بازگشت از منطقه اشباع فروش

تحلیل تکنیکال شیبا 6 شهریور

بازگشت از منطقه اشباع فروش

در دو جلسه آموزشی قبل به معرفی واگرایی همراه با انواع مختلف آن پرداختیم. در این جلسه به مواردی اشاره خواهیم کرد که در آنها عکس العمل قیمت به واگرایی بیشتر و قطعی تر است.

همانطور که قبلاذکر شد وقوع واگرایی همواره می تواند به عنوان هشداری برای تغییر جهت قیمت به شمار بیاید. با این وجود واگرایی هم مثل سایر ابزارها می توانند با خطا همراه باشند، اما موارد و شرایطی در وقوع واگرایی وجود دارند که تحت آن شرایط می توان با اطمینان بیشتری از بازگشت جهت قیمت سخن گفت که از آن جمله می توان موارد زیر را برشمرد.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

تحلیل تکنیکال شیبا 6 شهریور

پس از گذشت 3 ماه شیبا اینو به منطقه ای رسیده است که احتمال پامپ قیمت آن از سطح 0.000126 وجود دارد. (برای اختصار و از نظر تاریخی قیمت شیبا اینو قبلا از این سطح 1000 برابر شده است.) در این پست به تحلیل تکنیکال شیبا 6 شهریور می پردازیم.

تحلیل تکنیکال شیبا 6 شهریور

با این حال، مقاومت 0.00017 دلاری این میم کوین را در مسیر نزولی قرار داد زیرا قیمت شیبا اینو به زیر میانگین متحرک نمایی چهار ساعته 20، 50 و 200 روزه خود رسید. اکنون، با نزدیک شدن قیمت به منطقه حمایتی، SHIB روی لبه چاقو حرکت می کند.

در صورتی که خریداران با خرید شیبا اینو از حمایت 0.01227 دلاری دفاع کنند، این توکن می تواند شاهد یک بازگشت مجدد باشد. در زمان انتشار، SHIB با 0.76 درصد کاهش در 24 ساعت گذشته، 0.00001226 دلار معامله شد.

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

چارت 4 ساعت شیبا اینو

طی دو هفته گذشته، روند نزولی شیبا اینو مستلزم خط روند حمایتی (سفید، خط چین) بود. کندل صعودی 25 اوت این مقاومت خط روند را به حمایت فوری تغییر داد.

تحلیل تکنیکال شیبا 6 شهریور

اما میانگین متحرک 20 روزه (قرمز) به سمت پایین و EMA 50 (فیروزه ای) از یک شکست صعودی خودداری کردند و با فروش طنین انداز شدند. علاوه بر این، نزدیک شدن قیمت به زیر 200 EMA (سبز) قدرت نزولی را تقویت کرده است.

بنابراین، کاهش به زیر سطح 0.01227 دلار می تواند حرکت نزولی در حال انجام را گسترش دهد. در این حالت، اهداف بالقوه در محدوده 0.0117-0.0112 دلار قرار دارند.

بسته شدن فوری بالای 0.01227 دلار می تواند شانس برگشت را تایید کند. در این شرایط، SHIB می تواند شاهد بهبودی نسبت به EMA های خود در محدوده 0.0129-0.0133 دلار باشد. ناتوانی در یافتن نقطه پایانی بالاتر از حمایت خط روند دو هفته ای، حرکت های نزولی را در روزهای آینده افزایش می دهد.

بررسی شاخص ها

شاخص قدرت نسبی (RSI) به تدریج به سمت پایین حرکت کرده تا به منطقه اشباع فروش برسد. خریداران باید قبل از ورود به معاملات BUY یا خرید به دنبال بازگشت احتمالی از این منطقه باشند.

تحلیل تکنیکال شیبا 6 شهریور

با این وجود، نوسانگر حجم در طول روند نزولی فعلی، سقف و کف های پایین‌تری را نشان داد. این قرائت حاکی از یک حرکت نزولی نسبتا ضعیف بود.

خطوط شاخص حرکت جهت (DMI) متقاطع نزولی را انجام دادند. اما شاخص حرکت جهت دار متوسط (ADX) همچنان یک روند جهتی ضعیف را به تصویر می کشد.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال بازگشت از منطقه اشباع فروش به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است بازگشت از منطقه اشباع فروش و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ بازگشت از منطقه اشباع فروش درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است بازگشت از منطقه اشباع فروش برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال بازگشت از منطقه اشباع فروش قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از بازگشت از منطقه اشباع فروش شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع بازگشت از منطقه اشباع فروش کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.

وقت خرید بیت‌کوین است؟ / کدام ارز بیشترین بازدهی را داشت؟

کاهش قیمت بیت‌کوین از محدوده حمایتی ۳۰ هزار دلار افزایش تقاضا در این ارز را به دنبال داشت و قیمت این ارز دوباره به محدوده ۳۱ هزار دلار برگشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت‌نیوز، بسیاری از کارشناسان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عقیده دارند بیت‌کوین تا محدوده ۲۰ هزار دلار ریزش می‌کند اما این ارز یک محدوده حمایت مهم بین ۲۸ تا ۳۰ هزار دلار دارد که تقاضا در این ناحیه به شدت زیاد است.

اگرچه محدوده حمایتی بیت‌کوین معتبر است اما زمانی می‌توان ادعا کرد اصلاح بیت‌کوین تمام شده که این ارز محدوده قیمتی میانگین ۵۰ روزه خود را پشت سر بگذارد و بالای این قیمت تثبیت شود.

شاخص مقاومت نسبی (rsi) بعد از بازگشت از منطقه اشباع فروش در منطقه میانه قرار دارد اما دوباره به سمت منطقه اشباع فروش سر خم کرده است.

اندیکاتور مکدی هم در محدوده ۳۰ هزار دلار سیگنال مثبت صادر کرده بود اما به نظر می‌رسد دوباره قرار است سیگنال فروش صادر کند.

شاخص ورود پول اما در منطقه میانی قرار دارد و به سمت منطقه اشباع خرید در حرکت است و این یعنی حجم تقاضا فعلا بیشتر از عرضه است.

بازار در حال حاضر روندی نوسانی دارد و بیت‌کوین فعلا در کف کانال رنج خود معامله می‌شود. بیشتر نوسان قیمتی بیت‌کوین در نیمه پایینی کانال رنج خود بوده و ین موضوع سناریو شکسته شدن این کانال رنج به سمت پایین را پررنگ‌تر می‌کند.

بازار از دیروز تا امروز

بیت‌کوین با بیش از ۲ درصد رشد به ۳۱ هزار و ۸۰۰ دلار رسیده است و این موضوع باعث شد تا سایر آلت‌کوین‌ها هم روندی مثبت به خود بگیرند.

اتریوم از محدوده هزار و ۷۰۰ دلار تا نزدیک به ۲ هزار دلار رشد کرده و اگر مقاومت ناحیه ۲ هزار دلار شکسته شود هدف بعدی این ارز ۲ هزار و ۲۰۰ دلار خواهد بود.

ارز دیجیتال AXS در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۵ درصد رشد کرده اما بازدهی هفتگی این ارز هنوز منفی است.

کارشناسان عقیده دارند فعلا وقت خرید نیست و بازگشت از منطقه اشباع فروش تا زمانی که بازار تایید بازگشت روند صعودی را نداده است نباید خرید کرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکستیک یک نوسان ساز تصادفی محبوب برای تولید سیگنال هایی در نواحی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد است. این نوسانگر در اواخر دهه ۱۹۵۱ معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. از این اندیکاتور می‌توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان پیش خرید یا پیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت. در ادامه با آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل و کاربردی با ما همراه باشید.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

استوکاستیک نسبت به دیگر اندیکاتورها توسط افراد بسیار زیادی استفاده می‌شود پس میتوان نتیجه گرفت تغییرات درصدی از قیمت بازار ناشی از احساسات معامله‌گرانیست که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. از جمله کاربرد های استوکستیک می توان به استفاده در واگرایی و بدست آوردن سیگنال خرید و فروش اشاره کرد. منتهی باید توجه داشت که این اندیکاتور استوکاستیک در شرایط روندی بازار و خنثی به طور متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی با تفسیر درست شرایط بازار است که میتوان از این اندیکاتور به درستی استفاده کرد. مثلا در بازارهای رنج سیگنال‌های حاصل از تقاطع دو منحنی سیگنال و اصلی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

طرز کار اندیکاتور استوکاستیک

همانند سایر اندیکاتور های کاربردی این اندیکاتور هم دارای یک فرمول است که برای ترید با این اندیکاتور از آن استفاده می شود.

فرمول محاسبه منحنی اصلی

K%=100 x (price – L5) / (H5 – L5)

فرمول محاسبه منحنی سیگنال

D=%((K1+K2+K3) / 3)

H5: بیشترین قیمت در بین پنج کندل قبل

L5: کمترین قیمت بین پنج کندل قبل

K :K%میانگین متحرک سه روزه

در فیلم آموزشی زیر می توان به صورت کامل با فرمول اندیکاتور استوکاستیک و قسمت های مختلف آن آشنا شد.

ساختمان اندیکاتور استوکاستیک و تفسیر کار آن

نوسان ساز تصادفی از دو خط میانگین متحرک تشکیل شده است که در سه ناحیه متمایز مربوط به نمودار حرکت می کنند – یک منطقه بیش از حد خرید در بالا، یک منطقه خنثی در مرکز و یک منطقه فروش بیش از حد در پایین.

• منحنی اصلی مشکی K% و منحنی سیگنال قرمز D% بین صفر و صد نوسان می کنند.
• منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود.

در تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور، منطقه اشباع خرید بین سطوح ۸۰ و ۱۰۰ در نمودار نشانگر رخ می دهد در حالی که منطقه فروش بیش از حد بین سطوح ۰ و ۲۰ درنظر گرفته شده است. سطح ۵۰ نیز بعنوان کفه ترازو می‌تواند نشان دهنده قدرت خرس و گاو در بازار باشد. برای مثال وجود دو منحنی k% و D% در قسمت پایین محدوده ۵۰ نشان دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است .

تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه استوکستیک نسبت به رفتار قیمت در یک نمودار واکنش می‌دهد:

1. خطوط منحنی اصلی و سیگنال در منطقه بیش از حد خرید هستند که میتواند دلیل کاهش یافتن قیمت باشد
2. همینطور در پایین این خطوط در منطقه فروش بیش از حد هستند که میتواند فرصتی برای افزایش قیمت تلقی شود
3. منطقه خنثی

انواع فرصت های معامله در اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک به تشخیص تغییر جهت قیمت کمک می‌کند. معامله‌گران از نوسانگر تصادفی برای کمک به خروج از معاملات موجود قبل از تغییر روند استفاده می‌کنند. آنها همچنین از آن برای ورود به معاملات استفاده می کنند، درست زمانی که یک روند جدید شروع می شود .در ادامه نشانه‌های ورود به یک پوزیشن معامله را بیان می‌کنیم:

استفاده از سطوح اشباع برای تشخیص بازگشت قیمت

فروش بیش از حد به این معنی است که فشار بیش از حد فروش، قیمت دارایی را به طور غیرمنطقی پایین آورده است. بنابراین خطوط میانگین بازگشت از منطقه اشباع فروش متحرک یک دارایی در منطقه فروش بیش از حد، به معامله‌گر نشان می‌دهد که جهت یک دارایی در شرف تغییر از پایین به بالاست و آنها در این نقطه به دنبال خرید هستند.

• خطوط میانگین متحرک از زیر خط ۲۰ عبور کرده است.
• فرصت خرید بالقوه زمانی که خطوط میانگین متحرک از خط ۲۰ بر می‌گردند.

اگر خطوط میانگین متحرک در منطقه ۸۰ باشد، ممکن است دلیل بازگشت قیمت دارایی به سمت پایین و وجود خطوط میانگین متحرک در منطقه ۲۰

میتواند نشانه ای برای برگشت قیمت به سمت بالا باشد

خرید بیش از حد خلاف تعریف بالاست. بنابراین، عبور خط میانگین متحرک یک دارایی در این منطقه ۸۰، نشان دهنده تغییر به روند نزولی برای دارایی و فرصتی برای فروش برای یک معامله گر است.

در تصویر زیر، خطوط تصادفی از بالای خط ۸۰ عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده خرید بیش از حد یا سیگنال نزولی است. سپس هنگامی که خط از خط ۸۰ عبور می‌کند و به سمت نزول می‌رود، یک معامله‌گر به دنبال سفارش فروش بالقوه است.

1. خطوط میانگین متحرک از خط ۸۰ عبور کرده است
2. فرصت فروش بالقوه زمانی که خطوط از ۸۰ عبور می کنند و به سمت نزول می روند

گاهی اوقات نیز معامله‌گران عبور هر دو منحنی از سطح ۵۰ را به عنوان نشانه ای بر تغییر فاز بازار در نظر می‌گیرند. یعنی با عبور منحنی K% و D% از سمت بالا به پایین سطح ۵۰ نشان دهنده از دست رفتن سلطه گاوها بر بازار باشد.

تقاطع خطوط سیگنال

همچنین معامله گران تقاطع دو منحنی K% و D% را به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله تلقی می‌کنند؛ بدین صورت هنگامی که منحنی سیگنال منحنی اصلی را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و در صورت تقاطع معکوس سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. اما این نشانه استوکاستیک ممکن است با خطا همراه باشد و در صورت تقاطع دو منحنی قیمت روند خود را ادامه دهد. این اتفاق معمولا در تنظیمات کوچکتر اتفاق میافتد که اندیکاتور حساسیت بیشتری به نوسانات قیمت نشان می‌دهد و موجب تقاطع های پی درپی دو منحنی ذکر شده می‌شود. از این تنظیمات بهتر است در استراتژی های تحت اسکالپ (کوتاه مدت) مورد استفاده قرار گیرد و برای دوره های زمانی بلندتر تقاطع هایی که در منطقه اشباع خرید و فروش رخ می‌دهد می‌تواند سیگنالهای قوی تری را ارائه دهد. به مثال زیر توجه کنید:

منحنی سیگنال اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت سریعتر از منحنی اصلی واکنش نشان می‌دهد. این خط زودتر هشدارهایی را در مورد خرید یا فروش بیش از حد دارایی می‌‌دهد.

در تصویر زیر، خط سیگنال از میانگین متحرک کندتر زیر خط ۲۰ عبور کرده است که نشان دهنده یک سیگنال فروش بیش از حد یا صعودی است. همچنین نشانه دیگری که رشد قیمت را نوید می‌دهد تقاطع دو منحنی سیگنال و اصلی در این ناحیه است. (تقاطع ۳)

1. خط سیگنال
2. خط کندتر
3. خط سیگنال از خط کندتر عبور می کند که نشان دهنده سیگنال صعودی است

یکی از خطوط میانگین متحرک در نوسانگر تصادفی سریعتر تغییر می کند و هشدارهای قبلی را در مورد اینکه آیا دارایی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد خواهد شد، می دهد.بازگشت از منطقه اشباع فروش

نکته مهم: بهتر است در بازارهای دارای روند از پوزیشن‌گیری در خلاف جهت روند خودداری کنید، زیرا در بازار رونددار قدرت در دست یک جناح بوده و ممکن است تقاطع‌هایی که خلاف جهت قیمت باشند معامله‌گران را گمراه کند.

نمودار لایت کوین در تایم فریم یک ساعته با تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک و سیگنالهای خطا حاصل از تقاطع منحنی سیگنال و اصلی

وقتی میانگین متحرک وارد مناطق اشباع می‌شوند

یکی از روش های دیگر استفاده از نوسانگر استوکاستیک ورود خطوط سیگنال و اصلی به مناطق اشباع و خروج از آن است. وقتی هر یک از خطوط میانگین متحرک به زیر سطح ۲۰ برسد و یا از سطح ۸۰ بالاتر برود، برگشت قیمت و عبور از این سطوح یک سیگنال در نظر گرفته می شود و انتظار می رود روند قیمت تغییر کند. مخصوصا اگر با تقاطع دو منحنی K% و D% همراه باشد.

در تصویر زیر، خط سیگنال به زیر ۲۰ می رسد و سپس از آن به سمت بالا عبور می کند. این یک فرصت برای خرید است.

• خط سیگنال از ۲۰ عبور کرد و به پایین‌تر رسید
• سیگنال ورودی بالقوه هنگامی که خط از بالای ۲ عبور می کند.

هنگام تغییر پارامترهای نوسانگر استوکستیک، مهم است که آزمایش کنید آیا این تغییرات واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

تشخیص واگرایی سیگنالی دیگر از استوکاستیک

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط اندیکاتور استوکستیک تایید نشود. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دره پایینتر، از دره اندیکاتور را ثبت کند.

در تصویر زیر یک نمونه واگرایی مثبت (صعودی) را مشاهده می‌کنید. واگرایی مثبت به معنی وجود قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان است و می‌تواند علامتی برای افزایش قیمت باشد. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی کلاسیک مثبت نشان داده شده است.

همینطور هنگامی که قیمت قله بالاتر را تشکیل دهد و اندیکاتور قادر به انجام اینکار نباشد واگرایی منفی (نزولی) اتفاق می افتد.

واگرایی مخفی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی مخفی درست برعکس واگرایی کلاسیک است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور توسط حرکات قیمت نقض شود که در این صورت سیگنال صحیح از قیمت گرفته می‌شود نه اندیکاتور (حرکت در جهت روند خواهد بود). به تصویر زیر دقت کنید که چطور اندیکاتور خلاف جهت قیمت قله و دره تشکیل داده است.

یک استراتژی به کمک اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از واگرایی در کنار اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

همانطور که بالاتر اشاره کردیم بهتر است از پوزیشن گیری در خلاف جهت روند خودداری کنیم، پس برای تشخیص روند قیمت می‌توانیم از اندیکاتور میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰۰ کندله استفاده کنیم. هنگامی که قیمت بالای منحنی میانگین متحرک باشد نشان دهنده تسلط قدرت خریداران و در شرایط بالعکس نشانی بر تسلط فروشندگان بر بازار دارد. بنابراین در این شرایط باید بدنبال یافتن موقعیت های خرید باشیم.

در این استراتژی تمرکز بر استفاده از واگرایی مخفی در جهت روند است. بنابراین واگرایی در مواقع اصلاحی را نادیده می‌گیریم.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

این استراتژی بهتر است در تایم فریم های بلند مدت مانند ۱ ساعته ، ۴ ساعته و روزانه استفاده کنیم تا از نوسانات نویزی بازار در امان بمانیم.

قیمت زیر نمودار مایانگین متحرک ۲۰۰ دوره ، واگرایی ها مخفی اندیکاتور و در نتیجه پیشروی قیمت در جهت روند

در این قسمت که نیاز به توضیح دادن نخواهد داشت و تنها باید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید این اندیکاتور را تحلیل کرده و شیوه استفاده از آن را در ترید ها آموزش خواهیم داد.