مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

درس اول: امید مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

معرفی صرافی MXC ؛ آموزش، جزئیات و بررسی کامل در سال 2021

یک پلتفرم و صرافی ارز دیجیتال باید بررسی همه مبادلات رمزنگاری برتر خارج از کشور را ارائه دهد تا بتواند بهترین سایت مبادله ارز رمزنگاری شده را برای کاربران فراهم سازد. این بررسی از صرافی MXC شامل چندین مولفه است که به شما توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید…..

صرافی MXC

MXC یک صرافی است که در سنگاپور ثبت شده است. سنگاپور یکی از کشورهای جهان است که بیشترین ثبت نام در مبادلات ارز رمزنگاری شده را دارد. اما ، همانطور که می دانید ، وقتی نوبت به معاملات ارزهای رمزپایه می رسد ، دنیا زمین بازی شماست و محل مبادله واقعاً چندان مهم نیست.

علاوه بر این ، صرافی MXC تعداد زیادی ارز رمزپایه پشتیبانی شده دارد. این البته یک مزیت برای کاربران آن است.

بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت MXC ، در تاریخ نگارش این بررسی (29 آگوست 2019) ، حجم معاملات در این صرافی $564,376,000 دلار میباشد. این حجم معاملات بسیار چشمگیر است و هر کسی که نگران نقدینگی در انتخاب پلتفرم تجاری خود باشد ، در صورت انتخاب این صرافی نگران نخواهد بود.

مزایا

پلتفرم MXC فرم مزایای زیادی برای تبلیغ دارد. از این موارد ، خود پلت فرم به طور خاص سه مورد را ارتقا می دهد: عملکرد بالا ، گره فوق العاده و حفاظت امنیتی پیشرفته. به طور طبیعی ، یک موتور معاملاتی با عملکرد بالا برای همه سرمایه گذاران بسیار مهم است. بنابراین حفاظت از امنیت پیشرفته است. احتمالاً ویژگی super node برای همه کاربران احتمالی پلتفرم به یک اندازه جالب نیست ، اما مطمئناً ویژگی جذابی برای افرادی که عادت به استفاده از super nodes دارند را دارا میباشد.

آموزش ثبت نام در سایت MXC

ابتدا در سایت رسمی صرافی بر روی Sign Up کلیک کنید:

سپس همانند تصویر بالا و طبق شماره گذاری مرحله به مرحله پیش بروید.

1. ایتدا ایمیل معتبر خود را وارد نمایید.
2. رمز عبور برای خود تعیین نمایید. (حتما باید متشکل از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی هم باشد)
3. تکرار رمز عبور تعیین شده.
4. بر روی Get Code کلیک نمایید تا کدی به ایمیل شما ارسال شود.
5. کد ارسالی توسط سایت به ایمل شما را اینجا وارد نمایید.
6. کد رفرال ما را وارد نمایید. ( 1Bno3 )
7. قوانین صرافی را بپذیرید.
8. در آخر بر روی Sign Up کلیک نمایید.

حساب شما با موفقیت ایجاد شد حال از بخش Login وارد حساب کاربری خود در صرافی MXC شوید. توجه داشته باشید هر بار که وارد میشوید کد ورود به ایمیل شما ارسال میشود تا از طریق آن وارد شوید.

بعد از ثبت نام در سایت میتوانید اپلیکیشن های این صرافی را نصب و استفاده نمایید.

تجربه تجارت در پلتفرم

صرافی های مختلف دارای ویژگی های تجاری متمایز هستند. اگر تصمیم بگیرید که کدام چشم انداز معاملات برای شما بهتر است ، این کمک می کند. همه دیدگاه ها مشترک هستند که همه آنها اوردر یا حداقل بخشی از اوردر و ، نمودار قیمت ارز ارز دیجیتال انتخاب شده و پیش زمینه سفارش را ارائه می دهند. حالا تا قبل از زمانی که صرافی را انتخاب کنید ، لطفاً به نمای معاملات نگاهی بیندازید تا اطمینان حاصل کنید که از نظر شما خوب است. تصویر زیر نمای معاملات در MXC را در “حالت تکنیکال” نشان می دهد:

صرافی MXC رابط تجاری منحصر به فرد و آسان برای استفاده کاربران خود دارد. سفارشات فروش و خرید به طور صریح نشان داده شده است ، اما جزئیات دیگری مانند معاملات در زمان واقعی ، دفتر سفارش یا نقشه ارائه نمی شود.

معاملات spot و margin

کاربر می تواند در 371 ارز ذکر شده در صرافی را انتخاب نماید. سکه ها و پروژه های جدید در یک بازه زمانی منظم اضافه می شوند ، و شما سکه های معروف DeFi ، NFT ، Polkadot را در این مبادله پیدا خواهید کرد ، که ممکن است در جای دیگری ذکر نشده باشد. در حقیقت ، صرافی MXC یکی از اولین مبادلاتی بود که توکن NXM بسته بندی شده و برخی از توکن های معروف DeFi را لیست کرد.

هزینه ها در MXC

هزینه های تجارت

این تعرفه مبادلات مختلفی دارد که به عنوان هزینه های دریافت کننده از گیرندگان و هزینه های سازنده از تولید کنندگان شناخته می شوند. گزینه اصلی این است که نرخ های “ثابت” دریافت کنید. هزینه های مسطح بیانگر این است که پلتفرم هم برای متصدی و هم برای تولید کننده همان مقدار هزینه دارد.

صرافی MXC برای هر معامله نرخ ثابت 0.20 درصدی را دریافت می کند . این مقدار در مقایسه با متوسط ​​صنعت جهانی (مسلماً 0.25 درصد) کمی کمتر است. بنابراین ، از نظر نرخ معاملات ، MXC با توجه به پیشنهاد رقابتی خود ، دارای برتری است.

هزینه های برداشت

وقتی این سوال پیش میاید که نوبت به خرید و فروش در کدام صرافی می رسد؟ در نظر گرفتن هزینه های برداشت آن ضروری است. هزینه برداشت بدون توجه به تعداد واحدهای ارز رمزنگاری شده خارج شده ، تعیین می شود. تفاوت آن با ارز رمزنگاری شده است. این صرافی برای برداشت بیت کوین 0.0005 اخذ می کند. همچنین کمی کمتر از متوسط ​​صنعت است. متوسط ​​هزینه برداشت BTC در صنعت جهانی تقریباً 0.0008 BTC است.

امنیت و سازگاری

برای اطمینان از امنیت وجوه واریز شده در صرافی MXC یک کیف پول سرد درجه یک دارد . این کیف پول ها حدود 500 میلیون دلار سپرده ارز رمزنگاری شده را مدیریت می کنند. هنوز هیچ تخلف امنیتی در مبادله MXC گزارش نشده است. به طور کلی ، ما به تبادلاتی که سابقه طولانی دارند ، رتبه امنیتی بالاتری می دهیم ، زیرا آنها آزمایش زمان را انجام داده اند.

این پلتفرم دارای ویژگی های استاندارد امنیتی است که انتظار می رود از هر مبادله ای استفاده شود. به عنوان مثال ، هنگام ثبت نام ، باید یک کد تأیید ارسال شده به آدرس ایمیل خود وارد کنید. صرافی بیشتر از استفاده از احراز هویت دو عاملی ، یا از طریق تلفن همراه یا Google Authenticator استفاده می کند. برای کاربران جدید ، یک پنجره بازشو به آنها یادآوری می کند که ویژگی امنیتی خود را فعال کنند.

پشتیبانیه مشتری در صرافی MXC

پشتیبانی مشتری در صرافی MXC با یک بخش سوالات متداول آغاز می شود ، که به خوبی سازماندهی سایر مبادلات عمده نیست. یافتن آنچه که به دنبال آن می گردید هنگام استفاده از عملکرد جستجو در این صفحه می تواند کمی مشکل باشد.

همچنین یک بخش آموزشی وجود دارد که در نگاه اول مفید به نظر می رسد ، با این حال مراحل متن مختصر است و برخی از راهنماهای ویدئو به جای انگلیسی به زبان ماندارین هستند. وقتی نوبت به پشتیبانی تک به تک می رسد ، گزینه مشخص دیگری به جز ارسال ایمیل مستقیم با استفاده از آدرس ایمیل خدمات مشتری در پایین صفحه مبادله وجود ندارد.

به نظر می رسد کانال تلگرام انگلیسی پشتیبانی چت بات را ارائه می دهد. به نظر نمی رسد که MXC تعداد زیادی بررسی آنلاین یا بازخورد داشته باشد. یک شکایت رایج این بود که برخی از دارایی های کم برجسته به دلیل گردش سریع سکه ها و توکن های موجود در سیستم عامل ، خیلی سریع در لیست قرار گرفته و از لیست خارج می شوند. به دلیل ترجمه های ضعیف انگلیسی ، پیمایش در مقاطع زمانی نیز ممکن است کمی دشوار باشد ، که این امر باعث گیج شدن امور می شود.

نتیجه گیری

صرافی MXC یک گزینه عالی برای تجارت سکه ها و سکه های در حال ظهور است ، که اغلب اولین صرافی متمرکز برای پشتیبانی از این دارایی ها است. این دارای چندین ویژگی است که انواع معامله گران را تأمین می کند.

MXC یک پروژه انقلابی است که دارای پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به یک مبادله پیشرو در صنعت رمزنگاری را دارد. رابط کاربر پسند و عکس العمل سریع به بازخورد کاربر ، آن را به محبوبیت کاربران تبدیل کرده است. آنها دائماً ویژگی هایپلتفرم را اضافه می کنند و تاکنون هیچ قسمت از هک مربوط به این صرافی وجود ندارد. امتیاز اعتماد این صرافی متوسط ​​است و به نظر می رسد یک مبادله قابل اعتماد برای تجارت است.

نسبت سود به زیان؛ سنجش احتمال سودآوری در برابر ریسک

وقتی به دنیای سرمایه‌گذاری قدم می‌گذارید، موقعیت‌های بسیاری را پیش‌روی خود می‌بینید که شاید تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یکی از آن‌ها دشوار باشد. گاهی ممکن است چندین سهام را بیابید که همه از دیدگاه تحلیل نکنیکال و بنیادی مناسب باشند. اما چطور می‌توانید برای اولویت‌بندی آن‌ها تصمیم درست بگیرید. در چنین شرایطی بررسی نسبت سود به زیان کلید رهایی شما از این سردرگمی خواهد بود. شما باید سهمی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) یا همان سود به زیان آن کمتر است. اما ریسک به ریوارد یعنی چه؟ در این مطلب به این سوال پاسخ می‌دهیم و شیوه محاسبه ریسک به ریوارد را نیز بیان می‌کنیم تا از این پس گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را با نگاهی روشن‌تر انتخاب کنید.

منظور از نسبت سود به زیان چیست؟

احتمال دارد شما هم در مکالمات روزمره خود شنیده باشید که فردی می‌گوید فلان کار به ریسکش نمی‌ارزد. یعنی این‌که احتمال زیان در آن کار بیشتر از سود آن است. البته که این تنها یک احتمال است اما عقل سلیم حکم می‌کند انسان بر اساس همین احتمال، جوانب کار را کاملا بسنجد و سپس اقدام به انجام آن کند.

در پیش‌بینی تحرکات قیمتی سهام مختلف همیشه از احتمال استفاده می‌شود. مشخص است که زمانی که پای احتمال در میان است، هیچ قطعیتی در کار نیست. چرا که ممکن است هر لحظه این پیش‌بینی‌ها دستخوش تغییر شوند. این‌جاست که توجه به میزان بازدهی نسبت به ضرر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

آن‌چه در خطوط بالا خواندید، مبنای بررسی نسبت ریسک به ریوارد است. نسبت سود به زیان یکی از شاخص‌هایی است که برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشخص کردن حد ضرر نیز یکی از تکنیک‌هایی است که از آن برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این روش می‌توانید مقاله «حد ضرر در سرمایه‌گذاری به چه معناست؟» را بخوانید.

زمانی که می‌خواهید در یک موقعیت معاملاتی سرمایه‌گذاری کنید، با در نظر گرفتن نسبت سود به زیان می‌توانید در مورد خرید یا عدم خرید دارایی تصمیم درستی بگیرید. به بیانی دیگر ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که شما در قبال چه مقداری از سود راضی می‌شوید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید. البته می‌توان از منظر دیگری نیز به این قضیه نگریست. یعنی باید ببینید در برابر احتمال چند درصد سود می‌توانید ضررهای احتمالی را تحمل کنید. پاسخ این سوال به شما نشان می‌دهد که آیا حاضر هستید سرمایه خود را به خطر بیندازید یا خیر.

اما سوال این‌جاست که مفاهیم ریسک و ریوارد به چه معناست. در این مبحث، ریسک عبارت است از اختلاف میان قیمت سهام و میزان حد ضرر (stop loss). ریوارد نیز به معنای تفاوت میان قیمت سهم و میزان سود آن است.

بیشتر بخوانید

ریسک به ریوارد سهم در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

برای این‌که نحوه محاسبه سود به زیان را توضیح دهیم، از یک مثال کمک می‌گیریم. این‌گونه تصور کنید که یک سرمایه‌گذار، سهمی را در قیمت ۱۶۰ تومان خریداری می‌کند. او استاپ لاس یا همان حد ضرر را مبلغ ۱۳۰ تومان و حد سود یا profit target‌ را ۲۴۰ تومان تعیین می‌کند. به این ترتیب ریسک، ریوارد، و نسبت ریسک به ریوارد آن این‌گونه محاسبه می‌شود:

ریسک: با توجه به ارقامی که در مثال مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس ذکر شد، این معامله ریسکی به اندازه‌ ۳۰ تومان برای هر سهم دارد. یعنی: ۱۶۰ – ۱۳۰ = ۳۰

پس مشخص است که ریسک برابر است با اختلاف میان قیمت سهم و حد ضرر.

ریسک = قیمت سهم – حد ضرر

ریوارد: این فاکتور که نام دیگر آن پتانسیل سود است برابر خواهد بود با ۸۰. یعنی: ۲۴۰ – ۱۶۰ = ۸۰

ریوارد = قیمت سهم – حد سود

ریسک به ریوارد: برای این‌که نسبت سود به زیان را به دست آوریم ابتدا باید طبق فرمول زیر عمل کنیم:

Risk/ Reward = ۳۰ / ۸۰ = ۰.۳۷

میزان مطلوب ریسک به ریوارد چقدر است؟

اگر بخواهیم معادلات بالا را کاربردی کنیم، باید بدانیم که چه میزان از نسبت سود به زیان برای سرمایه‌گذاری در سهم مطلوب است. برای این کار باید حاصل‌ تقسیم ریسک به ریوارد را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنید. اگر رقم حاصل کمتر از ۵۰ درصد باشد، این سهم گزینه‌ مناسبی برای خرید به شمار می‌رود.

در این مثال عدد به دست آمده برابر خواهد بود با ۳۷ درصد. از آن‌جا که این عدد کمتر از ۵۰ درصد است، مشخص است که این سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت سود به زیان

گفتیم که ریسک به ریوارد سهم یک شاخص مفید است که به افراد در تعیین حد سود و حد ضرر کمک می‌کند. دوباره مثال قبلی را در نظر بگیرید. فرض کنید هنگامی که قیمت سهم ۱۶۰ تومان بوده، اقدام به خرید کرده‌اید. اگر قیمت سهم تا ۱۳۰ تومان افت داشته باشد، می‌توانید با توجه به استاپ لاس خود، سهم را بفروشید. بدین ترتیب با پایبندی به استاپ لاس می‌توانید جلوی ضرر را هرچه زودتر بگیرید. در سمت دیگر، ممکن است سهم رشد کند و قیمت آن تا ۲۴۰ تومان هم افزایش پیدا کند. در این شرایط باز هم باید با توجه به حد سودی که از پیش تعیین کرده بودید، اقدام به خروج از سهم کنید.

اما هنگامی که این سهم را خریداری کردید، با توجه به نسبت سود به زیان که برابر با ۳۷ درصد بود، مشخص است که شما پذیرفته‌اید در ازای سودی ۳۷ درصدی، به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری‌تان، سرمایه خود را به مخاطره بیندازید.

قانون هشت درصدی در مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس تعیین stop loss

هنگامی که قصد محاسبه نسبت سود به زیان را دارید باید به قانون هشت درصدی دقت کنید و با توجه به آن حد ضرر را مشخص کنید. بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند اگر بر اساس فاکتورهای تحلیل تکنیکال سهمی را به شکل دقیق بررسی کردید و در زمان مناسب و با قیمتی خوب به آن ورود کردید، احتمال این‌که قیمت سهم نسبت به قیمت زمان خرید به میزان ۸ درصد کاهش پیدا کند، بسیار اندک است. می‌توان گفت این باور تقریبا درست است. در واقع هر زمان که پس از خرید سهم، قیمت آن بیش از ۸ درصد کم شد، زمان آن رسیده است که از سهم خارج شوید. سپس باید بکوشید تا ایرادهای استراتژی معاملاتی خود را برطرف کنید.

به خاطر داشته باشید که نسبت سود به زیان تنها یک عدد است. این عدد خود بر اساس چندین پارامتر احتمالی به دست آمده است. پس نمی‌توان گفت تنها با توجه به همین یک شاخص می‌توان در مورد ورود به یک سهم به طور قطع تصمیم گرفت. مهم‌ترین کاربرد این شاخص، اولویت‌بندی موقعیت‌های معاملاتی است. زمانی که بین انتخاب چند سهم مردد هستید و همه آن سهام از منظر تکینکال و بنیادی در شرایط خوبی هستند، انتخاب کار آسانی نیست. در این شرایط است که با کمک این نسبت می‌توانید تصمیم معقول‌تری بگیرید و سهمی را برگزینید که نسبت سود به زیان کمتری دارد.

نکاتی در مورد نسبت سود به زیان

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن اشاره شود، این است که باید سهمی را انتخاب کنید که احتمال رسیدن آن به حد سود، زودتر از حد ضرر باشد. یعنی باید این احتمال وجود داشته باشد که پیش از فعال شدن stop loss، به حد سود خود برسید. می‌توان حد سود و حد ضرر را در نقاطی دورتر از نقطه ورود در نظر گرفت. اما باید ببیند احتمال این‌که سهم پیش از فعال شدن حد ضرر به آن سود (که یک هدف بزرگ است) برسد، چقدر است.

از این چند جمله چنین برمی‌آید که وجود تعادل میان نسبت سود به زیان و احتمال رسیدن به حد سود چقدر مهم است. شاید نسبت ریسک به ریوارد در یک سهم مناسب باشد. اما زمانی که سهم را با دیدی منطقی بررسی می‌کنید، می‌فهمید که احتمال رسیدن سهم به حد سود چندان هم قوی نیست.

نسبت سود به زیان ۱.۰ نشان می‌دهد که اگر پتانسیل سودآوری سهمی ۱۰ درصد است، احتمال زیان آن نیز به همین میزان است. یعنی همه‌چیز برابر است. چه دلیلی دارد سراغ چنین سهمی بروید؟ به طور کلی برای محاسبه ریسک به ریوارد، حد ضرر و حد سود را در نقاطی منطقی و عقلانی قرار دهید. تعیین این دو فاکتور نباید به شیوه‌ای شانسی صورت بگیرد. تنها زمانی که این نقاط به درستی تعیین شوند، می‌توانید ارزیابی صحیحی از نسبت سود به زیان داشته باشید و تصمیم درستی بگیرید.

یک اشتباه مرسوم

گاهی اتفاق می‌افتد که نسبت ریسک به ریوارد در نظر معامله‌گران یک نسبت فیکس و ثابت است. مثلا ممکن است آن‌ها تنها تمایل داشته باشند پنج درصد ریسک کنند و سودی ۲۰ درصدی کسب کنند. به همین دلیل پس از ورود به هر معامله، حد ضرری پنج درصدی تعیین می‌کنند. به همین ترتیب حد سود را نیز روی ۲۰ درصد قرار می‌دهند. این کار بدون هیچ‌گونه تحلیلی صورت می‌گیرد و طبیعی است که نمی‌توان نتایج درخشانی از آن انتظار داشت. البته اگر معامله‌گر خوش‌شانس باشد احتمال دارد که سود خوبی هم به دست آورد و موفق شود. اما تا کی می‌توان بر پایه شانس پیش رفت؟ قطعا بازار به چنین افرادی اجازه نمی‌دهد مدت زیادی فعالیت کنند.

برای آن‌که بتوانید معاملات خود را به شکلی موثرتر انجام دهید، باید از یک استراتژی معاملاتی مطلوب و مشخص پیروی کنید. به این ترتیب می‌توانید بفهمید که نقاط ورود و خروج مناسب کدام نقاط هستند. هم‌چنین هدف‌گذاری‌ها و حد سود و ضرر نیز در شرایطی مطلوب انجام خواهد شد. فراموش نکنید که رشد و افت احتمالی سهام را می‌توان با توجه به حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر سهام مشخص کرد. هم‌چنین اندیکاتورهای مختلف و ابزارهایی مانند فیبوناچی می‌توانند به شما در تشخیص نقاط احتمالی برگشت سهم کمک کنند.

بیشتر بخوانید

سپس می‌توانید تنها وارد آن دسته از فرصت‌های معاملاتی شوید که نسبت سود به زیان آن‌ها یک عدد خاص است. یا می‌توانید یک بازه را برای خود تعیین کنید. مثلا ممکن است به دنبال سرمایه‌گذاری در موقعیت‌هایی باشید که نسبت ریسک به ریوارد آن برابر با پنجاه درصد است. یعنی شرایطی که در آن احتمال سود دو برابر احتمال زیان است.

جمع‌بندی

معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی، برای این‌که پتانسیل سود یک موقعیت سرمایه‌گذاری را نسبت به پتانسیل ضرر آن بسنجند، از نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد استفاده می‌کنند. برای آن‌که ریسک و ریوارد یک معامله را به دست آوریم، باید پتانسیل ریسک و سود آن را تعریف کنیم. ریسک به کمک حد ضرر یا استاپ لاس مشخص می‌شودو ریسک عبارت است از اختلاف میان مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس قیمت ورود به سهم و میزان حد ضرر. حد سود نیز برای تعیین زمان خروج از دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر معامله طبق پیش‌بینی‌ها و در جهت مناسبی پیش برود، ریوارد برابر است با اختلاف میان قیمت خرید سهم و حد سود آن.

نیازی نیست نسبت ریسک به ریوارد یک سهم بسیار پایین باشد تا آن سهم را یک گزینه مناسب برآورد کنید. نسبت سود به زیان معمولا با سایر نسبت‌های مدیریت ریسک ترکیب می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این نسبت‌ها می‌توان به نسبت برد به باخت (Win/Loss Ratio) اشاره کرد که میزان معاملات برنده را با معاملات بازنده مقایسه می‌کند. هم‌چنین نقطه سر به سر (Breakeven Point) نیز یکی دیگر از نسبت‌هایی است که در مدیریت ریسک می‌توان از آن کمک گرفت.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک ، اندازه گیری موقعیت و تعیین توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

مثال اندازی گیری موقعیت لانگ یا خرید با نسبت پاداش/ریسک 3.28.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
نسبت ریسک به پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

• این ویژگی معمولاً رایگان است.
• به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
• استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
• به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

• اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
• برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
• در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

• حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
• نوسان دارایی های منتخب ما
• آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.