مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم
این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.
قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.
تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد
1-Oscillator (نوسانگر نماها):
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….
2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):
اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …
3-Volumes (حجمی):
این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….
مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.
ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند
میانگین متحرک چیست؟
معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.
در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.
هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.
نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها
| شماره | نام کامل | نام مخفف |
| 1 | Simple Moving Average | SMA |
| 2 | Exponential Moving Average | EMA |
| 3 | Smoothed Moving Average | SMMA |
| 4 | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند
مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند
ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت
هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد
گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها
برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .
شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.
قانون فشردگی در مووینگ اورج ها
برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .
این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.
در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
فهرست
1 اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
1.1 ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک
1.1.1 انواع اندیکاتور میانگین متحرک:
1.2 سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:
1.3 حمایت و مقاومت میانگین متحرک:
1.4 نکات اندیکاتور میانگین متحرک:
اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک MA (یا موینگ اوریج moving average) یکی از ساده ترین ، پر کاربردترین و متداول ترین اندیکاتور های طراحی شده است که از گروه اندیکاتور های روند (trend) می باشد.
مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل شروع روند ، پایان صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ روند و بازگشت ها کمک بسیاری دارد اما از سیگنال های خرید و فروش آن نیز می توان استفاده کرد همچنین در فرمول دیگر اندیکاتور ها مانند باند های بولینگر نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ساختار و انواع اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک از تقسیم مجموع آخرین قیمت ها بر تعداد آنها بدست می آید. برای مثال میانگین متحرک ۵ ، قیمت (پایانی٬آغازین و یا آخرین) ۵ دوره اخر را جمع می کند سپس عدد بدست آمده را تقسیم بر ۵ می کند و در نمودار ثبت می کند همینطور در دوره بعدی هم قدیمی ترین دوره حذف می شود و دوره جدید محاسبه می شود.(دوره می تواند هفته ، روز ، ساعت و … باشد).
اعداد بدست آمده توسط یک خط به هم متصل می شوند و نمودار اندیکاتور به نمایش در می آید. در تصویر زیر میانگین متحرک ۳۰ دوره ای نماد همراه را مشاهده می کنید که با خط قرمز به نمایش در آمده.
هر چقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری دارد و نوسانات بیشتری می کند و در کل به قیمت ها نزدیک تر است و هر چقدر عدد دوره بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت داشته و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.
انواع اندیکاتور میانگین متحرک:
- ساده (sma)
- خطی وزنی (lma)
- نمایی(ema)
- ملایم یا صاف شده (smma)
تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها در مقدار ارزش و اهمیت قیمت ها در محاسبات است٬ بطوریکه در خطی وزنی و نمایی به قیمت ها در دوره های اخیر وزن و ارزش بیشتری به نسبت دوره های قدیمی تر داده می صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ شود که این باعث می شود اندیکاتور بیشتر به قیمت نزدیک شود اما در ma ساده قیمت تمامی دوره ها به یک اندازه در محاسبات ارزش دارد.
سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک:
بطور ساده هر گاه قیمت کمتر از میانگین متحرک می شود سیگنال فروش و هر گاه قیمت به بالای ma می رود سیگنال خرید صادر می شود به تصویر زیر نگاه کنید:
همانطور که می بینید در روند های صعودی همواره قیمت بالاتر از ma قرار دارد و در روند های نزولی به زیر خط ma آمده برای همین وقتی صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ قیمت زیر اندیکاتور است به معنی روند نزولی و کاهش قیمت و سیگنال فروش می باشد و هر گاه قیمت بالاتر از خط ma برود به معنی روند صعودی و افزایش قیمت به همراه سیگنال خرید می باشد.
هر چه عدد دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات و برخورد های نمودار قیمت و اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود همچنین اگر عدد میانگین متحرک را بزرگ در نظر بگیریم با کند شدن اندیکاتور و نوسان کمتر آن سیگنال های کمی صادر می شود و احتمالا موقعیت های خرید و فروش زیادی صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ را از دست می دهیم پس عدد انتخابی برای دوره باید مناسب باشد.
همچنین برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده از موقعیت های مناسب می توان از ۲ یا ۳ میانگین متحرک بصورت هم زمان استفاده می کرد.
استفاده از صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ ۲ میانگین متحرک:
در این روش هر گاه اندیکاتور سریعتر با دوره کمتر اندیکاتور کند تر را قطع کند و به سمت بالا حرکت کند سیگنال خرید و هر گاه ma سریعتر ma بزرگتر و کند تر را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند سیکنال فروش صادر می شود.
در این روش معمولا از ma با دوره های ۱۰ و ۵۰ یا ۵ و ۲۰ استفاده می شود.
خط آبی ma کند تر و با دوره ۵۰ است و خط قرمز ma سریعتر و با دوره ۱۰ است در مناطقی که نشانه گذاری شده سیگنال های خرید و فروش را مشاهده می کنید. هرگاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به بالای آن برود سیگنال خرید و هر گاه خط قرمز خط آبی را قطع کند و به پایین آن برود سیگنال فروش می باشد.
استفاده از ۳ میانگین متحرک:
در این روش ۳ ma کوتاه مدت میان٬ مدت و بلند مدت بطور نسبی استفاده می شود و زمانی سیگنال خرید صادر می شود که ma کوتاه مدت که سریعتر است در بالاترین سطح و بعد از آن ma میان مدت و پس از آن نیز در پایین ترین سطح ma کندتر و بلند مدت فرار بگیرد.
زمانی سیگنال فروش صادر می شود که maسریعتر در پایین ترین سطح و در بالای آن ma میان مدت و در بالاترین سطح ma کند تر قرار بگیرد.سیگنال های خرید و فروش در روش ۳ ma نیز در محل تقاطع صادر می شود.
در روش ۳ میانگین متحرک معمولا از دوره های ۴ و ۹ و ۱۸ استفاده می شود. در واقع ma میان مدت تایید کننده ای برای سیگنال ها است.روش ۳ ma نوع پیشرفته روش ۲ ma است که اشتباهات آن کاهش یافته.
خط قرمز میانگین متحرک ۴ دوره ای خط زرد میان مدت و ۹ دوره ای و خط آبی کند و ۱۸ دوره ای است. مشاهده می کنید هر گاه خط قرمز بالاتر از همه سپس خط زرد و در پایین تر از این دو٬ خط آبی قرار گرفته روند صعودی همراه با افزایش قیمت حاصل شده و وقتی خط قرمز ۲ خط دیگر را قطع کرده و در پایین ترین سطح بوده و پس از آن خط زرد و در بالای آنها خط آبی با روند نزولی مواجه شدیم.
حمایت و مقاومت میانگین متحرک:
میانگین متحرک می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می کند.
در مورد خاصیت حمایتی و مقاومتی میانگین متحرک ها می توان گفت که همانند سطوح حمایت و مقاومتی می شکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای ma رود٬ ma که در روند نزولی خط مقاومت محسوب می شد در روند جدید خط مقاومت محسوب می شود و برعکس.
در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره ma بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.
نکات اندیکاتور میانگین متحرک:
اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ نمودار مناسب نیست و تاخیر زیادی دارد که هیچ گاه اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.
ma در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.
دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.
اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.
تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟
میانگین متحرک که به اختصار با نماد MA نشان داده میشود برای شناسایی محدوده‌های مناسب برای معامله در بازارهای مالی همچون فارکس کارایی دارد. از این میانگین برای تحلیل تکنیکال استفاده میشود و از طریق آن معامله‌گرها می‌توانند روند یا عدم وجود روند را در بازار شناسایی کرده و در صورتی که روندی در حال وارونه شدن بود، آن را شناسایی کنند.
MA بیانگر قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. محاسبه‌ی میانگین متحرک از طریق روشهای مختلفی امکان پذیر است و به همین دلیل است که با انواع میانگین‌های متحرک سر و کار داریم. به این دلیل به این میانگین، متحرک گفته میشود که با حرکت قیمت شاهد ورود داده‌های جدید در محاسبه‌ی MA هستیم که نتیجه‌ی این اتفاق تغییر مدام میانگین است.
میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در این مطلب از کافیکس قصد داریم در مورد تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی صحبت کنیم و با هم ببینیم چطور می‌توان از این دو عامل برای تحلیل بازار فارکس استفاده کرد.
بعد از شناخت این میانگین‌ها قادر خواهید بود که درک بهتری از جریان بازار داشته باشید و تصمیم‌های درست‌تری بگیرید.
میانگین متحرک ساده چیست؟
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار آن را با SMA نشان میدهند یکی از ساده‌ترین میانگین‌های متحرکی است که برای تحلیل تکنیکال میتوانید از آن کمک بگیرید. این میانگین از طریق جمع قیمت‌های بسته یا کلوز در یک بازه‌های زمانی و تقسیم عدد به دست آمده بر آن بازه‌ی زمانی محاسبه میشود.
برای مثال برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 10 روزه، باید قیمت‌های پایانی 10 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 10 کنید. همینطور برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 50 روزه، باید قیمت‌های پایانی 50 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 50 کنید.
میانگین متحرک نمایی چیست؟
بر عکس میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز دارد. در SMA میانگین را با استفاده از یک سری طولانی از داده‌ها به دست می‌آوردیم اما در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر در محاسبات اهمیت بیشتری دارند.
برای محاسبه‌ی EMA باید ابتدا میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید. بعد از آن لازم است که ضریب هموارسازی EMA را به روش زیر به دست آورید:
1 + بازه زمانی انتخاب شده ÷ 2
و در نهایت با توجه به فرمول زیر اقدام به محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی کنید:
میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×
در حقیقت میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره‌ی فعلی و EMA وزن داده و نتیجه را به EMA قبلی اضافه میکند. هر قدر که طول این دوره در میانگین متحرک نمایی کوتاهتر باشد، وزنی که بر آخرین قیمت اعمال میشود بیشتر خواهد بود.
تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی
همانطور که دیدیم نحوه‌ی محاسبه‌ی این دو میانگین متفاوت بوده و همین تفاوت باعث شده که میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات واکنش سریعتری داشته باشد در صورتی که SMA دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
البته این موضوع به معنی برتری یکی از این ابزار به دیگری نیست بلکه هر کدام از آنها کاربد خاص خود را دارند. گاهی واکنش سریع EMA موجب میشود که تریدرها بعد از دیدن کوچکترین تغییر و انحراف موقت، به اشتباه بیفتند و از معامله‌ای خارج شوند. این در حالی است که کندی واکنش SMA باعث میشود صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ که تریدر در معامله باقی بماند و احتمال این وجود دارد که بعد از رفع موانع سود بیشتری به دست آورد. گاهی هم این اتفاق می‌تواند عکس این قضیه باشد.
واکنش سریع میانگین متحرک نمایی معامله‌گرها را از تغییرات منفی آینده زودتر آگاه می‌سازد و این موضوع باعث میشود که او از ضرر جلوگیری کند. باید دید که کدام میانگین در کجا کاربرد مناسب‌تری دارد و نباید تنها با یکی از این استراتژی‌ها تمام تصمیم‌های معاملاتی خود را اتخاذ کنید.
برای مثال بیشتر معامله‌گرهای کوتاه مدت از EMA استفاده میکنند زیرا می‌خواهند به محض کوچکترین تغییری در قیمت از آن مطلع شوند. در مقابل معامله‌گرهای بلند مدت به میانگین متحرک ساده تکیه میکنند چرا که عجله‌ای برای اقدام نیست و این معامله‌گرها کمتر تغییری در معاملات خود اعمال میکنند.
مفهوم میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از روشهای مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده از میانگین متحرک است. این ابزار بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که دو نوع از آنها نسبتا به سایرین کاربرد بیشتری در تحلیل تکنیکال دارند:
۱. میانگین متحرک ساده (SMA)
۲. میانگین متحرک نمایی (EMA)
در این مقاله به بررسی هر یک می‌پردازیم.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم میشود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.
مثلا تصور کنید قیمت یک سهم در پنج روز متوالی به ترتیب برابر ۱۰۱، ۱.۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ باشد. اگر در تنظیمات این ابزار، تعداد دوره را برابر ۵ تنظیم کنید، میزان SMA برابر خواهد بود با:
۱۰۳ = ۵ / (۱۰۵ + ۱۰۴ + ۱۰۳ + ۱۰۲ + ۱۰۱)
روش رسم میانگین متحرک ساده در ایزی چارت:
مطابق تصویر زیر را عمل کنید:
با کلیک روی «میانگین متحرک» اندیکاتور به نمودار اضافه میشود.
برای تغییر تنظیمات اندیکاتور «میانگین متحرک» روی منحنی آن کلیک راست کرده و سپس «فرمت» را برگزینید.
با انجام این کار، صفحه زیر نمایان می‌گردد.
در صفحه «فرمت» دو بخش «ورودی‌ها» و «نحوه نمایش» وجود دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید، ۳ قسمت در بخش «ورودی‌ها» وجود دارد:
- Length: این عدد نشان می‌دهد که قیمت چه تعداد دوره قبل، در محاسبه SMA در نظر گرفته میشود.
- Source: نوع قیمتی که در محاسبات استفاده میشود را از این بخش میتوانید تغییر دهید.
- Offset: این بخش را با مثال توضیح میدهیم. فرض کنید عدد Offset برابر ۲ باشد. در چنین حالتی، قیمت ۲ دوره قبل از هر نقطه، در محاسبه SMA آن نقطه لحاظ نمی‌گردد.
در «نحوه نمایش» امکان تغییر رنگ، ضخامت منحنی، شکل منحنی و … وجود دارد.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم.
برای همان مثالی که در بخش قبل، SMA حساب کردیم، در این بخش EMA را محاسبه میکنید. با استفاده از فرمول محاسبه «میانگین متحرک نمایی»، وزن هر یک از قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم.
| وزن قیمت ۱۰۵ | ۰.۳۸ |
| وزن قیمت ۱۰۴ | ۰.۲۶ |
| وزن قیمت ۱۰۳ | ۰.۱۷ |
| وزن قیمت ۱۰۲ | ۰.۱۱ |
| وزن قیمت ۱۰۱ | ۰.۰۸ |
بنابر جدول فوق، میان EMA برابر میشود با:
۱۰۳.۸ = ۰.۰۸ × ۱۰۱ + ۰.۱۱ × ۱۰۲ + ۰.۱۷ × ۱۰۳ + ۰.۲۶ × ۱۰۴ + ۰.۳۸ × ۱۰۵
همانطور که مشاهده میکنید، در روش EMA وزن قیمت دوره‌های نزدیک‌تر، بیشتر از دوره‌های دور است.
کاربرد SMA و EMA:
۱. جهت روند فعلی را مشخص میکند.
تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه‌مدت روند صعودی است در صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.
۲. می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.
گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر میکند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.
۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.
معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست.
همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته میشود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد. این معیار با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم‌زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.
دوره آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (MA) از مبتدی تا پیشرفته
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا همان MA؛ تنها اندیکاتوری است که در اغلب محیط های معاملاتی بصورت پیش فرض بر روی نمودار نمایش داده می شود. این اندیکاتور در واقع نمودار صاف شده ای از نمودار قیمت هستش، بطوری که شیب های تند را ملایم تر می کند. در واقع در تحلیل های اجمالی، که می توان از جزئیات چشم پوشی کرد از اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده می شود. دوره جامع آموزش مووینگ اوریج علاوه بر تشریح کامل این اندیکاتور؛ نحوه ترید با مووینگ اوریج را بر اساس پرایس اکشن را ارائه می دهد.
انواع مختلفی از اندیکاتور مووینگ وجود دارد، که هر کدام بر حسب نیاز معامله گر و همچنین استراتژی مخصوص تریدر مورد استفاده قرار می گیرد. EMA , SMA دو نوع از این اندیکاتور هستش که خروجی و نمودار EMA با موینگ اوریج ساده یا همان SMA کمی متفاوت تر می باشد. تفاوت میان آنها ناشی از فرمول محاسباتی هر کدام است. هر کدام کاربرد متفاوتی دارند که در طول دوره به آن اشاره شده است.
اکثر مواقع از اندیکاتور Moving Average به عنوان خط حمایتی و مقاومتی نیز یاد می شود. اما کدام مووینگ اوریج؟ و در چه تنظیماتی؟ این ادعا بیشتر نمود پیدا می کند؟ ما به تمامی کاربران تمامی مطالب را بطور کامل آموزش خواهیم داد. مووینگ اوریج ساده ترین روش برای شناسایی نقاط چرخش قیمتی (پیوت) و یا همان سقف و کف های معتبر می باشد.
سر فصل های آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج؛ با تدریس دکتر فرهود
برای ترید با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج روشها و سبک های زیادی وجود دارد که هر کدام نیز برای خود یکسری اصول خاصی دارند. ما در این دوره آموزش ترید با MA همه استراتژی های موجود و کاربردی را به کاربران ارائه داده ایم. این روش ها هر کدام صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ می توانند به تنهایی یک سبک برای ترید موفق باشند و هر کدام از دانشپذیران می توانند با توجه به دید و سلیقه خود در یکی و یا همه تسلط پیدا کنند.
معرفی مقدماتی و آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربرد آنها در سیستم معاملاتی
معرفی اندیکاتور و صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ دلیل استفاده از آن ویدئو
اندیکاتور چیست؟ و چرا یک تریدر بایستی از آن استفاده کند؟
اندیکاتور مووینگ اوریج و اجزای آن ویدئو
معرفی کامل اندیکاتور Moving Average و توضیح تک تک اجزای آن
آموزش تنظیمات اندیکاتور MA بر حسب نیاز تریدر
تشخیص پیوت ویدئو
تشخصی سقف و کف نرمال از روی اندیکاتور
استفاده از چند مووینگ ویدئو
تشخیص نوع روند و تغییر روند با استفاده از MA
خطوط حمایتی و مقاومتی ویدئو
تنظیمات لازم برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت با MA
ترید بر اساس چند MA ویدئو
معامله با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک
استفاده از تنظیمات مووینگ اوریج و داشتن دید فراکتالی در اندیکاتور
Moving Average چندگانه ویدئو
نمایش چندین تایم فریم در تایم فریم معاملاتی
دید فراکتالی ویدئو
ستاپ معاملاتی بر اساس دید فراکتالی
نمونه هایی از ترید در متاتریدر ویدئو
انجام معاملات در متاتریدر با مروری بر تمامی سر فصل های گفته شده
ارائه منسجم روشهای ترید با اندیکاتور میانگین متحرک
جمع بندی ویدئو
مروری بر مطالب گذشته و نمونه ترید بر اساس MA
برگزاری جلسات آنلاین؛ جهت مطرح شدن سوالات و رفع اشکالات کاربران
وبینار 23 فروردین 1401 ویدئو
وبینار پرسخ و پاسخ
پشتیبانی دوره آموزش مووینگ اوریج
دانشجویان این دوره؛ می توانند به مدت 360 روز برای رفع مشکل و طرح سوالات، با مدرس دوره در ارتباط باشند.
تعریف اندیکاتور؟
اندیکاتور یعنی یک برنامه ای که به معامله گر کمک می کند، اطلاعاتی از جمله میزان حجم معاملات؛ یا میانگین قیمت معامله شده در یک زمان و دوره زمانی خاص به سرعت در اختیار تریدر و یا تحلیل گر قرار گیرد. در واقع اندیکاتور با انجام یک سری محاسبات که ماهیت آن برای معامله گر کامل مشخص است، سرعت بدست آوردن اطلاعات را بالا می برد.
معرفی اندیکاتور SMA و EMA
اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج در واقع با معدل گیری از چند کندل مشخص بوجود می آید. اگر ما در معدل گیری از کندل ها همه کندل ها را هم وزن در نظر بگیریم، یعنی نقش کندل آخر با کندل اول یکی باشد، در این صورت مووینگ اوریج ساده Simple Moving Average داریم.
اما اگر ما در معدل گیری یا همان میانگین گیری از حالت نمایی استفاده کنیم بطوری که کندل های آخر ضریب بیشتری نسبت به کندل های اول داشته باشد. در این حال به این اندیکاتور؛ میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا همان EMA گفته می شود. در آموزش ترید بر اساس MA هر کدام از اینها در جای خود کاربرد دارند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.
بهترین دوره آموزش مووینگ اوریج حرفه ای در حامی تریدر
دوره آموزشی دوره ترید بر اساس اندیکاتور Moving Average که در سایت حامی تریدر ارائه شده است علاوه بر بررسی اندیکاتور و همچنین نکات مربوط به ورود به معامله با استفاده از آن صاف کردن در فرمول EMA چیست؟ گفته می شود. به مباحثی مانند پرایس اکشن، دید فراکتالی که از مباحث مدرن تحلیل تکنیکال هستند نیز پرداخته شده است.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از پایه ای ترین اندیکاتورهای می باشد، برای همین اکثر تریدرها و معامله گران که تازه وارد بازارهای مالی و دنیای ترید شده اند و همچنین افرادی که سالها تجربه در این زمینه دارند، حتما با این اندیکاتور آشنا شده اند. اما ممکن است از آن استفاده کرده باشند یا خیر.
این اندیکاتور به ظاهر ساده دارای چنان قدرتی در تحلیل تکنیکال است، که حتی افراد با تجربه و آشنا به روش های ترید پیچیده، هم در صورت استفاده از این اندیکاتور می توانند ضریب موفقیت خود را بالاتر ببرند. بطور کلی هر شخصی که در حوزه ترید و یا حتی هلد در بازارهای مالی فعالیت دارد بهتر است آموزش کامل مووینگ اوریج را داشته باشد.
کاربرد روش معامله با استفاده از MA
با توجه به اینکه اندیکاتور MA یا همان میانگین متحرک در تمامی محیط های معاملاتی و پلتفرم های تمامی صرافی ها وجود دارد، و هم اینکه محاسبات بسیار ساده ای دارد، اشخاصی که به این اندیکاتور تسلط کافی پیدا کنند می توانند در تمامی بازارها اعم از فارکس؛ کریپتو کارنسی (ارز دیجیتال)؛ بورس ایران و حتی در بازارهای مانند طلا و سکه از این متد استفاده کنند.
سوالات متداول در مورد دوره مووینگ اوریج
برای ثبت نام در دوره باید اطلاعاتی در مرود تحلیل تکنیکال داشته باشیم؟
داشتن اطلاعات در مورد تحلیل تکنیکال موجب خواهد شد که شما زودتر مطالب را یاد بگیرید، اما در طی دوره مطالب به نحوی ارائه شده است تا افرادی که حتی اطلاعات اولیه در مورد تحلیل تکنیکال را هم ندارند بتوانند همه مطالب را یاد بگیرند.
دیدگاه شما