استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات

زمانی که دیکشنری را باز می‌کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می‌گردید ترجمه هایی، چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری را خواهید یافت. در بازار بورس لبه معاملاتی به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است. به این یعنی که به شرایطی می گویندکه با رخ دادن آن‌ها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن می‌باشد (وقوع یک معامله موفق). به بیان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی یک معامله گر می‌باشد که احتمال بالایی در سود گرفتن از معاملات به شما می‌دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می‌کنید.

استراتژی در معاملات فارکس به چه معنی است

معامله کردن با فارکس نمی تواند بدون پیروی از یک استراتژی معاملاتی مناسب، همواره سودآور باشد و هر شخصی می بایست با تلاش و تخصیص وقت کافی، استراتژی خود را بسازد و یا خود را با یک یا چند استراتژی موجود که بیشتر به روحیاتش نزدیک است و با آنها ارتباط برقرار می کند، وفق دهد.

عموما” یک استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است برای چگونگی ورود به بازار و خروج از آن، و یک معامله گر، از آنها برای باز کردن و بستن پوزیشن معاملاتی خود در بازار فارکس استفاده می نماید . البته این قوانین می توانند بسیار ساده و یا پیچیده باشند، بدین ترتیب که استراتژی های ساده با تطبیق تعداد کمی نشانه درست، قابل اجرا هستند در صورتی که استراتژی های پیچیده نیازمند تطبیق با تعداد زیادتری نشانه درست و استفاده از منابع بیشتر برای اجرا هستند.

علاوه بر موضوع فوق، یک استراتژی معاملاتی مناسب نیاز مند رعایت قوانین مدیریت سرمایه در آن می باشد. رعایت مواردی چون تعیین میزان ریسک و یا تخصیص حجم مناسبی از سرمایه جهت باز نمودن یک پوزیشن، مثل استراتژی Martingale که دقیقا بر رعایت همین موارد استوار است.

به غیر از رعایت موارد فوق ( استراتژی ورود به بازار و خروج از آن و همچنین تکنیک های مدیریت سرمایه )، اجرای یک استراتژی نیازمند داشتن تعدادی ابزار معاملاتی است. این ابزارها معمولا شامل چارت ها، اندیکاتورهای تکنیکال یا بنیادی، اطلاعات بازار و یا هر چیز دیگری است که معامله کردن را در بازار فارکس تسهیل می کند. لذا هنگام انتخاب یک استراتژی باید بدانیم که کدامیک از ابزارهای ذکر شده را باید در اختیار بگیریم.

انتخاب یک استراتژی موقعی مناسب است که علاوه بر قابلیت اجرا با وضعیت برنامه معاملاتی روزانه هر فرد با حجم سرمایه حساب آن فرد نیز متناسب باشد .

استراتژی های بر مبنای فرمول در مقابل استراتژی های بر مبنای موقعیت

به آن دسته از استراتژی ها ئی که در آن، فرد معامله کننده نیازی به اتخاذ تصمیمات خاص و رعایت شرایط ویژه ای ندارد و تنها با رعایت تعدادی قوانین مشخص ریاضیات قابل اجرا هستند، استراتژی های بر منی فرمول میگویند. یک مثال مناسب برای این نوع از استراتژی ها، استراتژی Moving Average Cross می باشد که در آن دو Moving average با بازه زمانی مشخص را به چارت قیمت اضافه می کنیم و در محل قطع آن دو خط بسته به نوعی که یکدیگر را قطع میکنند، تصمیم به ورود به پوزیشن و خروج از آن می گیریم ( توضیحات تکمیلی جلو تر آمده است ). در کار کردن با این نوع استراتژی ها به سادگی می توانیم با کمی برگشت به گذشته درچارت آن را راستی آزمائی نمائیم. ضمنا” این نوع از استراتژی ها به سادگی قابل خودکار شدن در نرم افزارهای متا تریدر و سایر پلت فورم ها می باشند. البته استفاده از این نوع استراتژی ها نمی تواند عکس العمل مناسبی در مقابل تغییرات بنیادی در بازار از خود نشان دهد. این نوع استراتژی ها ابزار مناسبی جهت بهره برداری آن دسته از معامله گرانی است که تمایل به اتوماتیک نمودن معاملات در نرم افزارهای معاملاتی داشته و تجربه چندانی در انجام معامله در بازار فارکس ندارند.

به آن دسته از استراتژی هائی که همواره دارای درصدی از عدم قطعیت بوده و نمی توانند به راحتی در چهارچوب قوانین ریاضیات تعریف گردند، استراتژی های بر مبنی موقعیت و یا بر مبنی تصمیم فردی می گویند. تحلیل، بررسی و راستی آزمائی این نوع استراتژی ها تنهاد از طریق سوابق چارت قیمت به صورت دستی امکان پذیر می باشد، ضمن اینکه در این نوع استراتژی ها احتمال بروز خطاهای احساسی به دلیل وجود تعصب در تصمیمات اتخاذ شده بسیار بالا است. البته از جهت مثبت، این سبک استراتژی ها به معامله گران با تجربه این امکان را می دهد تا از قبول ضرر در شرایط بد بازار جلوگیری نموده و نیز از شرایط خوب بازار نهایت استفاده را برای کسب سود ببرند. کاربران جدید معاملات اینترنتی، نیاز است از این نوع استراتژی ها دوری کرده و یا سعی کنند تا حد امکان جنبه تصمیم گیری فردی و موقعیتی را در معاملات خود به حداقل برسانند.

انواع استراتژی

در این بخش از سایت، استراتژی های متنوعی از بازار فارکس با دسته بندی زیر ارائه می گردد:

• استراتژی های بر مبنای تحلیل اندیکاتورها
• استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت
• استراتژی های بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی های بر مبنای تحلیل اندیکاتورها

استراتژی های اندیکاتوری فارکس شامل آن دسته از استراتژی هایی می شوند که توسط اندیکاتورهای استاندارد موجود در نرم افزارهای چارت قیمت از جمله متا دریدر در دسترس می باشند. این نوع استراتژی های فارکس برای استفاده معامله گرانی که تحلیل های تکنیکال بر مبنای اندیکاتور ها را به روش های دیگر ترجیح می دهند، بیشتر مناسب بوده و برخی از آنها شامل موارد زیر می باشند:

• استراتژی بر مبنای محل تقاطع میانگین های متحرک
• استراتژی بر مبنای تحلیل اندیکاتور ParabolicSAR
• استراتژی بر مبنای تحلیل نوسانگر Stochastic
• استراتژی بر مبنای تحلیل نوسانگر MACD
• استراتژی ترکیبی بر مبنای تحلیل نوسانگر Stochastic و میانگین های متحرک

استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت

استراتژی های بر مبنای تحلیل رفتار قیمت در فارکس، استراتژی هائی هستند که در آنها برای انجام معاملات ارزی از هیچ گونه اندیکاتور چارتی یا بنیادی استفاده نمی گردد و به جای آن تنها از تحلیل رفتارهای قیمت استفاده می شود. این استراتژی ها مورد علاقه معامله گرانی است که به انجام معاملات فارکس درهر دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت متمایل هستند، این گونه معامله گران معمولا” ترجیح می دهند به جای استفاده از اندیکاتور ها که معمولا عکس العملشان نسبت به تغییرات قیمت با تاخیر روبروست ، به صداهای بازار گوش دهند. الگوهای مختلف کندل استیک، موجهای الیوت، استراتژی های Tick-Based و سیستم پوزیشن های آتی ، از این نوع استراتژی ها هستند و مواردی دیگر شامل استراتژی های زیر که در این بخش سایت استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات به طور کامل به آنها می پردازیم.

استراتژی های بر مبنای تحلیل بنیادی

استراتژی های بر منای تحلیل بنیادی بازار فارکس به طور کامل بر اساس فاکتورهای بنیادی که قبل از موضوع خرید و فروش قرار دارند پایه ریزی شده است. لازم است بدانید اندیکاتورهای بنیادی متفاوتی از جمله نرخ بهره بانکی و اطلاعات آماری بخش کلان اقتصاد کشورها، بر رفتار بازار فارکس تاثیر می گذارند. این اندیکاتورها بسیار محبوب بوده و معامله گرانی که تحلیل های بلند مدت بنیادی را به اندیکاتورهای تکنیکی ترجیح می دهند از این نوع استراتژی ها بیشتر بهره می برند، استراتژی هائی از جمله موارد زیر:

راستی آزمائی استراتژی فارکس

بهتر است قبل از اجرای استراتژی های فارکس در حساب واقعی، آنها را راستی آزمائی نمائیم و برای این منظور دو راه کار اصلی شامل موارد زیر معرفی می شوند:

• راستی آزمائی از طریق سوابق گذشته چارت قیمت (Back testing)
• راستی آزمائی از طریق ایجاد حساب مجازی (Forward Testing)

راستی آزمائی از طریق بررسی سوابق گذشته قیمت (Back testing)

این روش بر پایه اطلاعات گذشته قیمت بازار می باشد که می تواند به شکل اتوماتیک یا دستی انجام گیرد. روش اتوماتیک روش دقیق تری بوده ولی مستلزم کد گذاری مخصوص در نرم افزار معاملاتی می باشد. اما روش دستی کندتر بوده و معمولا” از دقت کمتری برخوردار است، ولی دیگر نیازمند کد نویسی و آمادگی های خاص نیز نمی باشد. هر یک از داده های مرتبط با استراتژی که بر اساس سوابق گذشته قیمت جمع آوری می گردد، می تواند بخشی از نیازهای استراتژیها را برآورده نماید.

راستی آزمائی از طریق ایجاد حساب مجازی (Forward Testing)

این روش با استفاده از حساب های دمو یا حتی یک حساب واقعی با سرمایه خیلی کم قابل راستی آزمائی است. در این روش شما با حساب دمو طوری معامله خواهید کرد که گوئی حساب واقعی شما است. مانند روش راستی آزمائی مطابق سوابق قیمت بازار، این روش نیز می تواند اتوماتیک گردد و برای این منظور نیاز است از یک روبات معامله گر در نرم افزار استفاده شود.

تفسیر نتایج

پس از تصمیم به راستی آزمائی استراتژی، نیاز داریم تا نتایج بدست آمده را تحلیل کنیم. بدیهی است معامله گر ترجیچ می دهد هر استراتژی را بر اساس میزان سوددهی مربوطه به آن استراتژی راستی آزمائی نماید، اما نباید از فاکتورهای مهم دیگر یک استراتژی موفق، غافل شد. فاکتورهائی مثل عدم کاهش ناگهانی اندازه سرمایه، احتمال برد بالا، نسبت بالای سود به ریسک و تعداد بالای معاملات.

استراتژی شما باید در دو حالت بازار صعودی و نزولی جواب داده و منحنی بالانس استراتژی شما باید عاری از نزول ها و صعود های ناگهانی بوده و در دوره های متوالی در یک مسیر با شیب مثبت حرکت کند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی ها و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

میانگین حجم معاملات روزانه (Average Daily Trading Volume)

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد.

میانگین حجم معاملات روزانه چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد. میانگین حجم معاملات روزانه یک معیار مهم است، زیرا حجم معاملات بالا یا پایین، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف را به خود جذب می کند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر را ترجیح می دهند، زیرا در حجم بالا، ورود و خروج از موقعیت ها آسان تر است. دارایی های کم حجم خریداران و فروشندگان کمتری دارند و ممکن است ورود یا خروج با قیمت دلخواه دشوارتر باشد.

نکات مهم

• حجم معاملات روزانه، تعداد سهامی است که در طی روز معامله می شود. میانگین حجم معاملات روزانه معمولاً طی 20 یا 30 روز محاسبه می شود.
• میانگین حجم معاملات روزانه را با جمع کل حجم معاملات طی X روز گذشته محاسبه کنید. سپس، کل را بر X تقسیم کنید. برای مثال، حجم معاملات 20 روز گذشته را جمع کنید و بر 20 تقسیم کنید تا میانگین حجم معاملات روزانه‌ی 20 روزه به دست آید.
• افزایش حجم قابل توجه به این معنی است که اتفاقاتی درحال رخ دادن است که علاقه بیشتری را به خود جلب کرده است. بسته به اینکه قیمت به کدام سمت می رود، این تغییر می تواند نزولی یا صعودی باشد.
• کاهش حجم نشان می‌دهد که علاقه کاهش می‌یابد، اما حتی کاهش حجم نیز مفید است زیرا زمانی که حجم بالاتر بازدهی دارد، اغلب فشار شدید قیمت نیز وجود دارد.

میانگین حجم معاملات روزانه به شما چه می گوید؟

هنگامی که میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به طور چشمگیری افزایش یا کاهش می یابد، نشان دهنده این است که تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری یا دید افراد به دارایی ایجاد شده است. معمولاً میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر، به این معنی است که آن اوراق بهادار خواهان بیشتری دارد، فاصله قیمتی کمتری دارد و همچنین معمولاً نوسانات کمتری دارد. سهام ها زمانی که دارای میانگین حجم معاملات روزانه بالاتری هستند، نوسان کمتری دارند، زیرا باید معاملات بسیار بزرگتری انجام شود تا بر قیمت تأثیر بگذارد. این امر به این معنی است که سهام هایی که حجم بالایی دارند، حرکات قیمتِ روزانه‌ی زیادی نخواهد داشت. در هر روز (یا طی چند روز) هر سهمی می‌تواند حرکت قیمتی بسیار بزرگی داشته باشد، و بالاتر از حجم حد متوسط را داشته باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه، یک معیار اندازه گیری معاملات اوراق بهادار است که اغلب به آن اشاره می شود و نشانه مستقیم نقدینگی کلی یک اوراق بهادار است. هر چه حجم معاملات برای یک اوراق بهادار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد که انجام معامله را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. بدون سطح معقولی از نقدینگی بازار، هزینه های تراکنش احتمالاً بیشتر می شود (به دلیل تفاوت قیمتی بیشتر).

میانگین حجم معاملات روزانه، ابزار مفیدی برای تحلیل عملکرد قیمت هر دارایی نقدی است. اگر قیمت یک دارایی در یک محدوده قیمیتی قرار داشته باشد و شکست رخ دهد، افزایش حجم تمایل به تایید آن شکست دارد. کمبود حجم نشان می دهد که شکست ممکن است رخ ندهد.

حجم همچنین به تأیید حرکت قیمت هم صعودی و هم نزولی کمک می کند. در هنگام افزایش یا کاهش شدید قیمت، حجم نیز باید افزایش یابد. اگر اینطور نیست، ممکن است علاقه کافی برای ادامه افزایش قیمت وجود نداشته باشد و اگر علاقه کافی وجود نداشته باشد، ممکن است قیمت کاهش یابد.

در طول روندها، اصلاح قیمت برگشتی با حجم کم به نفع قیمت هستند و در نهایت دوباره در جهت روند حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، حجم اغلب زمانی افزایش می یابد که قیمت به شدت در حال افزایش باشد. اگر سهام اصلاح قیمت برگشتی را تجربه کند و حجم کم باشد، نشان می دهد که علاقه زیادی برای فروش وجود ندارد. اگر قیمت دوباره با حجم بالاتر شروع به بالا رفتن کند، می تواند نقطه ورود مطلوبی باشد زیرا قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تایید می کنند.

وقتی حجم بسیار بالاتر از حد متوسط باشد، گاهی اوقات اوج حرکت قیمت را نشان می دهد. آنقدر سهام های زیادی در یک منطقه قیمتی خاص معامله شده اند که ممکن است هیچ کس دیگری وارد عمل نشود و قیمت را به آن سمت فشار دهد. حرکات تند قیمت همراه با افزایش شدید حجم، اغلب می تواند نشانه ای از برگشت قیمت قریب الوقوع باشد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

در امتداد پایین نمودار پنجره حجم وجود دارد. نوارهای قرمز و سبز حجم روزانه را نشان میدهند، و خط مشکی نیز میانگین حجم 20 روزه است. میانگین، کمتر تحت تأثیر رویدادهای یک روزه قرار می گیرد و معیار بهتری برای افزایش یا کاهش حجم کلی است.

نمودار، یک ناحیه‌ی مقاومتی در سمت چپ را نشان می دهد. سهام با افزایش حجم بالای ناحیه مقاومتی می شکند، و به تایید افزایش قیمت و شکست کمک می کند. پس از شکست، قیمت تثبیت می شود و حجم به طور کلی بسیار پایین است، به جز یک روز که حجم بالایی را نشان میدهد . با این حال، به طور کلی، میانگین حجم در طول کل تثبیت یا اصلاح قیمت برگشتی در حال کاهش است، که نشان می دهد فشار فروش کمی وجود دارد. قیمت دوباره با حجم قوی، بالاتر می رود و پیشرفت دیگری را تأیید می کند.

قیمت سعی می‌کند به سمت بالاتر حرکت کند، اما حجم و قیمت آن را دنبال نمی‌کنند. همانطور که قیمت شروع به کاهش می کند حجم افزایش می یابد. این امر نشان می دهد که فشار فروش زیادی وجود دارد و قیمت ممکن است به کاهش ادامه دهد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه و میزان حجم باز در معامله

گاهی اوقات حجم با میزان حجم باز (Open interest) اشتباه گرفته می شود. میانگین حجم معاملات روزانه، میانگین تعداد سهام (بازار سهام) یا قراردادها (بازار آتی و اختیار معامله) در یک روز است. میزان حجم باز، اصطلاحی برای قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است که تعداد قراردادهای باز و هنوز بسته نشده را توصیف می کند. این دو کاملاً متفاوت هستند. حجم، نشان دهنده مقدار معامله شدن قراردادها است. حجم با میزان حجم باز، تعداد تراکنش هایی را که برای باز کردن یا بستن موقعیت ها استفاده شده است را اندازه گیری می کند. بنابراین تعداد قراردادهایی که باز باقی می مانند را ردیابی می کند.

محدودیت های استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

میانگین حجم معاملات روزانه معیاری است که مورد استفاده قرار می گیرد و برای تعیین اینکه آیا سهام با پارامترهای تجاری سرمایه گذار یا معامله گر مطابقت دارد مفید است. میانگین حجم معاملات روزانه یک میانگین است. در هر روز استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات یک دارایی می تواند از میانگین منحرف شود و حجم بسیار بالاتر یا کمتری تولید کند.

میانگین همچنین می تواند در طول زمان تغییر کند، افزایش یابد، سقوط کند یا نوسان کند. بنابراین، حجم و میانگین حجم را به طور مرتب کنترل کنید تا مطمئن شوید که دارایی همچنان در پارامترهای حجمی مورد نظر خود قرار می گیرد.

تغییرات استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات قابل توجه در حجم احتمالا نشان دهنده این باشد که چیزی در دارایی تغییر کرده است و این تغییرات ممکن است نامطلوب یا مطلوب باشند. حجم اطلاعی درباره مطلبوب یا نامطلوب بودن آن نمیدهد، اما اطلاع می دهد که ممکن است به تحقیقات یا اقدامات بیشتری نیاز باشد.

لبه معاملاتی چیست؟

زمانی که دیکشنری را باز می‌کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می‌گردید ترجمه هایی، چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری را خواهید یافت. در بازار بورس لبه معاملاتی به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است. به این یعنی که به شرایطی می گویندکه با رخ دادن آن‌ها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن می‌باشد (وقوع یک معامله موفق). به بیان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی یک معامله گر می‌باشد که احتمال بالایی در سود گرفتن از معاملات به شما می‌دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می‌کنید.

چرا به لبه در معاملات نیاز داریم؟

تمام افرادی که به عنوان سرمایه­ گذار وارد بورس می‌­شوند، به دنبال کسب سود هستند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین نمی‌­توانید انتظار داشته باشید که به صرف توانایی تحلیل سهام و بازار معامله­ گری موفق خواهید بود.

حرفه ­ای ­ها در این بازار سرمایه از روش های مخصوص به خود استفاده می­کنند. روش های که با بررسی شرایط به آن رسیده­اند.

لبه در معامله، استراتژی مورد بحث ما می‌باشد. درواقع این­ که بتوانید بسته به شرایط بازار و سهام موردنظر انتخاب درستی انجام دهید در گرو لبه است. بسیار مهم است که پس از یافتن متد مناسب خود به کوچک­ ترین تغییری در بازار آن را تغییر ندهید. درواقع باید شخصیت خود و فاکتورهای روانشناسی شخصیت را در انتخاب استراتژی اعمال نمایید.

نیازمندی های یک لبه معاملاتی چیست؟

در اینترنت مطالب زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است. اما اکثر معامله‌گران برداشت نادرستی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست و چگونه می‌توان آن را بدست آورد؟

در دنیای بازار های سرمایه، معامله با شانس موفقیت بالا به این معنی است که معامله‌گر راهی داشته باشد تا بتواند موقعیت های مناسبی را پیدا کند تا در دراز مدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله‌گر موفق معامله‌گری است که روشی را برای معاملات موفق در بازار‌های مالی بدست آورده و گسترش داده باشد.

موفقیت در معامله‌گری به این معنی نیست که معامله‌گر باید از همه معاملاتش با موفقیت بیرون آید، بلکه به این معنی است که در دراز مدت معاملات سودش باید نسبت به معاملات ضررش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد کند.

مولفه‌های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

اشتباه دیگری که بسیاری از معامله‌گران انجام می‌دهند این است که فکر می‌کنند فقط باید بتوانند نقاط ورود را شناسایی نمایند. صرف تمرکز روی روش‌های ورود ایرادی است که بین معامله‌گران بسیار رایج می‌باشد. معامله‌گری که از اهمیت دیگر مولفه‌های معامله‌گری غفلت می‌کند، قطعا نتایج مطلوبی را تجربه نخواهد کرد. برای اینکه معامله‌گر موفق و پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

چه زمان هایی معامله می‌کنید؟ با چه بازار‌هایی آشنایی بیشتری دارید؟ معامله‌گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کار‌هایی باید انجام دهید؟

چه وقت‌هایی معامله نمی‌کنید؟ معامله‌گران حرفه‌ای این واقعیت را می‌دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت‌های معامله‌گری می‌باشد. خروج از پوزیشن های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله نماییم.

با معامله خود چه کنیم؟ بیشتر معامله‌گران وقتی در پوزیشن هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله‌گر موفق، به درستی میداند که چه طور از موقعیت‌های خود مراقلت نماید به گونه‌ای که گاه «stop loss» خود را با تغییر می‌دهد. گاه خیلی زود با ضرر پوزیشن را بسته و گاه معامله را ادامه می‌دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله‌گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی‌کند تا بخت و اقبال برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو‌هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چطور دریابیم که معامله‌گر موفقی هستیم یا نه؟

تعیین اینکه بدانید معامله‌گر موفقی هستید یا خیر، به این آسانی که به نظر می‌رسد نمی‌باشد. شاید بعضی مواقع این مطالب را خوانده باشید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله‌گری در محیط آزمایشی تست نمایید. با این وضعیت، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. زمانی که در محیط آزمایشی مخصوصا جهت تست استراتژی کار می‌نمایید، می‌توانید تایم فریم خود را تغییر دهید(تایم خود را کم یا زیاد کنید.). به همین خاطر این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نمی‌باشد.

خود در گذشته را تکرار نمایید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی‌های غیرسیستماتیک استفاده می‌نمایید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

بیشتر بخوانبد: تغییر کارگزار ناظر به چه صورت انجام می‌شود؟

لبه­ معاملاتی موقت چیست؟

بازارهای سرمایه همیشه در حال تغییر می‌باشند. این تغییرات باعث از بین رفتن لبه­ ها می­‌شوند که بازار را از آن­چه هست پیچیده ­تر می‌نماید. ترفند استفاده از این لبه­ های موقت این است که، تا زمانی که جمعیت افزایش پیدا نکرده با حداکثر توان از آن ­ها استفاده نمایید.

سپس با افزایش جمعیت آن را کنار گذاشته و فقط وقتی که سایرین به اشتباه از آن استفاده می­‌کنند، به آن لبه برگردید.

چگونه لبه معاملاتی انتخاب کنیم؟

در ابتدا باید این موضوع را بدانید، لبه ­ای خوب است که حداقل نرخ ریسک به ریوارد ۱ به ۲ داشته باشد. یعنی اینکه بتوان در بدترین شرایط به میزان دو برابر سرمایه اولیه سود کرد. درواقع هدف از انتخاب لبه معاملاتی نیز همین می‌باشد. لبه قرار است سرمایه­ گذاری را سودآورتر نماید.

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به دوره جامع سیاست گذاری پولی مدرن مراجعه نمایید.

بنابراین باید در انتخاب آن بی نهایت دقت نمود. برای انتخاب یک لبه معاملاتی خوب، باید مراحل زیر را طی کنیم.

معامله­ کردن را بیاموزید

برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه معامله کنید و مهارت­ های خود را بهبود ببخشید. نحوه ثبت سفارش، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام، حجم معاملات خود، قوانین مربوط به معامله­ گران روز و غیره را بیاموزید.

فاکتورهای لازم معامله را بشناسید

این کار بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات، صرف نظر از استراتژی ­هایی است که پیش می­‌گیرید. برخی از فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از: زمان خروج از معامله، زمان بازگشت به سهام، الگوها، محدوده ­ها و سایر عوامل مؤثر در معامله.

بر فاکتورهای انتخابی خود مسلط شوید

پس از آن­که از انتخاب خود مطمئن شدید، وقت تسلط معامله گر است. این امر با کاهش تصمیمات و نابودی بی ­نظمی به ایجاد تمرکز و شفافیت در ذهن شما کمک می­‌کند. شما می‌توانید این کار را با نوشتن معاملات روی کاغذ، بازبینی نتایج و یادگیری توسعه ­بخشی، در کنار درک این موضوع که روش انتخابی برای کدام بازار مناسب است، انجام دهید.

پس از آن ­که بر تنظیمات خود مسلط شدید و یک دوره طولانی سودآوری مداوم داشتید، می‌­توانید فاکتورهای بیشتری را به لبه معاملاتی خود اضافه نمایید.

چه استراتژی های بدون لبه هستند؟

با یک بررسی ساده می­‌توانید دریابید که آیا استراتژی شما لبه معاملاتی دارد یا خیر. در ابتدا باید روش ­هایی که معمولاً برای انجام معامله استفاده می‌­کنید را لیست کنید. سپس باید مشخص کنید که هریک را از چه منبعی فرا گرفته‌اید از قبیل کتاب­ ها، وب­ سایت­ ها و… .

پس از آن باید ببینید که چه تعدادی از فعالان بازار در زمان مشابه از این روش­ ها استفاده می­‌کنند. به کمک این خود اظهاری، بسیاری معامله ­گران می‌فهمند که سایرین نیز از همین استراتژی‌ها بهره می‌برند. در نتیجه دو دلیل وجود دارد، که وقتی جزئی کوچک از این گروه بزرگ هستید، چرا سود خوبی به دست نمی‌­آورید.

• همگی بر سر یک چیز در حال رقابت می‌باشید.
• معامله ­گران با اشراف بر مسئله کمبود نقدینگی، از استراتژی‌های غارت­گرانه برای خارج کردن ضعیف­ترها از رقابت استفاده می­کنند.

تعداد فراوان سرمایه­ گذاران، باعث از بین رفتن لبه ­ای که در ابتدا به خوبی کار می­کرد می­‌شود. البته این معنا را نمی‌دهد که آموزه­ های خود را که زمان زیادی را که صرف یادگیری آن کردید دور بریزید.

سخن آخر

لبه معاملاتی هر شخص، فوت کوزه ­گری خاص او می‌باشد. بنابراین فرمول خود را فقط برای خود نگه­دارید. شاید تنها با استفاده از لبه به سودآوری پایدار نرسید، اما راه بسیار راحت ­تری پیش­ رو خواهید داشت و در مسیر درست گام بر مییدارید.

اصول کار، درک چرایی نیاز به لبه در بازار و چگونگی انتخاب آن می‌باشد. البته لبه به تنهایی کافی نیست. پس از انتخاب استراتژی مناسب، باید از شاخص ­های مختلف بازار نیز برای داشتن معامله ­ای سودآور استفاده نمایید.

در نهایت باید گفت، برای آن­ که معامله ­ای موفق داشته باشید، در کنار لبه مناسب باید توانایی مدیریت ریسک و میزان بسیار خوبی شکیبایی داشته ­باشید. همراه شدن با سیل هیجانات شما را به موفقیت نخواهد رساند. بنابراین بهترین راه­کار تمرکز روی لبه و سعی بر بهبود آن است.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:

مقابله با ریسک ها در بازار فارکس

ریسک، جزیی از تمامی مبادلات است. حتی می توان چنین گفت که ریسک جزیی ثابت در تمامی ابعاد زندگی انسان است؛ چرا که هموارد در زندگی با مسائلی روبرو هستیم که در آن ها ممکن است چندین نتیجه احتمالی در پیش روی ما باشد. تجارت نیز پر از ریسک های مختلف است و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ریسک در فارکس و تجارت هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. بسیاری از افراد جسارت به خرج داده، در معاملات خود ریسک می کنند و از این راه به سود هنگفتی دست پیدا می کنند. بسیاری از افراد هم ممکن است با ریسک کردن تمام سرمایه و دارایی خود را از دست بدهند. در هر صورت، وجود ریسک مانعی برای ورود به بازار فارکس به حساب نمی آید؛ چرا که هر معامله گری می داند که ریسک جزیی ثابت از تجارت و معاملات مالی است.

در بازار فارکس ریسک های مختلفی وجود دارند. از ریسک هایی که مربوط به بروکر فارکس مورد استفاده می شوند گرفته تا ریسک هایی که در معاملات می توانند موجب سود یا زیان تریدر بشوند. از سوی دیگر، خطاهای ذهنی و هیجانی شدن معامله گر هم می توانند بر روی تصمیم گیری های او اثر گذاشته و ریسک معاملات را از حالت عادی هم بیشتر کنند.

در این مطلب به بررسی مهم ترین ریسک ها در بازار فارکس پرداخته و به توضیح درباره چگونگی مدیریت ریسک در فارکس خواهیم پرداخت.

کنترل ریسک در فارکس

معامله استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات در بازار فارکس به دلیل وجود نوسانات زیاد در این بازار، همواره با ریسک های بسیاری همراه است. یکی از اصلی ترین عواملی که بازار فارکس را به یک بازار پر ریسک و در عین حال جذاب تبدیل می کند، وجود اهرم ها یا لوریج هاست. اهرم ها از سوی کارگزاری های فارکس به کاربران داده می شوند و با استفاده از آن ها می توان با یک سرمایه اندک معامله های بزرگ انجام داد. مثلا با 100 دلار سرمایه اولیه و اهرم 1:100 می توان تا سقف 10 هزار دلار معامله انجام داد. کارگزاری فارکسر استفاده از ضریب اهرمی بیشتر از 10 برابر سرمایه در بازار فارکس توصیه نمی کند و از نظر کارگزاری فارکسر انجام معاملات با ضریب اهرمی بالای 10 برابر سرمایه می تواند منجر به ریسک جدی شود.

اهرم ها با وجود آن که بسیار جذاب به نظر می رسند، یکی از عوامل مهم در ریسکی بودن معاملات در فارکس هستند. با این وجود با داشتن مهارت در مدیریت ریسک و روش های این کار، می توان از ضرر و زیان در معاملات فارکس جلوگیری کرده و به سودهای شگفت انگیزی دست یافت.

کنترل ریسک در بازار فارکس 4 قانون اصلی دارد:

• باید بین ریسک های مجاز و معقول و ریسک های غیر قابل قبول تمایز قائل شد.
• برای آن که بتوان پیش بینی میزان ریسک در معاملات را به شکلی دقیق انجام داد، باید تحلیل و آنالیزی صحیح از بازار به عمل آورد
• یک تریدر در فارکس باید سرعت عکس العمل بالایی داشته باشد تا هنگامی که جهت حرکت بازار معکوس شد، بتواند تصمیم گیری مناسبی از خود نشان دهد
• برای جلوگیری از ریسک های غیر معقول و غیر قابل قبول باید از استراتژی های معاملاتی مناسبی استفاده کرد.

یکی از مهم ترین مواردی که در این حیطه حائز اهمیت است، توانایی برآورد دقیق از میزان موفقیت یا شکست در هر معامله است. این توانایی است که نشان می دهد یک تریدر تا چه حد می تواند میزان ریسک در معاملات را پیش بینی کند و دقت او به چه اندازه است. برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و برآورد صحیح، باید از استراتژی‌هایی برای تعیین حجم معاملات رویکردهای تحلیلی بازار به دقت استفاده کرد.

شرایط بازار فارکس با استفاده از دو رویکرد تحلیلی عمده تکنیکال و بنیادی ارزیابی می شود. تحلیل تکنیکال فارکس بر ارزیابی قیمت ها، روند نمودارها و اندیکاتورها و حجم معاملات متمرکز است و از این طریق رفتار معامله گران در فارکس را پیش بینی می کند که توسط کارگزاری فارکسر ارائه می شود. تحلیل بنیادی فارکس، رویکردی است که در آن به عوامل مختلف موثر بر بازار، مانند عوامل اقتصادی، مناسبات سیاسی و. توجه می شود. این رویکرد نیازمند درک بسیار عمیقی از رویدادها و ارتباط متقابل آن ها با یکدیگر است.

برای آن که بتوانید ارزیابی مناسبی از میزان ریسک در معاملات ارزی فارکس داشته باشید، باید بتوانید از این رویکردهای تحلیلی به خوبی استفاده کنید. یک تریدر موفق برای ارزیابی بازار درباره پویایی بازار مد نظرش به خوبی تحقیق و مطالعه می کند. او می تواند با بررسی روند قیمت ها و نمودارها، متوجه شود که در چه مقاطعی قیمت ها به حرکت در می آیند و چه زمانی برای چه نوع معاملاتی مناسب تر است. هر چه بهتر بتوان میزان ریسک در معامله را اندازه گیری کرد، بهتر می توان آن ریسک را مدیریت کرد. پس اگر قصد دارید بهتر با ریسک در بازار فارکس مقابله کنید، توانایی تحلیل خود را بالا ببرید.

در معاملات خود احتمالات مختلف را در نظر بگیرید؛ این کار باعث می شود تا در برابر شرایط مختلف آمادگی بیشتری داشته باشید. هم چنین بهتر است با بررسی نمودارها و ارزیابی هایی که به عمل آورده اید، محدوده ای به عنوان لاین خطر تعیین کنید؛ به این معنی که نشانه ای وجود داشته باشد که با رسیدن به آن، معاملات را پایان داده و پیش از آن که بازار به سطح خطر برسد اقدام لازم را انجام دهید.

استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که باید برای کنترل ریسک در فارکس مورد توجه قرار بگیرد، استراتژی معاملاتی است.

در حین معاملات ارزی در بازار فارکس و به ویژه هنگام بروز نوسانات و یا زیان کردن در معاملات، تریدرها هیجانی می شوند. از دست دادن سرمایه می تواند هر کسی را در شرایط احساسی خطر قرار دهد و همین عامل بر تصمیم گیری های تریدرها موثر است. در چنین شرایطی دو عامل می توانند بسیار موثر باشند: یکی آمادگی روانی برای مواجه شدن با زیان و در نظر گرفتن احتمالات ممکن، دیگری داشتن یک استراتژی مناسب معاملاتی.

استراتژی معاملاتی مناسب به تریدر کمک می کند تا در شرایط هیجانی، باز هم بتواند مسیر خود را به درستی پیدا کرده و تصمیمات منطقی و درست بگیرد. استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به تجربه عملی و دانش فرد در بازار فارکس بستگی دارد. برخی از استراتژی های رایج هم می توانند به کاهش ریسک کمک کنند. کارگزاری فارکسر FOREXer به شما پیشنهاد می کند پس از تسلط کامل و یادگیری کنترل ریسک در معاملات فارکس وارد این بازار شوید.

به عنوان مثال، یکی از استراتژی های معروف، استراتژی آنتی مارتینگل است. در این استراتژی با هر بار زیان کردن، تریدر حجم معاملات خود را نصف می کند تا از ضرر های بیشتر جلوگیری کند. اما با سود کردن حجم معاملاتی دو برابر می شود؛ یعنی تریدر با سود خود سرمایه گذاری می کند.