استفاده از استراتژی میانگین برگشت

نرخ بازگشت سرمایه چیست و ROI چگونه محاسبه می‌شود؟

ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه، یک اصطلاح تجاری متداول در کسب و کارها است. با استفاده از نرخ بازگشت سرمایه، بازدهی مالی یک کسب و کار در گذشته و بازدهی بالقوه در آینده مشخص می‌شود. برای مدیران ارشد و اجرایی یک پروژه، نرخ بازگشت سرمایه بسیار مهم است، چرا که ROI میزان موفقیت سرمایه‌گذاری که روی یک کار انجام شده را مشخص می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه معمولا به شکل درصد یا نسبت نمایش داده می‌شود و این رقم چیزهای مختلفی را از جمله، میزان بازگشت مالی پروژه و بهره‌وری آن را شفاف می‌کند.

در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا درباره نرخ بازگشت سرمایه بیشتر صحبت کنیم و بررسی کنیم که ROI چگونه محاسبه می‌شود؟

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

به طور کلی نرخ بازگشت سرمایه سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را در رابطه با هزینه اولیه آن اندازه‌گیری می کند. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به کسب و کارها کمک می‌کند تا سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری خود را در رابطه با هزینه‌های اولیه اندازه گیری کنند. ROI روی تصمیمات مالی مختلفی که یک کسب و کار میگیرد، اغلب تاثیر مستقیم می‌گذارد.

برخی از هزینه‌ها به صورت مستقیم نرخ بازگشت ندارند. مثلا تعمیر صندلی یکی از کارمندان در دسته هزینه‌های غیر مستقیم قرار دارد. اما تمام این هزینه‌ها در سرمایه‌گذاری کلان یک کسب و کار محاسبه می‌شود.

در بسیاری از موارد ROI برای محاسبه ارزش یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. برای مثال یک سرمایه‌گذار خطرپذیر می‌خواهد قبل از ایجاد هرگونه تعهدی بداند که نرخ بازگشت سرمایه بالقوه یک مجموعه چه قدر خواهد بود. در موارد اینچنینی محاسبه بازگشت سرمایه بالقوه یا واقعی شرکت معمولا با تقسیم درآمد یا سود سالانه شرکت بر میزان سرمایه اصلی یا فعلی انجام می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت که ROI کاربردهای مختلفی در یک کسب و کار دارد و رشد یا سقوط وجوه سرمایه‌گذاری شده در یک کار را اندازه گیری می‌کند.

چرا نرخ بازگشت سرمایه اهمیت بسیار زیادی دارد؟

تنها زمانی کسب و کارهای کوچک می‌توانند راه رشد و پیشرفت خود را به درستی ادامه دهند که هزینه‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنند و نرخ بازگشت سرمایه خود را با دقت محاسبه کنند.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه‌گذاری اشتباه را تا ابد ادامه ندهید! ادامه دادن هزینه‌های خود برای اهداف اشتباه راهی برای ورود به ورطه ورشکستگی و سقوط یک کسب و کار است. محاسبه دقیق ROI از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری می‌کند.

در نهایت باید گفت که نرخ بازگشت سرمایه ثمره درخت کسب و کارتان یا فقدان وجود آن را به صورت شفاف به شما نشان می‌دهد. برای همین است که بررسی دقیق آن اهمیت زیادی دارد.

چه نرخ بازگشت سرمایه‌ای خوب است؟

نرخ بازگشت سرمایه خوب برای هر کسب و کار و میزان سرمایه‌گذاری متفاوت است. همچنین معیار نرخ بازگشت سرمایه بر اساس نوع سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود، متفاوت است.

برای مثال ممکن است شما تصمیم بگیرید تجهیزات و محیط کار را نوسازی کنید. در این صورت معیار نرخ بازگشت سرمایه خوب برای شما احتمالا بازدهی کارمندان خواهد بود.

یا اگر روی بازاریابی خود سرمایه‌گذاری کنید و آموزش مارکتینگ ببینید، معیار یک ROI خوب میزان فروش شما خواهد بود. به طور کلی یک ROI دو رقمی برای تازه‎‌کارها، نرخ بازگشت سرمایه خوب به شمار می‌رود و اگر نتیجه خوبی گرفتید، حتما باید دلایل آن را بررسی کنید تا روی مواردی که باعث موفقیت شما شدند سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهید.

به طور کلی کسب و کاری موفق است که با بررسی دقیق نرخ بازگشت سرمایه خود در بخش‌های مختلف، به صورت دقیق می‌داند که باید سرمایه‌گذاری خود را روی چه مواردی انجام دهد تا در نهایت ROI خود را هر روز بیش از پیش بهبود دهد.

نحوه محاسبه ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چگونه است؟

روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد. یکی از آن‌ها این است که سود خالص را بر میزان سرمایه‌گذاری که انجام شده تقسیم کنید:

ROI= سود خالص/میزان سرمایه گذاری * ۱۰۰

راه دیگری که برای محاسبه ROI وجود دارد این است که سود یک سرمایه‌گذاری را منهای هزینه‌های آن کنید و نتیجه را تقسیم بر هزینه‌ها کنید:

ROI= (مقدار سرمایه گذاری – هزینه‌ها)/ هزینه‌ها

برای مثال اگر شما یک خانه را به مبلغ یک میلیارد تومان خریداری کنید و بعد از سه سال آن را به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان بفروشید، طبق فرمول دوم نرخ بازگشت سرمایه شما ۱۲% است.

معرفی نرم‌افزار محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

هر کاربر بسته به نیازهای مختلفی که دارد، از نرم‌افزار متفاوتی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه استفاده می‌کند.

به طور کلی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از نرم‌افزارهای ساده برای گوشی‌های همراه گرفته تا نرم‌افزارهای پیچیده کامپیوتری قابل انجام است. برای دانلود نرم افزارهای موبایل کافی است در گوگل پلی یا بسترهای مشابه در گوشی‌های IOS یک جستجوی ساده انجام دهید.

در کامپیوتر هم نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از برنامه‌های مختلفی مثل اکسل، CMR و کامفار قابل محاسبه است.

مزایای استفاده از ROI چیست؟

مهم‌ترین ویژگی استفاده از ROI این است که درک سود و تأثیر سرمایه گذاری در تجارت شما می‌تواند هنگام تصمیم گیری برای کسب و کار شما بسیار حیاتی باشد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بازار است که باتوجه به کاربرد آنها، یادگیری آن حائز اهمیت است. تقریبا اغلب اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها محاسبات میانگین متحرک را در خود دخیل کرده‌اند. میانگین متحرک در دسته اندیکاتور‌های روندی قرار می‌گیرد. این اندیکاتور همواره در حال تشخیص روند کنونی بازار بوده و معمولا در بازار‌های خنثی (روند ساید) کاربرد پذیری کمتری دارند.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، یک نمودار منحنی شکل است که در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شود. این نمودار از میانگین گرفتن قیمت دربازه‌های مختلف به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال اگر دوره مووینگ اوریج را عدد ۲۰ انتخالب کنید. کل کندل‌های نمودار را به دسته‌های ۲۰ تایی تقسیم کرده، سپس از میانگین گرفتن قیمت بسته شدن آنها نمودار خود را شکل می‌دهد. هرچه دوره میانگین متحرک کمتر باشد، نمودار اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیک‌تر شده و منحنی آن تحرکات بیشتری را از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر هرچه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، منحنی نمودار شکلی خطی‌تر به خود گرفته و انحنای آن کمتر می‌شود. هرچه دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات جزئی بازار را بهتر نشان داده و اما اعتبار کمتری دارد. هرچه دوره تناوت بزرگتر باشد واکنش به نوسانات بازار کمتر و اما اعتبار سطوح بیشتر می‌شود.

• تحلیلگران می‌توانند هم‌زمان از چند میانگین متحرک در نمودار استفاده کنند تا روند بازار و جزئیات نوسان‌ها را بهتر درک کنند. همچنین کراس مووینگ اوریج‌ها و ترتیب قرارگیری آنها نیز نشانه‌هایی دارد که در ادامه به توضییح آن خواهیم پرداخت.
• انتخاب دوره مناسب کاملا شخصی بوده و بستگی به شکل نمودار قیمت دارد. تحلیلگران باید نسبت به تجربه خود و نوع نمودار بهترین دوره برای میانگین متحرک را پیدا کنند.

کاربرد اندیکاتور Moving Average چیست؟

اندیکاتور میانگین چندین کاربرد مهم برای بهتر تحلیل کردن نمودار ارائه می‌دهد. آگاهی از این کاربرد‌ها بسیار به درک بهتر روند بازار و سطوح کلیدی داینامیک کمک کننده است. در این مقاله به کاربرد‌ها، نحوه سیگنال‌گیری و همچنین استراتژی‌های مهم این اندیکاتور اشاره خواهیم کرد.

استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی

یک کاربرد مهم میانگین متحرک، استفاده به‌عنوان سطوح کلیدی است. هر مووینگ اوریج نقش حمایتی و مقاومتی برای قیمت ایفا می‌کند. البته از آنجایی که مووینگ یک اندیکاتور روندی است. کاربرد سطوح حمایتی آن در بازار خنثی (ساید) بسیار کاهش می‌یابد. اما در صورت وجود روند‌های صعودی یا نزولی از میانگین متحرک به‌عنوان یکی از بهترین ابزار‌ها برای شناسایی سطوح می‌توان استفاده کرد.

• هرگاه نمودار میانگین متحرک زیر نمودار قیمت باشد روند صعودی است و اندیکاتور نقش حمایت را ایفا می‌کند.
• هرگاه نمودار میانگین بالای نمودار قیمت باشد، روند نزولی است و اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• هرگاه نمودار میانگین به‌طور پی در پی توسط قیمت شکسته شود، بازار خنثی شده، یا درحال ورود به روند خنثی هستیم.
• میانگین با دوره تناوب کمتر به نمودار قیمت نزدیک می‌شود، نوسانات با دقت بیشتری نمایش داده می‌شوند اما اعتبار آن کاهش یافته و احتمال شکست نمودار بیشتر می‌شود.
• میانگین متحرک با دوره بیشتر، نموداری با انحنای کمتر نمایش می‌دهد، اما اعتبار آن به‌عنوان سطح کلیدی بازار بسیار بیشتر است.

تقاطع مووینگ اوریج‌ها، هشداری برای تغییر روند

اگر از دو میانگین متحرک بر روی نمودار خود استفاده کنید، خواهید دید اندیکاتوری که با دوره کمتر تنظیم شده است، در برخی نقاط اقدام به قطع مووینگ بزرگ‌تر می‌کند. این کراس شکل گرفته، به منزله هشداری برای تغییر روند در نظر گرفته می‌شود. هرچند که این سیگنال به تنهایی مبنای معاملات قرار نمی‌گیرد، اما برای بررسی و تحلیل روند بازار بسیار کاربردی است.

• در تایم فریم پایین‌تر کراس‌ها زود‌تر مشاده می‌شود اما به طبع اعتبار کمتری دارند.
• در تایم فریم بزرگتر کراس‌ها دیرتر از شروع روند پدید می‌آیند اما اعتبار بالاتری دارند.
• انتخاب دوره مناسب مووینگ‌ها در بهتر دیدن کراس‌ها کمک کننده است.

استراتژی فنر

یک استراتژی بسیار معتبر و سودساز که به کمک مووینگ اوریج‌ها بررسی می‌شود استراتژی فنر است. این استراتژی به این صورت است که باید ۳ الی ۴ مووینگ اوریج با دوره تناوب‌های مختلف انتخاب کنید. بهتر است دوره‌های میانگین متحرک با اختلاف انتخاب شوند. به‌عنوان مثال (۱۰ – ۳۰ – ۱۰۰ – ۲۰۰)

هرگاه شرایطی را دیدید که ۴ مووینگ اوریج درهم گره خورده و وارد نمودار قیمت شده‌ است. اصطلاحا می‌گویند قیمت درحال فنر جمع کردن است. معمولا پس از طی شدن این فشردگی قیمت با جهش‌های بزرگ و ناگهانی روبه‌رو خواهد شد. تنها کافیست سطح حمایت و مقاومت آن را بدست آورده و منتظر شکست آن بمانید. در صورت استفاد صحیح از این استراتژی، بسیار سود ساز و کم ریسک خواهد بود.

کلام‌ آخر

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم، میانگین متحرک در بازار‌های صعودی بسیار برای معامله‌گران کاربرد دارد. کافیست شدت روند را با پیدا کردن دوره میانگین مناسب هماهنگ کنید. در این صورت بهترین نقاط برگشت بازار را پیدا خواهید کرد که در معاملات بسیار کاربرد پذیر است. رسیدن به یک درک اجمالی از اندیکاتور میانگین متحرک نیازمند، صرف وقت و کسب تجربه است. پس اگر تازه با کاربرد این ابزار آشنا شده‌اید کارکردن با آن‌را شروع استفاده از استراتژی میانگین برگشت استفاده از استراتژی میانگین برگشت کنید.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی

یکی از کاربردی ترین و مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال می توان به میانگین‌های متحرک ( ‌‌Moving Average ) اشاره کرد . در این مقاله تصمیم داریم در مورد چگونگی استفاده از این ابزار صحبت کنیم .

توضیحاتی در مورد میانگین متحرک

بر اساس علم آمار ، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی می گویند که تعدادی زیرمجموعه در آن از مجموعه بزرگتری از داده‌ها انتخاب می گردد و میانگین آنها گرفته می‌شود تا جهت تحلیل داده مورد استفاده قرار گیرد .

ولی در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور ( شاخص ) در تحلیل تکنیکال به شمار می رود که به منظور تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده واقع شود .

به‌ عبارت دیگر ، میانگین متحرک به خطی گفته می شود که روی نمودار کشیده می‌شود تا این امکان را داشته باشیم رفتار قیمت را بر اساس داده‌های گذشته به صورت دقیق‌تری متوجه شویم .

علت اینکه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی را مورد محاسبه قرار می دهند ، این است که بهتر و راحت تر بتوان داده‌های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط را خواند که دائما آپدیت می گردد . زمانی که میانگین متحرک محاسبه می شود ، تأثیری که نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی تحلیل می گذارند ، تقلیل پیدا می کند .

به منظور محاسبه کردن میانگین متحرک ، پس از تعیین دوره‌ی‌ زمانی ( تایم‌فریم ) ، لازم است دوره میانگین متحرک تعیین گردد .

جالب است بدانید که احتیاجی نیست که میانگین متحرک را خود شما محاسبه نمایید . در صورت استفاده از وب‌سایت تریدینگ ویو و کلیک کردن ساده ، خط میانگین متحرک را برایتان ترسیم می کند .

طریقه‌ی به‌ کارگیری میانگین متحرک‌ها در تریدینگ‌ویو

به منظور به کارگیری میانگین متحرک در وب‌سایت تریدینگ‌ویو، مطابق شکل زیر ، از قسمت اندیکاتورها ( ۱ ) ، اقدام به انتخاب میانگین متحرک ( ۲ ) نمایید .

پس از آن ، بر روی نمودار یک میانگین متحرک پیش‌فرض نشان داده می شود . با به کارگیری گزینه تنظیمات اندیکاتور ( ۳ ) ، امکان انجام تغییرات موردنظر را دارید . به طور مثال از قسمت “Length” قادر به تغییر دادن دوره میانگین متحرک ( به طور مثال ) ۲۰ هستید ( ۴ ) و از قسمت “ source” نیز امکان انتخاب قیمتی از کندل را که به منظور محاسبه میانگین متحرک صورت می گیرد را دارید ( ۵ ).

توضیحاتی پیرامون میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده

نخست لازم است بدانید که تفاوتی میان میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) وجود ندارد .

این موضوع از پر اهمیت ترین اصولی است که لازم است به منظور به کارگیری موفق از هر استراتژی معاملاتی به یاد داشته باشید . در برخی مواقع عملکرد میانگین متحرک نمایی بهتر است و برخی اوقات کاربرد میانگین متحرک ساده بیشتر است . گاهی اوقات نیز هر دو با هم عملکردی خوب دارند و بعضی اوقات هم پیش می آید که هیچ یک از آنها عملکرد خوبی ندارند و درست کار نمی کنند .

استراتژی میانگین متحرک در تایم‌فریم‌های گوناگون

این امکان وجود دارد که میانگین‌های متحرک را به روش ‌های متفاوتی مورد استفاده قرار داد . یکی از کاربردهای میانگین‌های متحرک که می توان به آن اشاره کرد ، بهتر متوجه شدن تایم‌فریم‌های بزرگتر می باشد .

زمانی ‌ که روند کلی صعودی و بلندمدت می باشد ، انجام دادن معاملات زمانی که قیمت به صورت کوتاه‌مدت رشد می کند ، ساده‌تر و آسان‌تر خواهد شد ؛ چراکه تریدر اقدام به انجام این کار همراه با جهت کلی روند در تایم‌فریم بزرگتر می کند .

بدین ترتیب ، در صورتی که این امکان را داشته باشید که جهت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت را در یک مسیر مورد ارزیابی قرار دهید ، در انجام معاملات به نتیجه‌ی بهتری خواهید رسید .

دوره میانگین متحرک

تعداد زیادی از تریدرها ‌ در خصوص تنظیم دوره‌ مناسب که برای میانگین‌ متحرک مورد استفاده قرار می دهند ، سردرگم می شوند و به طور دائم میانگین‌های متحرک با دوره‌های گوناگون را به کار می گیرند . در نتیجه ، ا ین کار موجب می گردد نتایج خوب و بد در معاملات ایجاد شود و منجر به خستگی و ناامیدی تریدرها می شود .

یکی از پراهمیت ترین اصولی که در استفاده از میانگین‌های متحرک وجود دارد این است که بعد از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص ، در طول ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی اقدام به تغییر آن نکنید .

میانگین متحرک یا Moving Average | بیدارز

میانگین متحرک یا استفاده از استراتژی میانگین برگشت MA یکی از متداول ترین و پایه گذار بسیاری از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است. MA همچنین معیاری برای تجزیه و تحلیل نقاط داده شده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف مجموعه داده است. یادگیری این اندیکاتور برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم به روز می کند. برای استفاده از این ابزار، میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما و همچنین گزینه های استفاده از نوع میانگین متحرک مزایایی دارد. میانگین متحرک (MA) همچنین استراتژی های متحرک محبوب هستند و می تواند متناسب با هر بازه زمانی متناسب با سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط ​​به کار برد.

معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک آنها عبور می کند، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران ایجاد کند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی عمل کند، همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

این بدان دلیل است که میانگین متحرک مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند؛ مانند سقف، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می کند.

قیمت از این طریق همیشه به میانگین متحرک احترام نمی گذارد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال میانگین های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

حرکت متوسط ​​طول

طول های متحرک متداول 10، 20، 50، 100 و 200 هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) بسته به دیدگاه زمانی معامله گر اعمال کرد.

• میانگین متحرک 20 روزه ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین «تأخیر» کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند.
• MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلندمدت مفیدتر باشد.

به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی، هنگامی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد، نشانگر یک برگشت احتمالی بر اساس MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال های «برگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه فراهم می کند.

حالت دیگری که میتوان از این اندیکاتور استفاده کرد، ترکیب دو MA است؛ مانند اندیکاتور MACD که وقتی خط SIGNAL LINE از خط MACD LINE عبور میکند، می‌توانیم پوزیشن خرید و فروش در نظر بگیریم.

مانند شکل زیر که از دو خط به طول های 9 و 21 استفاده شده است. زمانی که خط آبی رنگ بتواند از خط نارنجی رنگ پیشی بگیرد. این بدان معنی است که میتوانیم نقاط ورود و خروج را شناسایی کنیم.

میانگین متحرک میتواند عددهایی همچون 15، 28، 89 و. باشد. تنظیم میانگین متحرک میتواند به ارائه سیگنال های دقیق تر تاریخی و ایجاد سیگنال های بهتر در آینده کمک کند.

نواقص میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بدین ترتیب نتایج با استفاده از میانگین متحرک می توانند تصادفی باشند. در بعضی مواقع به نظر می رسد که بازار به حمایت / مقاومت MA و علائم تجاری احترام می گذارد و در برخی مواقع این شاخص ها هیچ توجهی ندارند.

یک مشکل عمده این است که اگر عملکرد قیمت متلاطم شود، ممکن است قیمت به جلو و عقب تغییر کند یا سیگنال های معکوس روند را ایجاد نماید. هنگامی که این اتفاق رخ میدهد بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنیم.

میانگین متحرک در شرایط پرطرفدار کاملاً خوب کار می کند اما در شرایط متغیر یا دامنه ضعیف، نامطمئن عمل می کند. تنظیم بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند، اگرچه در برخی موارد این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین های متحرک احتمالاً رخ می دهد.

کلام آخر

همان‌طور که در مطالب بالا متوجه شدیم، اندیکاتور میانگین متحرک را میتوان به روش های مختلفی بررسی کرد، مانند شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی و سیگنال های خرید و فروش و. ؛ که همه این شرایط بستگی به سیستم معاملاتی هر شخص دارد.

حال شما با توجه به روش‌ های معاملاتی خود میتوانید از این اندیکاتور هم به عنوان تأییدیه ای استفاده کنید. در آخر به خاطر داشته باشید که برای ورود کردن به یک معامله به هیچ عنوان از یک اندیکاتور استفاده نکنید.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average or MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی و ساده ای است که داده‌های مربوط به قیمت را با ایجاد یک قیمت میانگین و به روز، محاسبه کرده و نمایش ‌می‌دهد. برای معرفی اندیکاتور میانگین متحرک میتوان گفت که این اندیکاتور یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن “ازدحام” از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روند قیمت را هموار می کند. به عبارتی دیگر، اندیکاتور Moving Average یک اندیکاتور تعیین روند است که حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد. با یادگیری نحوه عملکرد این اندیکاتور ، تشخیص روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هموار خواهد بود.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مووینگ اوریج، قیمت‌ها را به عنوان ورودی دریافت نموده و برطبق دوره زمانی تعریف شده و مشخصی مثلا 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی دلخواه، میانگینی از قیمتهای کندلهای گذشته را محاسبه نموده و نتیجه آن‌ها ‌را به‌صورت خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

متداول‌ترین انواع کاربرد مووینگ اوریج عبارت است از:

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند درست مانند اندیکاتور زیگزاگ، روند نمودار را به دو روش تشخیص دهد.

روش اول: تشخیص روند نمودار با بررسی جهت حرکت میانگین است. برای مثال، وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند، یعنی روند نمودار صعودی است.

روش استفاده از استراتژی میانگین برگشت دوم: تشخیص روند نمودار با کمک دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت می‌باشد. به عنوان مثال، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت در حال حرکت باشد، یعنی روند نمودار صعودی است.

• تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت‌های پنهان:

میانگین متحرک می‌تواند در جاهایی که نمودار قیمت سیگنال بازگشت نمی‌دهد، از سهم، پشتیبانی و حمایت نموده و اقدام به بازگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد باید حتما از دوره‌ای کاملا مناسب و بهینه برای نمودار استفاده شود. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند داینامیک بازار کاربرد دارد.

انواع مووینگ اوریج ها

میانگین‌های متحرک می‌توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط به کار گیرند.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج عبارت است از:

این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک به SMA معروف بوده و ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد. در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، قیمت‌ها در دوره زمانی معینی با یکدیگر جمع شده و حاصل آن، بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند. در میانگین متحرک ساده، شما می‌توانید نوع قیمت را انتخاب نموده و برمبنای استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از انواع قیمت‌ها از جمله: قیمت‌های باز؛ قیمت‌های بسته؛ قیمت‌های پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده SMA پرکاربردترین و در عین حال، مورد انتقادترین روش محاسبه میانگین به شمار می‌رود.

برای مثال، از جمله ایراداتی که به مووینگ اوریج ساده SMA وارد می‌کنند، این است که این اندیکاتور، بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر تمایز قائل نمی‌شود. یعنی خروجی سیگنال کٌندی دارد. به‌عنوان مثال، اگر میانگین ساده 50 روز اخیر را محاسبه کنیم، بین قیمت روز اول و روز پنجاهم هیچ تفاوتی وجود ندارد.

در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 2۰۰۰ دلار بوده است و در روز پنجاهم به 4۰۰۰ دلار رسیده است و در این مدت 2۰۰۰ دلار افزایش یافته است. در حالت دوم در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 4۰۰۰ دلار بوده و در روز پنجاهم به 2۰۰۰ دلار رسیده است و این یعنی 2۰۰۰ دلار کاهش قیمت. اما نتیجه بدست آمده از اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌ SMA در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.

این اشکال باعث شد تا تحلیلگران روش دیگری به نام روش مووینگ اوریج نمایی EMA را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند.

این نوع از اندیکاتور، به EMA شهرت دارد. اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی EMA برای برطرف کردن مشکل میانگین ساده طراحی شد . مووینگ اوریج EMA بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری دارد و نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. به بیان دیگر، این روش از محاسبه میانگین متحرک، به علت افزایش تاثیر قیمتهای اخیر در محاسبات میانگین، از محبوبیت بیشتری برخوردار است چرا که خروجی سیگنال سریعتری دارد.

فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج

فرمول اندیکاتور moving average عبارت است از:
Moving Average = C1 + C2 + C3…. Cn / N

C1 + C2 + C3…. Cn مخفف شماره‌های بسته، قیمت‌ها یا مانده‌ها است.

N تعداد دوره‌هایی است که میانگین آنها برای محاسبه لازم است.

معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

یک اندیکاتور میانگین متحرک به کاهش مقدار “نویز یا ازدحام” در نمودار قیمت کمک می‌کند. شما باید برای انجام معامله، به جهت اندیکاتور در حال حرکت نگاه کنید تا ایده اصلی را در مورد اینکه کدام مسیر در حال حرکت است، بدست آورید. به طور مثال جفت ارز مورد نظر خود را در3 تایم فریم روزانه ، 4 ساعته و 1 ساعته بررسی میکنیم. اگر شیب اندیکاتور میانگین متحرک در هر 3 تایم فریم رو به بالا باشد و کندلها نیز بالای خط Moving Average باشند روند قالب صعودی و مطمئن خواهد بود.

گرفتن سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور moving average

از میانگین‌های متحرک می‌توان برای گرفتن سیگنال خرید و فروش؛ مشاهده تغییرات قیمت؛ ردیابی روند و همچنین تولید سیگنال‌های تجاری استفاده کرد.

با استفاده از نمودار قیمتی و میانگین متحرک می‌توانید اقدام به معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average و سیگنال یابی کنید. زمان صدور سیگنال خرید وقتی است که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند. زمان صدور سیگنال فروش هم وقتی است که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مانند 4 ساعته و روزانه مورد استفاده قرار داد.

استراتژی مووینگ اوریج

یکی از استراتژی های محبوب معامله گران بازار فارکس ، استراتژی three moving میباشد. این استراتژی ساده اما کاربردی و مفید است. با گرفتن سیگنال از این روش فهمیدن ماهیت روند بازار راحتتر خواهد بود.

توضیحات استراتژی three moving :

تایم فریم مناسب : 4 ساعته و روزانه

3 اندیکاتور Moving average با پریودهای 100 و 55 و 21

بروکر پیشنهادی : اگر به دنبال بروکر دارای اعتبار هستید جهت ثبت نام در آمارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید

یک مثال برای نقطه ورود به معامله خرید :

معامله خرید ( BUY) : در تایم فریم 4 ساعته و روزانه میبایست 21MA و MA55 عبور از 100MA را از پایین به بالا انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن Moving average ها به این صورت باشد که MA100 خط کف باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط بالایی باشد. در این حالت که کراس 3 مووینگ اتفاق افتاده است چنانچه مقدار ریسک به ریوارد منطقی باشد شرایط ورود به معامله مهیا میباشد.

عکس زیر یک موقعیت معامله خرید(BUY) را نشان میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :