند. پس اگر منتظر سیگنالِ همزمان آنها باشیم بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی را از دست می‌دهیم. موضوع دیگر این است که بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی، توسط هیچ کدام از اسیلاتورها و اندیکاتورها قابل پیش بینی نیستند. و بهتر است به جای تمرکز بر این ابزارها بیشتر به خود نمودار قیمت دقت کنیم. همان کاری که بسیاری از پرایس اکشن کارها به آن توصیه می‌کنند.

تنظیمات اولیه اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض در اکثر پلتفرم‌‌های معاملاتی وجود دارد پس نیازی به دانلود جداگانه آن ندارید. تنها کافیست در بین نوسانگر‌‌ها یا همان اسیلاتورها دنبال آن بگردید. تنظیمات مکدی در پلتفرم‌‌های معاملاتی مختلف، کم و بیش مشابه است. در این نوشته به تنظیمات مکدی در متاتریدر می‌پردازیم.

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

بیاید سه عدد داخل پرانتز مکدی را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی EMA اند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین متحرک ساده است.نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار این گونه است : EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA : 9

یعنی روی چارت مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD (12 , 26 , 9)

در انواع کلاسیک مکدی، EMA ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از تریدر ها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند این برخورد دو گراف را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است.در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند.

در مکدی جدید افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص تر و بهتر دیده می‌شوند.

تنظیمات رایج در اندیکاتور مکدی

در این تنظیم، عدد یک همان خط سیگنال است که آن را غیر فعال کرده ایم. اگر بخواهیم با خط سیگنال کار کنیم، روی همان عدد پیش فرضِ 9، آن را قرار خواهیم داد. دو عدد دیگر هم میانگین‌‌های نمایی تند و کند هستند که آنها را نصف حالت پیش فرض مکدی در نظر گرفته ایم. این تنظیمِ مکدی، سرعت بیشتری نسبت به حالت پیش فرض دارد و برخی از افراد، دوست دارند از این تنظیم برای مکدی استفاده کنند البته این تنظیم سوینگ‌‌های مکدی را به صورت تفکیک شده تر نشان می‌دهد و در آن ،نوسانات بیشتری نسبت به حالت پیش فرض وجود دارد که ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد.

در این نوع تنظیمات نیز همانطور که می‌بینید اعداد پیش فرض دو میانگین متحرکِ نمایی مکدی، دو برابرشده اند. این تنظیم، نوسانات ریز هیستوگرام مکدی را به کلی حذف می‌کند و تنها سوینگ‌‌های برتر آن را نگه می‌دارد. بقیه سوینگ‌‌های ریز در این تنظیم با هم ادغام می‌شوند. برخی از افراد که به دنبال یگنال‌‌های دقیق تر از مکدی هستند و می‌خواهند تنها سوینگ‌‌های اصلی را ببینند از این تنظیمات برای مکدی استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور‌‌ها در بین تریدر‌‌های ایرانی است درکشورهای غربی نیز جزو پرکاربردترین اندیکاتور‌‌هاست و شاید بعد از میانگین‌‌های متحرک و آر اس آی‌، محبوب ترین اندیکاتور در بین تریدر‌‌های خارجی باشد. این اندیکاتور به سیگنال دهی کم و دقیق معروف است و البته این ذهنیت نباید سبب اعتماد کامل تریدر به سیگنال‌‌های این اسیلاتور شود زیرا احتمال اشتباه بودن سیگنال‌‌ها در این اسیلاتور نیز وجود دارد. در کل، اگر می‌خواهید در کنار سایر بخش‌‌های تحلیل تکنیکال از یک اندیکاتور هم استفاده کنید، مکدی یکی از بهترین گزینه‌‌های موجود است.