تقاطع طلایی (Golden cross)

روزبه کیان روشن 11/06/2021

اشکان ترکاشوند

نام بعضی از حیوانات، میوه‌ها، غذاها و یا اشیاء همواره در بورس‌های مختلف دنیا بین تریدرهای مصطلح شده است.

راهنمای مفید تریدر

راهنمای نرم افزار تحلیلی مفید تریدر

مفیدتریدر

سامانه معاملاتی «مفید تریدر» (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم افزار «متاتریدر5» می‌باشد

پولبک چیست و چه تفاوتی با اصلاح قیمت دارد؟

حتما اصطلاح پولبک را در تحلیل‌های تکنیکال و گفتار و نوشته‌های تحلیلگران شنیده یا دیده‌اید.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین‌های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند.

چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟

ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آن‌ها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ اندیکاتورها

اندیکاتورها یا شاخص‌ها توابع ریاضی هستند که بر اساس برخی فرمول‌های ریاضی کار می‌کنند و از آن‌ها برای تحلیل نمودارها و درک بهتر شرایط بازار استفاده می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها

الگوها یکی از مهمترین مباحث پایه در یادگیری تحلیل تکنیکال هستند که از حرکات نامنظم قیمت بر روی نمودار به وجود می‌آیند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات

همانطور که در بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ روند

روند (Trend) مهم‌ترین مفهومی است که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید. مفهوم روند که با خود واژه آن تفاوتی ندارد، در واقع برآیند ترس و طمع معامله‌گران در بازار است.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ مقیاس نمودار و حجم معاملات

نمودارهای تقاطع طلایی (Golden cross) تقاطع طلایی (Golden cross) قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت‌ هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار

به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ پیش‌فرض‌ها

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی بازار با استفاده از داده‌های آماری حجم و قیمت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که تحلیلگران تکنیکال در پی اندازه‌گیری ارزش ذاتی یک سهام یا ارز دیجیتال نیستند.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

تاریخ همیشه تمایل دارد خودش را تکرار کند.

۳ روش پیش‌بینی نوسان قیمت سهام در بورس

در بازارهای بورس قشر وسیعی از سرمایه‌گذاران به لحاظ شغل، تحصیلات و تجربه وجود دارند.

ترفندهای نوسان‌گیری و تابلو خوانی در بورس

با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد.

حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

5 نرم‌افزار تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

فعالان بازار سرمایه ایران و تحلیلگران تکنیکال، از نرم‌افزارهای مختلفی جهت تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه یا بورس Fundamental Analysis به روشی از تحلیل گویند که بر مبنای ارزشیابی دارایی یا ارزیابی ذاتی دارایی است.

علاقه مندی ها

محیط زیست
اقتصاد
سواد مالی
املاک
سرمایه گذاری
طلا و تحلیل بازار
کسب درآمد از اینترنت
رمزارزها (بیت کوین اتریوم و. )
ترید ارزهای دیجیتال
استخراج رمزارزها
آموزش بورس و فرابورس
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
مقالات آموزشی
قیمت روز ارز طلا و سکه
بهترین صرافی های آنلاین
بهترین سایت های ماینینگ
بهترین ماینرهای موجود در بازار
بازارهای مالی جهان , فارکس نزدک و.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح تقاطع طلایی (Golden cross) زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMA_t مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، V_t قیمت امروز، EMA_y مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک تقاطع طلایی (Golden cross) میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

آموزش ارزهای دیجیتال برای تازه کارها در معاملات ارزهای دیجیتال

روزبه کیان روشن 11/06/2021

آموزش ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری برروی آن‌ها بسیار حساس و پر ریسک است و معاملات بدون هدف و بی‌برنامه در آن‌ها باعث ضررهای بسیار بالای سرمایه‌گذاران خواهد شد. اگر چه اکثر تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که هر استراتژی ممکن است نقص هایی در بر داشته باشد ولی به هر حال ما در این مقاله سه راهکار شناخته شده و با اطمینان بالا را برای افراد تازه کار بررسی خواهیم کرد تا به عنوان بخشی از آموزش ارز های دیجیتال آن را بیاموزند.

افراد تازه کار در این بازار پر تلاطم ارز دیجیتال چه کاری باید بکنند؟

میانگین هزینه دلاری (DCA)

استراتژی میانگین گیری دلاری یا همان میانگین هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging) یک استراتژی و راهکار مشهور است که تا کنون امتحان خود را پس داده است و بهترین نتیجه را با این راهکار در بازه های زمانی طولانی خواهید گرفت. این راهکار در آموزش ارزهای دیجیتال بسیار استفاده دارد. در این راهکار، فرد سرمایه گذار پول خود را بخش های کوچک و کم تقسیم می کند و به جای آن که تمامی سرمایه خود را یک جا برای خرید یک رمز ارز خاص خرج کند ، آن را در یک تایم خاص در بازه های زمانی برای خرید خرج می کند. برای درک بهتر آن یک مثال می زنیم:

فرشاد 30 میلیون تومان دارد و می خواهد با آن اتریوم بخرد. او با بهره گرفتن از این راهکار (میانگین هزینه دلاری (DCA) به جای آن که تمام 30 میلیون تومان را به یک باره اتریوم بخرد، سرمایه خود را به 30 قسمت 1 میلیون تومانی تقسیم می کند، پس از آن او یک روز در هفته یا یک زمان خاص را برای خرید اتریوم انتخاب می کند.

مثلاً این زمان برای او هر پنج شنبه ساعت 13:00 می باشد. بدین ترتیب فرشاد طی 30 هفته بعدی هر هفته پنج شنبه ها ساعت یک بعد از ظهر هر بار به اندازه یک میلیون تومان اتریوم خریداری می کند تا در هفته سی ام تمام سرمایه گذاری خود را که بالغ بر 30 میلیون تومان است، انجام داده باشد.

سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

سرمایه گذاری به این صورت در فواصل زمانی منظم و طولانی مدت موجب کاهش نوسانات بازار (همان بالا و پایین شدن شدید قیمت ها) می شود. به این صورت، فرشاد با این روش سرمایه گذاری، بیشتر از وقتی که تمام پول خود را یک جا و در یک لحظه اتریوم بخرد ، اتریوم خواهد داشت.

البته این صرفا یک مثال به تومان بود و فرد سرمایه گذار می تواند پول خود را ابتدا تبدیل به یک ارز تجاری مانند دلار، یورو یا یوان کرده و بعد آن را در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند. در مثال زیر به خوبی این مبحث برای آموزش ارزهای دیجیتال درک خواهد شد:

به عنوان مثال اگر شما سرمایه ای بالغ بر 3150 دلار داشتید و از 31 م ماه مارس سال 2019 (مصادف با فروردین سال 98) اقدام به خرید هفتگی ارز بیت کوین در روز های یکشنبه به میزان 30 دلار کرده بودید در حال حاضر (11 فروردین سال 1400) بعد از دو سال سال سرمایه گذاری فروردین 1400 ، سرمایه دلاری شما به میزان 16686 دلار رسیده بود. این یعنی سرمایه دلاری شما در حال حاضر رشدی 429 درصدی را تجربه کرده بود.

سرمایه‌گذاری به روش میانگین هزینه دلاری را می‌توان با این مثال بهتر درک کرد

پیشنهاد می شود در هنگام استفاده از راهکار DCA به شکلی به جز خرید خودکار که در آن خودتان شخصاً ارز دیجیتال را از صرافی ها خریداری می کنید این اصل را به کار ببندید : ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را در فواصل زمانی معین تنها هنگامی بخرید که به رنگ قرمز در آمده باشند و این یعنی که آن ارز در بیست و چهار ساعت گذشته قیمت آن کاهش یافته است.

راهکار تقاطع طلایی و مرگ

راهکار تقاطع طلایی و مرگ یا تقاطع طلایی تقاطع مرگ (Golden cross/ Death cross) راهکاری است که در آن از برخورد یا تقاطع دو شاخص خطی میانگین متحرک (MA) با شیب متفاوت با یکدیگر بر روی نمودار تریدینگ استفاده می شود. شاخص میانگین متحرک یا MA خطی است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را در مدت زمان معین به ما ارائه می کند.

ساده تر بگوییم ؛ میانگین متحرک خطی است که به وسیله آن می توانیم رفتار های قیمتی را براساس اطلاعات قبل بهتر پیش بینی کنیم.

در این راهکار استراتژیک، شما می بایست تقاطع یا همان نقاط برخورد میانگین متحرک 50 (که همان میانگین داده های 50 روز قبل است) با میانگین متحرک 200 (که همان میانگین داده های 200 روز قبل است) را پیدا کنید. باید توجه داشته باشید که این عمل مستلزم پایش و نظارت طولانی مدت قیمت ها می باشد که در 18 ماه به بالاتر عملکرد واقعی خود را نشان می دهد که این مساله در آموزش ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

شما در این راهکار می‌بایست دو نقطه تقاطع را بیابید:

• همگرایی (تقاطع طلایی): این تقاطع هنگامی رخ می دهد که خط میانگین متحرک 50 خط میانگین متحرک 200 را قطع کرده و به سمت بالا برود.
• واگرایی (تقاطع مرگ): این تقاطع هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک 50 خط میانگین متحرک 200 را قطع کرده و به سمت پایین برود.

همگرایی به ما می گوید که مومنتوم یا اندازه حرکت کوتاه مدت در حال بالاتر زدن از اندازه حرکت بلند مدت است که به عنوان سیگنالی برای خرید محسوب می شود. این تقاطع در شرایطی ایجاد می شود که خریداران به بازار ارز بازگردند و این بازگشت موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.

در واگرایی عملی عکس مورد قبل رخ می دهد در این نوع از رخداد، اندازه حرکت کوتاه مدت نسبت به اندازه حرکت بلند مدت پایین می آید و سقوط می کند، این امر نشانه آن است که افرادی که در بازار مشغول معامله بوده اند در حال خروج از بازار هستند و سرمایه های خود را در این بازار ( مثلا اتریوم) خارج کرده و می فروشند.

اگر که شما در حال دیدن آموزش ارزهای دیجیتال هستید ، برای استفاده از این راهکار می بایست ، یک نمودار تریدینگ ویو را انتخاب کنید . دوره های زمانی (با فلش قرمز رنگ مشخص است) را روی وضعیت روزانه یا هفتگی تنظیم کنید (مستطیل قرمز رنگ)، قسمت شاخص (فلش آبی رنگ) را انتخاب و میانگین های متحرک (MA) را جستجو کنید، سپس با دبل کلیک دو میانگین متحرک را اضافه کنید.

تنظیم‌های دوره زمانی و شاخص در تریدینگ ویو

پس ازآن با کلیک به روی نماد هر کدام از میانگین های متحرک پارامتر های طولی (فلش قرمز رنگ) را به ترتیب 50 و 200 انتخاب کنید. شما می توانید به منظور ایجاد تفاوت در رنگ خطوط روی گزینه استایل کلیک کرده تا تشخیص آن ها راحت تر شود.

ایجاد تمایز در رنگ خطوط

بزرگترین مزیت این راهکار، کارایی بالای آن در بازارهای شدیدا پر افت و خیز و بی ثبات می باشد که قیمت ها به شکلی غیر قابل پیش بینی بالا و پایین می شوند. باید توجه داشت که این راهکار و استراتژی در شرایط خنثی که معامله گران نزولی با معامله گران صعودی در بازار با هم یکسان باشند یک مشکل دارد: این که سیگنال های زیادی را برای فروش و خرید ارز ها به ما می دهد ولی باز در این حالت هم میانگین سود های به دست آمده در این راهکار از زیان های وارده در دوره های کم نوسان بیشتر است.

این راهکار نیز معمولاً برای 18 ماه به بالا استفاده می شود و در آن بازه زمانی می توان نتیجه مطلوب را از آن به دست آورد. شما برای فهم بهتر باید مثال های زیاد حول آموزش ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید که نمونه هایی از آن را در پایین آورده ایم.

در شکل ذیل می توانید مشاهده کنید که آخرین تقاطع طلایی نمودار در ارز بیت کوین نزدیک به 8200 دلار بوده که بدین منزله است که در صورت استفاده از این راهکار به عنوان استراتژی سرمایه گذاری، شما می توانستید در این قیمت با دریافت سیگنال خرید به سود 6 تا 7 برابری تا امروز برسید. (البته این به شرطی است تقاطع طلایی (Golden cross) که بیت کوین خود را حفظ کرده باشید).

تقاطع‌های طلایی در شکل بالا مشخص شده‌اند

راهکار معامله با اصل واگرایی RSI

راهکار واگرایی RSI یک استراتژی بسیار تخصصی تر از سایر موارد می باشد. کاربرد بسیار مهم این راهکار، پیش بینی زمان وارونگی روند جاری یعنی صعودی شدن روند نزولی یا بالعکس. یادگیری این راهکار بخش مهمی از آموزش ارزهای دیجیتال می باشد.

RSI یا Relative Strength Index یکی از شاخص هایی می باشد که مومنتوم یا اندازه حرکت را به وسیله اندازه گیری متوسط تعداد سود و زیان در یک دوره دو هفته ای حساب می کند. شما می توانید در نمودار تریدینگ ویو این شاخص را به از قسمت indicators انتخاب نمایید.

شما می‌توانید اندیکاتور و راهکار (استراتژی) خود را انتخاب کنید

کار این شاخص جلب توجه شما نسبت به “خرید های بیش از حد” و “فروش های بیش از حد” است. میزان این شاخص عددی میان صفر تا صد می باشد و در صورت عبور شاخص از 70 سرمایه شما در وضعیت خرید بیش از حد قرار گرفته است و این احتمال می رود که ارزش آن دوباره کاهش یابد و عکس آن هنگامی است که شاخص از 30 پایین تر بیاید که در این حالت سرمایه شما در فروش بیش از حد قرار گرفته و قیمت آن به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

هنگام فراگیری آموزش ارز های دیجیتال توجه داشته باشید با وجود آن که این راهکار را می توان به شکلی مجزا به منزله یک راهکار برای بازار ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی بعضی اوقات نیز گمراه کننده می باشد مثلا ممکن است RSI به شما بگوید که یک ارز بیش از حد در معرض خریداری قرار گرفته است و این یک سیگنال خرید است ولی ممکن است پس از آن قیمت باز هم به روند نزولی خود ادامه دهد که این امر مطلوب نیست.

واگرایی RSI

البته راهکار واگرایی RSI که راهکاری بسیار موثر است را می توان به منظور تعیین زمان تغییر در تقاطع طلایی (Golden cross) حرکت قیمت ها به کار گرفت. شما با دانستن زمان احتمالی تغییر قیمت ها می توانید بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال خود را متوجه بشوید. زمان تغییر قیمت ها را با یافتن عدم تناسب میان قیمت و شاخص RSI می توانید متوجه شوید.

در اکثر مواقع RSI و نرخ ارز به یک سو حرکت می کنند یا این حال در برخی مواقع در حالی که RSI در حال کاهش است قیمت ها روندی افزایشی از خود نشان می دهند (برعکس این حالت هم می تواند رخ دهد). این وضعیت در زمانی قابل مشاهده است که خرید و فروش نوسان بسیار کمی داشته باشند و این علامت مراحل اولیه تغییر روند مومنتوم است.

معمولاً پیشنهاد می شود که واگرایی را در یک قالب زمانی به شکل روزانه یا چهار ساعته جستجو کنیم. این دوره های زمانی یک نمونه کوچک تر از تغییرات بزرگتری می باشد که در آینده در روند میان مدت و بلند مدت رخ خواهد داد.

در نمودار زیر سه واگرایی عمده RSI در نمودار بیت کوین / دلار وجود دارد که با توجه به آن می توان روند کلی تغییرات آتی را پیش بینی کرد. در واقع هنگامی که قیمت ها در بخش فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد باشد بهترین وقت برای یافتن واگرایی ها است. خطوط ترسیم شده به رنگ زرد در نمودار زیر نیز اختلاف RSI و قیمت ارز را نشان می دهد. هنگامی که قیمت در بخش فروش یا خرید بیش از حد باشد، مناسب ترین زمان برای یافتن واگرایی ها است.

راهکار واگرایی RSI را می توان به منظور جستجوی نوسانات کوچک تر مانند عقب نشینی ها در روند های کاهشی به کار برد. به عنوان نمونه می توانید در این نمودار نیم ساعته آن قسمتی که دایره سفید به دور آن کشیده شده است را نگاه کنید در این حالت متوجه یک حرکت به سوی روند صعودی خواهید شد.

امیدوار هستیم که این متن به عنوان بخشی از آموزش ارزهای دیجیتال برای شما مفید واقع شود.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.تقاطع طلایی (Golden cross)

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMA_t مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، V_t قیمت امروز، EMA_y مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان تقاطع طلایی (Golden cross) حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.تقاطع طلایی (Golden cross)

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

فارکس حرفه ای

دستیار فارکس حرفه ای - اپلیکیشن تخصصی تحلیل تکنیکال و سیگنالهای معاملاتی و باینری آپشن

ارائه دهنده خدمات بازاهای مالی خصوصا بورس بین الملل و فارکس - افتتاح حساب در کارگزاریها و بروکرهای معتبر جهانی - اپلیکیشن و نرم افزار تحلیل تکنیکال و سیگنالهای معاملاتی و باینری آپشن به نام دستیار فارکس حرفه ای - آموزش های بازارهای سرمایه مانند طلا ، در دورههای مقدماتی تا حرفه ای با بیش از 70 استراتژی معاملاتی موفق و سودده - راهکارهای کارگزاری و خدمات برنامه نویسی های خاص برای کارگزاریها در سطح حرفه ای - بهینه سازی و ارتقاء استراتژیهای معاملاتی سود آور در قالب دانش اطلاعات بورسی

بروکر هات فارکس

بروکر پاکت آپشن

بروکر فیبو گروپ

بروکر اف بی اس FBS

بروکر لایت فارکس

بروکر روبو فارکس

بروکر اف ایکس تی ام

بروکر اکسنس

بروکر ای سی ام

بروکر ایکس ام

بروکر آواترید

بروکرهای باینری آپشن

بروکرهای اکسپرت اپشن

بروکرهای الیمپ ترید

بروکرهای بیناریوم

بروکرهای فینمکس

بروکرهای ای کیو اپشن

بروکرهای ایرکس

بروکرهای هایلو

بروکر ویندزور

بروکر ای اف سی مارکتس

اینستا فارکس

تله ترید

نورد اف ایکس

اچ واسی سی ام

بروکر اربکس

اف ایکس پرو

ای مارکتس

بروکر باینری دات کام

الیمپ ترید Olymp Trade

فارکس تایم FXTM

هات فارکس HotForex

آلپاری Alpari

بروکر معتبر فارکس تایم FXTM

افتتاح حساب الیمپ ترید Olymp Trade

افتتاح حساب در بروکر فارکس تایم

بروکر الیمپ ترید Olymp Trade

افتتاح حساب فارکس تایم FXTM

بروکر فارکس تایم FXTM چیست

افتتاح حساب در بروکر هات فارکس

بازارهای مالی الیمپ ترید Olymp Trade

افتتاح حساب در فارکس تایم FXTM

پلت فرم معاملاتی الیمپ ترید Olymp Trade

ابزارهای معاملاتی الیمپ ترید Olymp Trade

افتتاح حساب در فارکس تایم

افتتاح حساب در بروکر اینستا فارکس

بروکر آلپاری Alpari

معامله گران الیمپ ترید Olymp Trade

افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس

سرمایه گذاران فارکس تایم FXTM

هات فارکس Hot Forex

بازارهای مالی فارکس تایم FXTM

اکسپرت آپشن Expert Option

افتتاح حساب در بروکر الپاری

بروکر فارکس تایم FXTM

واریز و برداشت ریالی هات فارکس

بروکر هات فارکس Hot Forex

افتتاح حساب در الیمپ ترید Olymp Trade

افتتاح حساب بروکر الیمپ ترید

• آبان ۱۴۰۱ (۴)
• مهر ۱۴۰۱ (۷)
• شهریور ۱۴۰۱ (۱۴)
• ارديبهشت ۱۴۰۱ (۹)
• فروردين ۱۴۰۱ (۹)
• اسفند ۱۴۰۰ (۱۰)
• بهمن ۱۴۰۰ (۶)
• دی ۱۴۰۰ (۳۸)
• آذر ۱۴۰۰ (۱۶)
• آبان ۱۴۰۰ (۴۷)
• مهر ۱۴۰۰ (۴۵)
• شهریور ۱۴۰۰ (۳۱)
• مرداد ۱۴۰۰ (۳۹)
• تیر ۱۴۰۰ (۵۷)
• خرداد ۱۴۰۰ (۴۷)
• ارديبهشت ۱۴۰۰ (۱۰)
• فروردين ۱۴۰۰ (۶۹)
• بهمن ۱۳۹۹ (۷۲)
• دی ۱۳۹۹ (۹۳)
• آذر ۱۳۹۹ (۶۶)
• آبان ۱۳۹۹ (۴۱)
• مهر ۱۳۹۹ (۴۳)
• شهریور ۱۳۹۹ (۳۰)
• مرداد ۱۳۹۹ (۱۷)
• تیر ۱۳۹۹ (۲۴)
• خرداد ۱۳۹۹ (۱۸)
• ارديبهشت ۱۳۹۹ (۴۵)
• فروردين ۱۳۹۹ (۱۰۳)
• آذر ۱۳۹۸ (۵۳)
• مهر ۱۳۹۸ (۱۲۰)
• شهریور ۱۳۹۸ (۷)
• مرداد ۱۳۹۸ (۲۴)
• تیر ۱۳۹۸ (۶۶)
• خرداد ۱۳۹۸ (۸۱)
• ارديبهشت ۱۳۹۸ (۱۳)
• فروردين ۱۳۹۸ (۸۸)
• اسفند ۱۳۹۷ (۱۱)
• بهمن ۱۳۹۷ (۱۸)
• دی ۱۳۹۷ (۶۴)
• آذر ۱۳۹۷ (۵۹)
• آبان ۱۳۹۷ (۸۸)
• مهر ۱۳۹۷ (۳۷)
• شهریور ۱۳۹۷ (۵۲)
• مرداد ۱۳۹۷ (۲۳)
• تیر ۱۳۹۷ (۲۷)
• خرداد ۱۳۹۷ (۴۲)
تقاطع طلایی (Golden cross)
• ارديبهشت ۱۳۹۷ (۶۹)
• آذر ۱۳۹۶ (۴)
• آبان ۱۳۹۶ (۷)
• مهر ۱۳۹۶ (۱۲)
• شهریور ۱۳۹۶ (۲)
• مرداد ۱۳۹۶ (۴)

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حرکت سیگنال هات فارکس HotForex» ثبت شده است

تفاوت تقاطع مرگ و طلایی هات فارکس HotForex

تفاوت تقاطع مرگ و طلایی هات فارکس : تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross) شاخص‌هایی تکنیکی هستند که معامله‌گران به ترتیب برای پیش‌بینی اندازه حرکتِ نزولی و صعودی بازار از آن استفاده می‌کنند.

هر دوی اینها الگوهای شکست (Breakout) هستند و وقتی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت بالاتر می‌رود (هنگام شکل‌گیری تقاطع طلایی) و زمانی که یک میانگین کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عقب می‌ماند (هنگام شکل‌گیری تقاطع مرگ) ، شکل می‌گیرند.

مقدماتِ تفاوت تقاطع مرگ و طلایی هات فارکس

هر دوی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی انواعی از تقاطع و عبور محسوب می‌شوند که در زمان عبور یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت به وجود می‌آیند.

هر دوی این شاخص‌های تکنیکی دارای فازهای مجزایی هستند. در تقاطع مرگ، اولین مرحله مصادف است با یک ترند صعودی که در حال به پایان رسیدن است و تقاضای خرید در آن کاهش پیدا می‌کند و به اتمام می‌رسد.

در حالی که تقاطع طلایی شامل یک ترند نزولی در حال به پایان رسیدن می‌شود که تقاضای فروش در آن کاهش یافته و کم کم از بین می‌رود.

در فاز دوم، تقاطع طلایی (Golden cross) یک شکست رخ داده و ترند جدیدی همزمان با عبور میانگین متحرک کوتاه مدت بر روی میانگین متحرک بلند مدت ، ظهور پیدا می‌کند.

در حالی که در یک تقاطع طلایی میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک بلند بالا می‌رود، در حین یک تقاطع مرگ، دقیقا برعکس چنین چیزی رخ می‌دهد.

در فاز سوم، ترندی که به تازگی شکل گرفته است، می‌تواند برای مدتی طولانی به فعالیت خود ادامه دهد و باعث درآمدی پایدار به دلیل شکل‌گیری یک تقاطع طلایی شود یا اینکه باعث ضرری ادامه‌دار پس از یک تقاطع مرگ بشود.

میانگین‌ متحرک بلند‌مدت می‌تواند به عنوان مقاومت برای یک تقاطع مرگ یا یک سطح حمایت برای یک تقاطع طلایی، عمل کند.

در حالی که سود یا ضررهای ادامه دار می‌تواند پس از تقاطع رخ دهد، ترندهای که موقت‌تر هستند نیز می‌توانند شکل بگیرند.

تحلیل‌گران فنی باید این را به خاطر بسپرند که نقاط شکست (Breakout) مبتنی بر میانگین‌ متحرک‌های بلندتر به طوری مداوم نشان‌دهنده‌ی ترندهایی قدرتمند و طولانی‌تر است.

علاوه بر این، این تحلیلگران می‌توانند به حجم معاملات نیز نگاه کنند و آن را بررسی نمایند. عموما، حجم معاملاتی بیشتر می‌تواند نشانه‌ای از تایید یک ترند جدید باشد. البته، عملکرد گذشته نشان‌دهنده‌ی نتایج آینده نیست.

چیزایی که باید در مورد تفاوت تقاطع مرگ و طلایی هات فارکس در نظر بگیریم

برخی از محققان بازار بر این عقیده هستند که هر دوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ از نوعِ تاخیردارِ شاخص هستند و شاخص‌های پیشرو محسوب نمی‌شود.

این به معنای آن است که آنها از حرکت و تغییرات بازار، پس از اینکه حرکت موردنظر انجام شود، خبر می‌دهند. در نتیجه، منتقدان این شاخص‌های تکنیکی اعتقاد دارند که آنها چندان در پیش‌بینی اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد، تاثیرگذار نیستند و معمولا پس از رخداد حرکت موردنظر سیگنال می‌دهند.

همینطور، بزرگی حرکتی که توسط تقاطع طلایی یا تقاطع مرگ مشخص شود، می‌تواند موقت باشد و به همین دلیل ممکن است بازار قبل از اینکه معامله‌گر فرصت کافی برای بهره بردن از ترند داشته باشد، تغییر کند.

با اینکه نگرانی‌هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم می‌تواند نشان‌دهنده‌ی عدم مفید بودن تقاطع طلایی و تقاطع مرگ به عنوان یک شاخص باشد، اما معامله‌گران می‌توانند از هر دوی این موارد برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنند.

به عبارتی دیگر، آنها می‌توانند از تقاطع مرگ برای شناسایی نقاط ورود به معامله با قیمت پایین بهره بگیرند. در مقابل تقاطع طلایی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تشخیص دهند که چه موقعی برای فروش مناسب است و چه وقتی نباید به فروش دست بزنند.

برای افتتاح حساب در بروکر هات فارکس hotforex اینجا را کلیک کنید.

خلاصه

تفاوت تقاطع مرگ و طلایی هات فارکس : هر دویِ شاخص‌های تقاطع مرگ و تقاطع طلایی می‌توانند به معامله‌گران برای تشخیص ترند و اندازه حرکت بازار کمک کنند.

در حالی که این دو مورد می‌توانند مفید باشند، تحلیلگران فنی باید به یاد داشته باشند که این شاخص‌های تاخیردار هستند و در نتیجه، آنها می‌توانند برای اینکه بهتر بتوانند در مورد قدرت سیگنال‌ها تصمیم بگیرند، به حجم معاملات نیز توجه کنند.

معامله‌گران ممکن است همینطور از شاخص‌های اندازه حرکت اضافی استفاده کنند. شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) .

با این کار آنها می‌توانند بهتر متوجه شوند که چه زمانی ترند صعودی یا نزولی، بیش از حد خریداری شده (Overbought) یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) می‌باشد.

تحلیلگران فنی می‌توانند با توجه به این حقیقت که رخداد تقاطع با استفاده از میانگین متحرک‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتِ بلندتر، می‌تواند نشانه‌ای احتمالی از ترندی قدرتمند و پایدارتر باشد، در معاملات بهتر عمل کنند.

حالا تمام مزایای معامله از طریق وب برای شما در دسترس است کافی است تا با مشاورین ما در تلگرام، اسکایپ و فیس بوک در تماس باشید تا تمامی مراحل را به صورت کامل و رایگان به شما آموزش دهند و قادر باشید که همین حالا شروع به معامله از طریق مرورگر وب خود بکنید!