آموزش مووینگ اوریج ها
آموزش مووینگ اوریج ها در ابتدا نگاه کوتاهی به مبحث اندیکاتور ها می اندازیم. اندیکاتور ها به طور کلی سه قسمت می شوند: ۱- تعقیب کننده ها ( trend ) : مووینگ اوریجها ، بولینگر باند ، ایچی موکو و … در این دسته قرار می گیرند. این اندیکاتور ها روی چارت قیمت نمایان می […]
آموزش مووینگ اوریج ها
اندیکاتور ها به طور کلی سه قسمت می شوند:
1- تعقیب کننده ها ( trend ) : مووینگ اوریجها ، بولینگر باند ، ایچی موکو و . در این دسته قرار می گیرند. این اندیکاتور ها روی چارت قیمت نمایان می شوند. 2- نوسان نماها ( Oscillator ): مک دی ، RSI ، استوکاستیک و . از این قبیل می باشند و در زیر نمودار قیمت نمایان می شوند. 3- حجمی : ( Volumes ): عموما در زیر گراف قیمت قرار میگیرند و البته نسبت به دیگر اندیکاتور ها از دقت کمتری برخوردارند مانند OBV , MFI مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.
فرمول تهیه
فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است. میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود مانند شکل زیر: در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد. نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد
انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :
شماره
نام کامل
کاربردهای مووینگ اوریج ها:
1-به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا): به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید. 2-از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت: در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند انواع مووینگ اوریج تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند 3-استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها: در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند
قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است
قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است
قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده
در پایان نیز متذکر می شویم که کاربرد های دیگری نیز برای مووینگ ها وجود دارد که شما میتوانید در اینترنت و یا کلاس های سطح شهر به تحقیق بپردازید. به این نیز توجه داشته باشید که اندیکاتور ها و به خصوص میانگین های متحرکت یکی از ارکان اصلی بسیاری از سیستم های معاملاتی هستند پس مطمئن باشید تحقیق در انها به ضرر شما نخواهد بود و یا اینکه فکر نکنید چون تحلیل تکنیکال یا غیره بلد هستید اندیکاتور نیاز نمی شود. با تشکر از شما لطفا ما را از نظرات خود بی نسیب نگذارید.
آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری
چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت:
به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:
1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)
به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.
2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)
این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)
نمونه های حجمی نیز در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…
همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.
برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.
منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:
مووینگ اوریج
در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:
Close= قیمت انتهایی دوره
*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.
آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :
در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.
مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟
- مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.
در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.
2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها
در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.
3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.
در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.
امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .
مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم
این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین انواع مووینگ اوریج تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.
قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.
تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد
1-Oscillator (نوسانگر نماها):
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….
2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):
اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …
3-Volumes (حجمی):
این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….
مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.
ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند
میانگین متحرک چیست؟
معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.
در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.
هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.
نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها
| شماره | نام کامل | نام مخفف |
| 1 | Simple Moving Average | SMA |
| 2 | Exponential Moving Average | EMA |
| 3 | Smoothed Moving Average | SMMA |
| 4 | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند
مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند
ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت
هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد
گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها
برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .
شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.
قانون فشردگی در مووینگ اورج ها
برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده انواع مووینگ اوریج زمانی های مختلف .
این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.
در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .
اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟
در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریجها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریجها می‌دانند. در این مقاله به طور مفصل به چیستی میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریجها ( به انگلیسی Moving Average) خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه وارد مبحث شویم لازم است درباره اندیکاتورها اطلاعات کافی داشته باشید. بنابراین در صورت نیاز ابتدا مقاله‌ی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد را مطالعه کنید. اگر برای معامله‌گری در بورس تحلیل تکنیکال را انتخاب کردید، آشنایی با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (MA) امری ضروری است. با ما همراه باشید.
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده میشود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:
میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی
به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریجها مادر اندیکاتورها نیز گفته میشود.
شکل ظاهری مووینگ اوریجها
شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده میکنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت میکند.
شکل زیر را مشاهده کنید:
در تصویر بالا دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده میکنید. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت میکند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگها انواع مووینگ اوریج به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت 100 روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.
فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریجها
برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:
میانگین قیمت سهم در N روز گذشته
یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:
یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.
دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و میتواند متغیر باشد. اما به طور کلی برای روندهای کوتاه مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 استفاده میشود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی 20 تا انواع مووینگ اوریج 60 کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.
برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده میکنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی 50 این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره 10 کندلی بیشتر استفاده میشود.
نکته مهم:
برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، میتوانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان میدهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریجها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انواع مووینگ اوریجها در تحلیل تکنیکال
فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریجها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده میکنید.
مووینگ اوریج نمایی:
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ 10 روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز 10 اهمیت بیشتر از روز 9 دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر میتواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج
اصولا اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:
- مشخص کردن روند
- سیگنال یابی
- تعیین سطوح حمایت و مقاوت
تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)
به طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (100 روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.
سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)
یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کندتر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).
تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج
از مووینگ اوریجها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریجها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریجها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ 25 روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.
در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.
توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریجها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.
رسم مووینگ اوریجها
برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.
اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.
بعد از مراجعه به سایت رهاورد 365 و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).
اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم
بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).
تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج
به همین صورت میتوانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.
همیشه توصیه کرده‌ایم استفاده از یک اندیکاتور انواع مووینگ اوریج به تنهایی برای دریافت سیگنال با خطای زیادی همراه است. بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استراتژی مناسبی را در پیش بگیرید. برای این منظور توصیه میکنیم حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای انواع مووینگ اوریج دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم
این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.
قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.
تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد
1-Oscillator (نوسانگر نماها):
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….
2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):
اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …
3-Volumes (حجمی):
این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….
مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.
ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند
میانگین متحرک چیست؟
معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.
در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول انواع مووینگ اوریج است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.
هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.
نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها
| شماره | نام کامل | نام مخفف |
| 1 | Simple Moving Average | SMA |
| 2 | Exponential Moving Average | EMA |
| 3 | Smoothed Moving Average | SMMA |
| 4 | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند
مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند
ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت
هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد
گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها
برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .
شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.
قانون فشردگی در مووینگ اورج ها
برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .
این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.
در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .
دیدگاه شما