ارتباط نزدیک ارزش معاملات و شاخص کل

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال کشف بهینه‌ترین نقاط ورود و خروج هستند. از ساده‌ترین و پرکاربرد‌ترین ابزارهای بازار، بررسی حجم معاملات می‌باشد. حجم معاملات شاخص قدرتمندی برای تائید روند، پیش‌بینی شکست سطوح حمایت و مقاومت و بررسی پایان روند می‌باشد. در ادامه این ابزار مهم و پر استفاده را توضیح می‌دهیم.

تعریف حجم معاملات

حجم معاملات سهام، تعداد برگه اوراق بهاداری است که در یک زمان مشخص (عموما یک روز) بین سهامداران رد و بدل می‌شود. عدد حجم معامله در روز برای سرمایه‌گذاران و تصمیمات بعدی آن‌ها بسیار ارزشمند است. دلیل این اهمیت در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

ماهیت حجم معاملات

حجم معاملات سهم که با اندیکاتور Volume قابل مشاهده است به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی در مورد فعالیت بازار و نقدینگی می‌دهد. سهم‌هایی که در سایت tsetmc.com ، حجم معاملات بیش‌تری دارند از نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند که فاکتور بسیاری مهمی در انتخاب سهم برای تحلیلگران است. چرا که اجرای بهتر سفارشات و گرفتار نشدن در صف‌های خرید و فروش طولانی را به همراه خواهد داشت.

اندیکاتورهای پیشنهادی

حال که ماهیت و اهمیت حجم معاملات معرفی شد بهتر است بدانیم کدام اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملات مناسب هستند. در منابع رسمی که موثق‌ترین آن منابع CFTe بشمار می‌روند تعداد زیادی اندیکاتور بررسی حجم معاملات و روش های سیگنال گیری گوناگونی از آن ها اشاره شده است. در این مقاله ابتدا 3 مورد از معروف‎‌ترین اندیکاتورها معرفی شده و در ادامه به نحوه سیگنال‌گیری و ورود به معامله به کمک آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور Volume

معروف‌ترین، ساده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملات، اندیکاتور Volume می‌باشد. در این اندیکاتور، حجم معاملات به صورت مستطیل‌های عمودی در پایین چارت حجم معاملات نشان داده می‌شود.

اندیکاتور Volume ، خرید را با کوتاهی و بلندی مستطیل‌های سبز رنگ و معاملات فروش را با مستطیل‌های قرمز رنگ نمایش می‌دهد.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور معروف دیگر OBV می‌باشد که ساختار ساده‌ای دارد. در این اندیکاتور پایان هر روز معاملاتی، قیمت‌ها، بالاتر یا پایین‌تر از حجم معاملاتی خاصی بسته می‌شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود عدد مثبت و در غیر اینصورت عدد منفی به آن تعلق می‌ گیرد. . سیگنال دریافتی از این اندیکاتور جهت حرکت بازار بر اساس حجم معاملات می‌باشد. به این صورت که، جهت خط اندیکاتور صعودی باشد حجم معاملات و جهت حرکت بازار صعودی خواهد بود و برای حرکت نزولی بازار، حجم معاملات فروش و نهایتا جهت خط اندیکاتور OBV نزولی خواهد بود.

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI ( Money Flow Index ) به معنی شاخص گردش نقدینگی می‌باشد. این اندیکا تور معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می‌شود. تنها تفاوتی که این اندیکاتور با اندیکاتور RSI دارد این است که حالت اشباع را بجای 30 و 70، در 20 و 80 درصد اعلان می‌کند و سیگنال اشباع خرید را در بالای 80 درصد و سیگنال اشباع فروش را در پایین‌تر از 20 درصد به تحلیل گر می‌دهد.

چگونه از تغییرات حجم معاملات سیگنال بگیریم؟

بررسی تغییرات حجم بسیار حائز اهمیت است. از مزیت‌های بررسی حجم می‌توان به مواردی چون، تایید روند، بررسی واگرایی قیمت، پیش‌بینی شکست خطوط مقاومت، پایان روند، احتمال اصلاح قیمت و بازگشت قیمت (پولبک) را اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

سیگنال دریافتی از بررسی تاریخچه معاملات

علاوه بر موارد ذکر شده می‌توان به عنوان مهمی اشاره کرد که در بورس ایران اهمیت کلیدی دارد و آن پیش‌بینی ورود یا خروج پول هوشمند به سهام می‌باشد. اگر در یک سهم طی معاملات روزانه، حجمی بیش از میانگین حجم ماه معامله شود، می‌تواند هشدار ورود پول هوشمند به سهم باشد که از آن به عنوان حجم مشکوک نیز یاد می‌شود. اگر این اتفاق به هنگام نزدیک شدن سهم به پیوت‌های ماژور یا سطوح حمایت اصلی باشد، می‌توان به عنوان نقطه ورود ایده‌آل و با اطمینان بالا برای یک معامله خرید استفاده کرد. خلاف این رویه خروج پول هوشمند در نزدیکی مناطق مقاومت است که می‌توان سیگنال نقد کردن سهم و خارج شدن از سهم را دریافت کرد.

برای مثال سهام سیمان شاهرود (سرود) در تاریخ اول شهریور 1400 هشدار حجم مشکوک دریافت کرده است.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 1 حجم مشکوک نماد سرود

بعد از بررسی نمودار قیمت آن متوجه می‌شویم که این سیگنال همزمان با شکسته شدن سقف تاریخی سهم نیز می‌باشد. برای تحلیل گر خبره و دقیق این همزمانی به عنوان تایید شکست خط مقاومت می‌باشد.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 2 تایید شکت مقاومت با بررسی حجم تاریخچه معاملات

سیگنال های دریافتی از حجم معاملات

تعداد زیادی از تحلیل‌گران بدون حجم معاملات حتی تحلیل نمودار را شروع نمی‌کنند. به قدری استفاده از حجم معاملات لازم و در عین حال ساده است که حتی تحلیل گرانی که مخالف استفاده از اندیکاتور هستند نیز از حجم معاملات به فراوانی استفاده می‌کنند. برای بررسی سیگنال‌های دریافتی از بررسی حجم معاملات می‌توان به موارد زیر که از پراهمیت‌ترین و رایج ترین سیگنال‌های دریافتی بشمار می‌روند اشاره کرد.

تایید روند یا احتمال واگرایی

حجم معاملات باید هم سو با روند بازار باشد. برای مثال در روند صعودی باید حجم معاملات خرید در حال افزایش باشد و در روند نزولی حجم معاملات فروش باید پشتیبان جهت روند باشد. در غیر این صورت افزایش قیمت و کاهش حجم می‌تواند نشانه‌ای از عدم وجود اطمینان به ادامه روند باشد.

نکته خیلی مهم و کاربری این مطلب این است دقیقا در همین شرایط (ناهمسو بودن قیمت و حجم معاملات) است که احتمال پیدا کردن واگرایی در نمودار قیمت بالا می‌رود.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 3 هم سو بودن حجم معاملات با ادامه روند

پایان روند و تله معامله‌گران کم تجربه

اکثر مواقع در پایان یک روند معامله‌گران حرفه‌ای بازار به نقد کردن سود خود پرداخته و از معالمه خارج می‌شوند . این اتفاق با بالا رفتن حجم معاملات همراه خواهد بود. در اکثر مواقع این اتفاق در پایان روند و نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می‌افتد که می‌تواند معامله گران تازه وارد را اشتباه بیاندازد و به امید ادامه روند، آن‌ها را مجاب به ورود به معامله کند.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 4 بالا رفتن حجم معاملات در انتهای روند

تایید شکست خط مقاومت

بسیاری از مواقع برای پایان یک تراکم یا شکست خط روند، حجم زیادی از معاملات رخ می‌دهد. از این اتفاق به عنوان ورود پول هوشمند نیز یاد می‌شود. در صورت پولبک به خط مقاومت شکسته شده فرصت معاملاتی ایده‌آلی به دست می‌آید. این نوع از ورود به معامله از حرفه‌ای‌ترین و پرطرفدارترین استراتژی‌ها می‌باشد که فقط با زیر نظر داشتن نکته ساده‌ای همچون حجم معاملات میسر می‌شود.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 5 شکست خط مقاومت با افزایش حجم معاملات

جمع‌بندی

بررسی حجم معاملات از ساده‌ترین رفتارهای حرفه‌ای یک معامله گر با تجربه به شمار می‌آید که قطعا سود معاملاتی مناسبی را به ارمغان خواهد آورد. پس با صرف مدت زمان مناسب و تسلط از درک مفهوم حجم معاملت و بهره جستن از آن در معاملاتتان اطمینان پیدا کنید.

صعود پر قدرت شاخص بورس به کانال ۱.۳ میلیون

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران امروز (شنبه، ۱۴ آبان‌ماه) با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بازارهای سهام بورس و فرابورس در آغاز سومین هفته آبان ماه متأثر از تصمیم‌های حمایتی و مدیریتی سازمان بورس در پایان هفته گذشته از جمله بسته ۱۰ بندی حمایتی و همچنین تغییر سکاندار یکی از ارکان بازار سرمایه (فرابورس)، معاملاتی مثبت و پر تقاضایی را ثبت کردند.

بورس تهران و فرابورس ایران در آغاز هفته در ادامه معاملات نسبتا مثبت هفته گذشته پس از هفته ها روند منفی فرسایشی شاهد رشد شاخص‌ها و افزایش قیمت سهام بودند.

گفتنی است روز چهارشنبه هفته گذشته مدیرعامل فرابورس ایران تغییر کرد و یکی از مدیران باسابقه بازار سرمایه «محمدعلی شیرازی» سکان این بورس را در دست گرفت.

بازار سرمایه در معاملات روز جاری و در واکنش به تصمیمات جدید اتخاذ شده برای این بازار و نیز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد بهبود معاملات بود، همچنین تحریک تقاضا در بازار امروز جهش نزدیک به ۴۵ هزار واحدی شاخص کل بورس و رشد حدود ۳۲۰ پله‌ای شاخص کل فرابورس را به همراه داشت.

همچنین امروز ارزش معاملات خرد در بازارها نیز صعودی بود و بعد از مدت‌ها شاهد تزریق پول حقیقی‌ها به بازار بودیم و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران حقیقی بازار به دغدغه مندی مسئولان برای بهبود شرایط بازار سرمایه واکنش مثبت داشتند که آن را با تزریق نقدینگی به بازار نشان دادند.

شاخص هم‌وزن با ۹ هزار و ۳۴ واحد افزایش به ۳۷۴ هزار و ۷۸۴ واحد و شاخص قیمت با پنج هزار و ۳۹۳ واحد رشد به ۲۲۳ هزار و ۷۵۹ واحد رسید.

شاخص بازار اول، ۴۰ هزار و ۸۳۴ واحد و شاخص بازار دوم، ۶۵ هزار و ۳۵۲ واحد افزایش را ثبت کردند.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از هشت میلیارد و ۷۱۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۱ هزار و ۷۷ میلیارد ریال معامله شد.

همچنین فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با چهار هزار و ۳۴۱ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه هزار و ۶۷۵ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۲ هزار و ۹۱۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۲ هزار و ۵۰۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۲ هزار و ۱۴۹ واحد، پالایش نفت شیراز (شراز) با یک هزار و ۹۹۶ واحد و پتروشیمی پردیس (شپدیس) با یک هزار و ۸۹۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.

در مقابل کابل البرز (بالبر) با ۲۴ واحد، تامین سرمایه نوین (تنوین) با ۱۶ واحد، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (افق) با ۱۳ واحد و شهد ایران (غشهد) با چهار واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پایه این گزارش، امروز نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، فولاد مبارکه ایران (فولاد)، پالایش نفت تهران (شتران) و سایپا (خساپا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه فرآورده نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۸۶۷ میلیون و ۷۳ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۳۰۴ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز ارتباط نزدیک ارزش معاملات و شاخص کل بیش از ۳۲۱ واحد افزایش داشت و به ۱۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید.

در این بازار بیش از چهار میلیارد و ۲۳۶ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۲۲۷ هزار و ۴۱۴ نوبت بود.

پلیمر آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه پاسارگاد (بپاس) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.

همچنین تامین سرمایه دماوند (تماوند) و بیمه سامان (بساما) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

مخالفت وزیر راه‌وشهرسازی با عرضه سیمان در بورس کالا؛ آخرین ضربه‌های دولت مستعجل به بازار سرمایه!/ ریزش 6 هزار واحدی شاخص هم‌وزن وعقب‌نشینی به کانال 300 هزار واحدی

گزارش بازار/ سه‌شنبه 5 مرداد 1400بازار سرمایه ایران دست‌کم در یک‌سال گذشته آسیب‌های شدیدی را از سوی دولتی که به آخرین روزهایش نزدیک شده، متحمل شده است؛ از دعوت همگانی مردم برای ورود و البته خرید سهم‌های حبابی شرکت‌های دولتی در سال گذشته گرفته تا تامین کسری بودجه 130 هزار میلیارد تومانی از بورس! شاید آخرین ضربه این دولت مستعجل، اظهار نظر نسنجیده و غیر کارشناسی وزیر راه و شهرسازی باشد که ناتوانی در کنترل بازار سیمان را به عرضه این محصول در بورس کالا ارتباط داد، حال‌آن‌که تمامی کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر شفافیت بازارهای سهام و انتفاع تولیدکننده و مصرف‌کننده از این بازار تاکید دارند.

با اقتصاد

سیمان؛ گروهی که می‌توانست لیدر خریداران باشد
به گزارش بااقتصاد، روند معاملات امروز سه‌شنبه پنجم مردادماه در بازارهای سهام تهران، متاثر از جریان مثبت روز گذشته، صعودی بود و می‌توانست با لیدری گروه‌هایی که افزایش قیمت گرفته‌اند، به‌ویژه سیمانی‌ها، در همین مسیر تداوم یابد اما اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بدون پشتوانه علمی، بیش‌ترین تاثیر را روی معاملات حقیقی‌ها گذاشت و شاخص هم‌وزن بیش از 6 هزار واحد سقوط کرد و به کانال 300 هزار واحدی عقب نشست. شاخص کل نیز پس از صعود 4 هزار واحدی، بیش از 8400 واحد عقب‌نشینی کرد و به رقم یک‌میلیون و 314 هزار واحدی بازگشت. وضعیت معاملات در بازار اول و دوم فرابورس نیز منفی بود و شاخص فرابورس 48 واحد ریزش کرد و روی نقطه 19 هزار و 219 واحدی ایستاد.
تعداد نمادهای حاضر در صف فروش به 100 نرسید!
در بورس تهران، فرابورس و بازار پایه امروز سهام 537 شرکت مورد معامله قرار گرفت که 318 نماد مربوط به بورس تهران بود، 129 نماد از فرابورس و 90 نماد هم به بازار پایه اختصاص داشت. در این بازارها سهام 46 شرکت رشد بیش از 3 درصدی را تجربه کردند و 329 شرکت هم با کاهش قیمت بیش از 3 درصدی مواجه شدند.
78 درصد معاملات منفی در بورس تهران
به‌این‌ترتیب و با اُفت 0.6 درصدی شاخص کل بورس تهران، قیمت نهایی 65 سهم، معادل بیش از 20 درصد معاملات، در مدار مثبت قرار گرفت، درحالی‌که 248 سهم، معادل 78 درصد از معاملات با قیمت منفی به کار خود پایان دادند. معاملات مثبت نسبت به دیروز دست‌کم 26 درصد کاهش یافت! معامله‌گران بورس تهران تنها برای 5 نماد صف خرید 510 میلیارد تومانی تشکیل دادند و تعداد سهم‌های حاضر در صف فروش به 100 به ارزش 440 میلیارد تومان رسید.
تنها 5 نماد فرابورسی در صف خرید!
معامله‌گران فرابورس نیز امروز با به صف کردن 50 نماد در سمت فروش، به ارزش 99 میلیارد تومان، موجب شدند تا 84 درصد، معادل 108 سهم در این بازار به ارتباط نزدیک ارزش معاملات و شاخص کل قیمت پایانی منفی برسند و تنها 21 سهم، معادل 16 درصد معاملات امروز در فاز مثبت به پایان برسد. تعداد صف‌های خرید در بازار اول و دوم فرابورس از انگشتان یک دست فراتر نرفت و 5 نماد به ارزش 27 میلیارد تومان با تقاضای خرید مواجه شدند.
ارزش صف خرید بازار پایه یک‌دهم ارزش صف‌های فروش
تقابل فروشندگان و خریداران در بازار پایه امروز هم به نفع فروشندگان رقم خورد و 50 نماد با ارزش 387 میلیارد تومانی برای فروش به صف شدند درحالی‌که تعداد سهم‌های حاضر در صف خرید 10 نماد به ارزش 38 میلیارد تومان، یعنی یک دهم صف فروش، بود. در این بازار 24 سهم، معادل 26 درصد معاملات در مدار مثبت به پایان رسیدند و 56 سهم، معادل بیش از 61 درصد معاملات در فاز منفی به استقبال معاملات فردا رفتند.
کانه‌های فلزی و معدنی، مثبت‌سازان شاخص
باتوجه به برگزاری مجامع بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در این روزها که افزایش سرمایه را نیز در دستور دارند، برخی از حقیقی‌ها ترجیح می‌دهند با فروش سهم‌های کوچک‌تر، در صف خرید نمادهای بزرگ قرار بگیرند. یکی دیگر از مولفه‌های معاملات امروز بازارهای سهام تهران، حجم زیاد تقاضا برای نمادهای گروه کانه‌های فلزی و معدنی بود که کگل، کچاد و کگهر با بیش‌ترین میزان تقاضا و خرید مواجه شدند و در میان بزرگان سرخپوش بورس تهران، با رنگ سبز روی تابلو نقش بستند.
بورس کالا مقصر در افزایش قیمت سیمان!
مهم‌ترین و موثرترین خبرهای امروز بر روند معاملات بازار سرمایه را می‌توان به آخرین اظهار نظرهای اعضای کابینه دولت دوازدهم دانست. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با مخالفت صریح نسبت به عرضه سیمان در بازار سرمایه، بورس کالا را مقصر در افزایش قیمت سیمان اعلام کرد! اسلامی، ورود سیمان و فولاد به بورس را یک نوع گروگان‌گیری از مردم دانست و گفت که با این قضیه (عرضه سیمان در بورس کالا) مخالف است و اعضای دولت نیز با وی هم‌نظر هستند!
افزایش دامنه نوسان معاملات بزودی
خبر مهم دیگر، تغییر و افزایش قطعی دامنه نوسان در روزهای آینده است که توسط رییس سازمان بورس اوراق بهادار اعلام شد. محمدعلی دهقان دهنوی، اظهار کرد: به طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه خواهد بود و معاملات بورس روی این دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.
نمای پایانی معاملات بورس اوراق بهادار تهران، روز ‌سه‌شنبه‌ پنجم مردادماه 1400
مجموع ارزش معاملات در بازارهای سهام تهران امروز با محاسبه فروش اوراق مرابحه دولتی در فرابورس، بیش از 14700 میلیارد تومان با نقل‌وانتقال 8500 میلیارد تومان برگ سهم رقم خورد. ارزش معاملات بورس تهران با جابجایی 6300 میلیارد تومان برگ سهم، حدود 5600 میلیارد تومان و برای فرابورس نیز با حجم معاملاتی 2200 میلیارد تومان برگ سهم، 9100 میلیارد تومان به ثبت رسید. از این میزان، بیش از 5300 میلیارد تومان ارزش معاملات خُرد در بورس و فرابورس بود که 155 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت سهام از حقیقی‌ها به نفع حقوقی‌ها رقم خورد.
گروه کانه‌های فلزی، محصولات شیمیایی و خودرو به ترتیب با 579 ، 504 و 279 میلیارد تومان ارزش و حجم معاملاتی، برترین صنایع امروز لقب گرفتند.
بازار نقدی بورس:
شاخص کل بورس: 1,314,953.23 (8401.98-)
شاخص کل هم‌وزن: 397.910.09 (6142.00-)
ارزش معاملات: 5.592 میلیارد تومان
حجم معاملات: 6.3 میلیارد سهم
سه نماد با بیش‌ترین اثر منفی: فولاد، شستا و شپنا
سه نماد با بیش‌ترین تاثیر مثبت: کگل، کچاد و وامید
بازار نقدی فرابورس:
شاخص کل: 19.219.16 (48.46-)
ارزش معاملات: 9,193میلیارد تومان
حجم معاملات: 2.2 میلیارد تومان سهم
سه نماد با بالاترین میزان تاثیر منفی: هرمز، غصینو و سدبیر
سه نماد با بیش‌ترین اثر مثبت: کگهر، بپاس و ذوب
گزارش: مولود غلامی

سکه در صدر ارزش معاملات بورس کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته‌ای که گذشت 4 میلیون و ٨٧٣ هزار و ٢٢٩ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ١٨٧ میلیارد و 5٣� میلیون تومان دست به دست شد. این در حالی است که ارزش معاملات هفته قبل‌تر، بیش از ٨� ٧ میلیارد و ٣6٩ میلیون تومان برای ١٨ میلیون و ٢٢5 هزار و 6٢4 ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

همچنین در در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ٧١٨ هزار و ١� � اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ١� ٧ میلیارد و ٩� میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم 5٧ درصدی در ارزش معاملات و سهم ١5 درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست از لحاظ ارزش و جایگاه سوم از لحاظ حجم را از آن خود کرد.

این گزارش می‌افزاید: سیمان با ثبت معامله ٢ میلیون و 6١� هزار گواهی سپرده رتبه اول را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ٢ میلیارد و ٢٩ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات 54 درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

یک میلیون و ٢٣٧ هزار و ٩٧6 گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از 5٢ میلیارد و ١٢١ میلیون تومان هم در این مدت دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ٢5 درصد و از ارزش کل معاملات ٢٨ درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ٣� 7 هزار و ١٢4 گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٢6 میلیارد و ٢٨6 میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ١4 درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود.

در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای ٢ دارایی نخود و زیره سبز در هفته قبل در مجموع ٢٩ قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک ٢ میلیون و ٢4٨ هزار تومان را به ثبت رساند.

هیجان منفی بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز گذشته بزرگ‌ترین کاهش خود را طی سال جاری به ثبت رساند و با افت 1.7درصدی رکورد ریزشی خود را شکست.

گروه بورس مسعود کریمی

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز گذشته بزرگ‌ترین کاهش خود را طی سال جاری به ثبت رساند و با افت 1.7درصدی رکورد ریزشی خود را شکست.

بر این اساس، باتوجه به گزارش‌ روز یک‌شنبه «تعادل» مبنی بر اینکه همچنان سیگنال‌های بنیادی قوی در معاملات سهام وجود دارد اما در جریان داد و ستد‌های روز گذشته معامله‌گران بازار سهام تغییر رویکرد دادند و به نوعی در پی این موضوع بورس کشور از فاز احتیاط وارد فاز هیجانی در سمت فروش شد.

این درحالی است که صندوق تثبیت، صندوق‌های بازار و حقوقی‌ها به‌طور جدی در سمت خرید سهام در روز منفی تالار شیشه‌یی فعالیت می‌کردند و همین موضوع باعث شد نمادهای بزرگ‌تر بازار متعادل‌تر معامله شوند.

از طرفی، به عقیده برخی فعالان خرید سهام در شرایط فعلی می‌تواند تاثیر بسزایی در پرتفوی سرمایه‌گذاران در بلندمدت داشته باشد چراکه قیمت اکثر سهام‌های بورسی دوباره با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

در عین حال، با نگاهی به آمار معاملات روز‌‌ یک‌شنبه مشاهده می‌شود که نماگر بازار سهام با کاهش یک‌هزار و 649 واحدی یک عقب‌نشینی تمام‌عیار را تجربه کرد به‌طوری که پس از این نزول شاخص کل 2 کانال حمایتی خود را از دست داد و وارد رقم 95هزار و 561 واحدی شد. در این بین، شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر از شرکت‌های بزرگ‌تر دچار سقوط قیمتی شدند.

این درحالی است که، در داد و ستد‌های روز گذشته نه‌تنها تمام شاخص‌ها ریزشی بودند بلکه 35 صنعت بورسی هم قرمزپوش شدند به‌طوری که صنایع ساخت دستگاه‌های ارتباطی، استخراج نفت و گاز، خدمات فنی و مهندسی، محصولات چوبی و استخراج زغال‌سنگ در انتهای جدول قرار گرفتند.

بر این اساس، مشاهده می‌شود که شرکت‌ فولاد مبارکه اصفهان با 50 میلیارد تومان در رتبه نخست و سایر شرکت‌ها اعم از پالایش نفت اصفهان، گروه دارویی برکت و ملی صنایع مس ایران به‌ترتیب بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادند. براساس این گزارش، ارزش معاملات دیروز بازار سهام 472میلیارد تومان بود که 354 میلیارد تومان آن را معاملات خرد سهام و حق تقدم در نماد‌های عادی به خود اختصاص داده‌اند.

در همین حال، شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، گروه مپنا، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و پالایش نفت اصفهان بیشترین تاثیر منفی را در ریزش روز گذشته شاخص کل بورس داشتند.

اگرچه جریان معاملاتی دیروز منفی بود و انتظار می‌رفت همانند سنت همیشگی ارزش معاملات هم با افت چشمگیری به کار خود پایان دهد اما ارتباط نزدیک ارزش معاملات و شاخص کل مشاهده شد که ارزش معاملات در روز گذشته رقم قابل‌توجهی را تجربه کرد که این رشد نشان از حمایت همه‌جانبه طرف تقاضا، اغلب حقوقی‌ها، دارد.

فرار همه‌جانبه حقیقی‌ها

تغییر مالکیت سهام از اشخاص حقیقی به حقوقی‌های بازار حدود 172 میلیارد تومان برآورد می‌شود که این مهم نشان از ارتباط نزدیک ارزش معاملات و شاخص کل رفتار هیجانی معامله‌گران حقیقی بورس دارد، زیرا باتوجه به اعتراضات چند روز اخیر اغلب سرمایه‌گذاران بازار سهام تصمیم به خروج از روند معاملاتی گرفتند.

از طرفی، در بازار‌های موازی ازجمله سکه و دلار یک روند جهشی مشاهده می‌شود چراکه با افزایش ریسک‌های سیستماتیک، سرمایه به سمت بازار‌هایی که ریسک کمتری دارند حرکت می‌کند. به هر حال، باتوجه به اینکه نمی‌توان اعتراضات را تحلیل کرد، پیش‌بینی می‌شود که به محض آرام شدن شرایط در کشور فرصت برای رشد دوباره بازار سهام فراهم شود. در این بین، افراد ریسک‌پذیر اقدام به خرید سهام در قیمت‌‌های فعلی می‌کنند.

مروری بر معاملات دیروز

در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص کل با افت یک‌هزار و 649 واحدی رقم 95هزار و 561واحدی را به خود اختصاص داد. این درحالی است که، شاخص کل هم‌وزن نیز با 441 واحد کاهش رقم 17 هزار و 220 واحدی را تجربه کرد. بر این اساس، بازار اول با ریزش یک‌هزار و 251 واحد رقم 67هزار و 764 واحد و بازار دوم با 3 هزار و 90واحد افت، به رقم 204 هزار و 105 واحدی کاهش پیدا کرد. در این بین، شاخص صنعت با یک‌هزار و 520واحد ریزش به رقم 4 هزار و 166 واحدی رسید. این در حالی است که در داد و ستد‌های منفی روز یک‌شنبه نماد شرکت‌های ایران‌خودرو، ح.دارویی لقمان، بانک سینا، فروسیلیس ایران و ایران‌خودرو دیزل طولانی‌ترین صف‌های خرید را تجربه کردند.

در نقطه مقابل نیز، نماد شرکت‌های ح.شرکت ارتباطات سیار ایران، پارس دارو، سیمان اصفهان، بانک اقتصاد نوین و لوله و ماشین‌سازی ایران بیشترین عرضه را در جریان معاملاتی روز گذشته داشتند.

براساس این گزارش، نماد شرکت‌های بانک سینا، ح. لیزینگ رایان سایپا، فروسیلیس ایران و گلوکوزان بیشترین افزایش قیمت و شرکت‌های ح. توسعه شهری توس گستر،

ح. لبنیات کالبر، ح. بیمه ما و صندوق کاغذ‌سازی کاوه بیشترین کاهش قیمتی را تجربه کردند. افزون بر این، در دومین روز ‌کاری بازار سهام یک میلیارد و 901میلیون سهم به ارزش 473 میلیارد تومان در 126هزار و 954 نوبت دست به دست شد.

در بازار چه گذشت

در داد و ستد‌های دیروز نماد معاملاتی شرکت فرآورده‌های نسوز پارس (کفپارس) باتوجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/09/1396و 30/09/1397 و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات‌مدیره بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد. این درحالی است که، نماد معاملاتی شرکت بانک کارآفرین (وکار) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات‌مدیره و اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالانه همچنین، تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1395 و ارائه اطلاعات شفاف‌سازی بازگشایی شد. همچنین، در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (وبوعلی) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره متوقف شد. افزون بر این، نماد معاملاتی شرکت کارخانجات پارس الکتریک (لپارس)، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (قثابت)، کارخانجات نساجی بروجرد (نبروج) و صنایع کاغذ‌سازی کاوه (چکاوه) باتوجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی ماقبل بدون محدودیت نوسان قیمت معامله شدند.

از فرابورس چه خبر

مبادلات دومین روز کاری هفته دوم دی‌ماه در فرابورس به نقل‌وانتقال بیش از 596 میلیون ورقه به ارزش بالغ بر یک‌هزار و 511 میلیون ریال در

51 هزار ارتباط نزدیک ارزش معاملات و شاخص کل و 539 نوبت دادوستدی منتهی شد. بر این اساس، بیش از 60 درصد از حجم و 40درصد ارزش کل دادوستدهای فرابورس در روز دهم دی‌ماه به بازارهای اول و دوم اختصاص یافت به‌گونه‌یی که در این دو بازار شاهد دست به دست شدن نزدیک به 385میلیون سهم به ارزش افزون بر 625میلیارد ریال بودیم. در این میان نماد معاملاتی «ذوب» ضمن آنکه در صدر جدول پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی ایستاد، بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در بازار سهام نیز به دست آورد.

همچنین، نمادهای «اپرداز» و «میدکو» بعد از نماد ذوب، بیشتر از سایر نمادها در مرکز توجه معامله‌گران فرابورس قرار گرفتند که البته با افت قیمت نیز مواجه شدند. در همین حال نمادهای «افرا» و «بپاس» به‌ترتیب متعلق به شرکت‌های افرانت و بیمه پاسارگاد، بیشترین رشد قیمتی را به همراه داشتند. این درحالی است که نمادهای «ولشرق» از گروه واسطه‌گری‌های مالی و پولی‌ و «اوان» متعلق به گروه اطلاعات و ارتباطات با بیشترین افت قیمتی روبه‌رو شدند.

براساس این گزارش، با رصد پرتاثیرترین نمادها در روز گذشته بر آیفکس مشاهده می‌کنیم که نماد «مارون» 10 واحد اثر منفی بر این نماگر گذاشته است. افزون بر این، معاملات منفی در نمادهای «زاگرس» و «میدکو» با فشار 6 واحدی، منجر به ریزش شاخص کل فرابورس شد تا این نماگر با افت سنگین 35 واحدی در ارتفاع 1033 واحدی قرار گیرد. در سمت دیگر بازار، بررسی تغییر مالکیت‌های انجام‌ شده در بازار پایه حاکی از آن است که در مجموع تابلوهای معاملاتی «پایه الف»، «پایه ب» و «پایه ج» حدود 162 میلیون سهم به ارزش بیش از 189میلیارد ریال در بیش از 16 هزار دفعه معاملاتی، دست به دست شده است. از سوی دیگر بازار اوراق با درآمد ثابت میزبان جابه‌جایی بیش از 576 هزار ورقه بود که این حجم از دادوستدها ارزش افزون بر 541میلیارد ریالی را به همراه داشت.

در این میان در دهمین روز از دی‌ماه، معامله‌گران با نقل‌وانتقال بیش از 209 هزار ورقه به ارزش بیش از 208 میلیارد ریال در نماد «سخاب4» بیشترین اقبال را نسبت به این سری از اسناد خزانه اسلامی که در روز بیستم همین ‌ماه سررسید می‌شود، نشان دادند.

علاوه بر این، همزمان با اجرای دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران اصلاحیه مورخ 14/09/1396 هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام شد که آن دسته از نمادهای معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی که مشمول پرداخت سود، اجاره‌بها و اقساط در سررسیدهای اعلامی هستند از این پس برای پرداخت سود، اجاره‌بها یا اقساط متوقف نمی‌شوند. گفتنی است نمادهای معاملاتی یاد شده همواره قابل معامله بوده و سود، اجاره‌بها و اقساط به آخرین دارندگان اوراق در روز قبل از سررسید تعلق می‌گیرد.

در پایان، معامله‌گران بازار تسهیلات مسکن شاهد جابه‌جایی 66 هزار و 505 ورقه تسهیلات مسکن در 5هزار و 529 نوبت معاملاتی بودند که این میزان معاملات، ارزشی بالغ بر 48 میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

در میان این اوراق، امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 95 با بیشترین قیمت یعنی 760 هزار ریال خرید و فروش شد. همچنین جابه‌جایی بیش از 45هزار ورقه تسهیلات مسکن آذرماه 96 به ارزش افزون بر 32 میلیارد ریال، آن را در صدر بیشترین حجم و ارزش معاملات روز یک‌شنبه این بازار نشاند.