تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس

همه چیز در مورد صف خرید و فروش در بورس

صف خرید و فروش در بورس از مفاهیم مهم در بورس است که در این مقاله از کارگزاری سرمایه و دانش بهمراه تشخیص و تحلیل صف خرید و فروش در بورس به طور کامل می آموزید.

پس از اینکه درباره اصطلاحات مختلف بازار بورس اطلاعات کسب کردید و تصمیم گرفتید مبلغی از سرمایه خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنید نوبت به کسب اطلاعات درباره مهم‌ترین موضوع، یعنی مفهوم صف خرید و فروش در بورس تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس می‌رسد، چرا که بیش از هر چیزی با آن سر و کار خواهید داشت. پس اگر اطلاعات کافی در این زمینه ندارید، پیش از اینکه بخواهید اقدام به خرید و فروش در بورس کنید، این مقاله را با دقت بخوانید.

صف خرید و فروش در بورس چیست؟

به طور کلی در بازار بورس اوراق بهادار ایران سهام شرکت‌های مختلف در طول یک روز در یک بازه خاصی مجاز به تغییر نوسان هستند. بنابراین وقتی سهامی به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت مجاز خود در یک روز برسد شاهد صف خرید و فروش در بورس خواهیم بود.

پیش از اینکه بخواهیم بیشتر به توضیح صف خرید و فروش در بورس بپردازیم و به شما بگوییم که چطور با وجود این نوسانات دست به معامله بزنید بد نیست به طور کوتاه نگاهی به دامنه نوسان بازار سهام، که دلیل اصلی بوجود آمدن صف خرید و فروش در بورس است، داشته باشیم.

در حقیقت اگر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس وجود نداشته باشد با افزایش یا کاهش شدید و غیرمنطقی در بازار بورس مواجه خواهیم شد. بنابراین وجود چنین محدودیتی برای خرید و فروش هر سهم لازم است. این محدودیت برای سهام بورس و فرابورس بین 5 درصد مثبت تا 5 درصد منفی است که با توجه به قیمت پایانی روز قبل مشخص می‌شود. این بدین معناست که اگر قیمت پایانی یک سهم امروز 100 تومان باشد در روز گذشته این مبلغ فقط می‌تواند 5 درصد کاهش یا افزایش داشته باشد بنابراین در پایان روز احتمال اینکه در کمترین حالت 95 تومان و در بالاترین حالت تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس 105 تومان خواهد بود. بنابراین خرید و فروش این سهم روی این دو قیمت متوقف می‌ شود. اما آیا این نوسان تنها دلیل بوجود آمدن صف خرید و فروش است؟

صف خرید و فروش در بورس چه زمانی تشکیل می‌شود؟

صف خرید و فروش بورس دو مفهومی هستند که در دو شرایط متفاوت اما مشابه در بازار بورس تشکیل می‌شوند. پیش‌تر درباره دامنه نوسان قیمت سهام در روز صحبت کردیم. وقتی سهامداران پیش‌بینی می‌کنند قیمت سهام یک شرکت رو به افزایش است به منظور سود بیشتر اقدام به خرید آن می‌کنند.

با توجه به اینکه قیمت خرید سهام در روز از مبلغ خاصی بالاتر نمی‌رود وقتی تقاضا برای خرید یک سهم بالا می‌رود صف خرید بوجود می‌آید. صفی که به نوعی رقابت برای خرید سهام آن شرکت را نشان می‌دهد و در کنار آن نشان می‌دهد به اندازه‌ای که تقاضا برای خرید وجود دارد فروشنده‌ای وجود ندارد. در حقیقت رفتار هیجانی سهامداران در خرید سهم یکی از دلایل افزایش قیمت آن و رسیدن به بالاترین مبلغ آن می‌شود و تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس همین مساله به شکل‌گیری صف خرید منجر می‌شود.

صف فروش نیز به همین منوال شکل می‌گیرد. اما این بار قیمت سهم یک شرکت به پایین‌ترین حالت خود می‌رسد و افرادی که این سهام را در دست دارند اقدام به فروش آن می‌کنند اما به اندازه کافی متقاضی برای خرید این سهام وجود ندارد بنابراین رقابت بین فروشنده‌ها شکل گرفته و این بار صف فروش بوجود می‌آید.

تشخیص صف خرید و فروش در بورس

در تابلوی معاملاتی هر شرکت اطلاعاتی وجود دارد که سرمایه‌گذاران با توجه تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس به آن می‌توانند نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام کنند. در این تابلو دو کادر وجود دارد که با عناوین خرید و فروش مشخص شده‌اند. همانطور که از نامش پیداست کادر مربوط به خرید اطلاعاتی را درباره درخواست‌های خرید نشان داده و کادر فروش نیز تعداد فروشندگان آن سهم را مشخص می‌کند. همین دو کادر برای تشخیص صف خرید و فروش در بورس کافی هستند چرا که تمامی اطلاعات مورد نیاز شما را در خود دارند که فقط کافیست آن‌ها را مشاهده کرده و تحلیل کنید.

وقتی سفارشات خرید یک سهم در این جدول بالا بوده و قیمت آن به حداکثر قیمت روز خود رسیده باشد و در طرف مقابل هیچ سفارش فروشی در کادر فروش ثبت نشده باشد می‌توان تشخیص داد که برای این سهم صف خرید شکل گرفته است. در مقابل نیز همین اطلاعات درباره کادر فروش وجود دارد. وقتی این کادر تعداد بالایی فروشنده و حجم بالایی از سهام را برای فروش نشان دهد و در مقابل آن در کادر خرید متقاضی برای خرید آن وجود نداشته باشد مشخص است که صف فروش تشکیل شده است.

آیا در صف خرید و صف فروش سهم بخریم؟

حال سؤالی که احتمالا برایتان بوجود می‌آید این است که آیا لازم است در صف خرید و فروش سهمی بخرید یا بفروشید؟ در پاسخ این سوالی که در ذهنتان شکل گرفته باید بگوییم لزوما شکل گرفتن صف خرید به معنای افزایش قیمت آن سهم نیست، بنابراین لازم است شما نیز پیش از اینکه بخواهید با رفتار هیجانی خود نسبت به خرید سهمی که برایش صف خرید شکل گرفته اقدام کنید کمی تحقیق کرده و دانش تحلیل صف خرید و فروش بورس را داشته باشید.

در مقابل، اگر قیمت سهام شما به حداقل رسید باز هم بدین معنا نیست که قرار است در ضرر باشید و باید همین حالا سهامتان را بفروشید و همانند دیگران در صف فروش سهم قرار بگیرید. بنابراین شکل گرفتن صف خرید و صف فروش نباید مبنای معاملات شما در بورس باشد.

همچنین باید در نظر داشته باشید اگر قرار باشد در صف خرید یا فروش قرار بگیرید اولویت و زمان ارسال سفارش شما مهم است. چرا که معاملات بر اساس آن شکل میگیرد. بنابراین لازم است در اولین فرصت نسبت به خرید یا فروش اقدام کنید تا بتوانید در اولویت قرار بگیرید.

در توضیح صف خرید و فروش به این موضوع اشاره کردیم که سهام با نرخ مشخصی در طول روز می‌توانند نوسان داشته باشد. وقتی سهامی چند روز در صف خرید قرار می‌گیرد اینطور پیش بینی می‌شود که روند سوددهی آن رو به افزایش است به همین دلیل افراد بیشتری نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند و در مقابل دارندگان آن سهام نیز احتمالا تمایلی برای فروش نخواهند داشت. بنابراین شکل‌گیری صف خرید و فروش و قرار گرفتن در این صف به معنای سود یا زیان شما نیست. همچنین این صف نیز همیشگی شکل نمی‌گیرد بنابراین نباید آن را همیشه مبنای معاملات خود قرار دهید بلکه داشتن دانش تحلیلی و توانایی بررسی نوسانات آن سهم می‌تواند بهتر شما را در انتخاب سهم خریداری شده کمک کند.

تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس

1401-01-15 حامد عبدی پور

سرانه خرید، سرانه فروش، قدرت نسبی حقیقی و قدرت خریدار حقیقی به همراه نمودار سرانه خرید و فروش بازار و صندوق های با درامد ثابت:

یکی از مهم ترین نمودارهای تشخیص روند بازار در علم تابلوخوانی ، تحلیل و بررسی نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی در بازار است. در ابتدا لازم است که سهامداران حقیقی و حقوقی و تفاوت آنها را با هم مرور کنیم:

سهامداران حقوقی همان شرکت ها هستند که با دریافت کد بورسی حقوقی اقدام به معامله می کنند. در مقابل سهامداران حقیقی همان اشخاص حقیقی هستند که در بازار اقدام به معامله می کنند.

سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی سهم ها

تحلیل خرید و فروش اشخاص حقیقی در بازار نسبت به خرید و فروش اشخاص حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا عموما اشخاص حقیقی برای کسب سود وارد معامله می شوند ولی اشخاص حقوقی ممکن است اهداف دیگری مانند تسویه بدهی ها، تامین مالی، سیت هیات مدیره، انتقال مالکیت و… داشته باشند. در نتیجه جهت تحلیل صحیح روند آتی قیمت سهم، بایستی پارامترهای خرید و فروش اشخاص حقیقی را در هر زمان آنالیز نماییم. یکی از این پارامترها، سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی است. این پارامتر از آن جهت حائز اهمیت است که میانگین ارزش معاملاتی هر خریدار یا فروشنده حقیقی را گزارش می کند. اگر این پارامتر از میانگین تاریخی خود بالاتر یا پایین تر باشد می تواند مبنای مهمی در تصمیم گیری درباره آن نماد باشد.

فرمول محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی در سهم ها:

متوسط سرانه خریدار حقیقی= مجموع ارزش خریدهای حقیقی ها تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی

متوسط سرانه خریدار حقیقی= حجم خرید حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی= مجموع ارزش فروش حقیقی ها تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی= حجم فروش حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی

سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی در بازار:

یکی از پارامترهای مهم در شناسایی وضعیت بازار، محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی بازار است. این عدد بیان میکند که به طور متوسط هر شخص حقیقی امروز چند میلیون تومان خرید یا فروش سهام داشته است. آنالیز این پارامتر به ما کمک می کند که ما متوجه شویم که خریداران دست برتر در بازار دارند یا فروشندگان. اگر سرانه خرید بازار از سرانه فروش آن بیشتر باشد به این معناست که خریداران بر فروشندگان برتری دارند. اگر سرانه فروش بازار از سرانه خرید آن بیشتر باشد به این معناست که فروشندگان بر خریداران برتری دارند. هر چه اختلاف سرانه خرید و فروش بیشتر باشد برتری نیز محسوس تر است. هر چه مقدار عددی این سرانه نسبت به میانگین روزهای قبل بیشتر باشد نشان دهنده­ ی ورود خریداران یا فروشندگان درشت تر در بازار است.

نکته: در نمادهایی که حقوقی ها عمده معاملات خرید و فروش سهم را انجام داده اند، سرانه خریدار و فروشنده و قدرت خریدار حقیقی قابل اتکا نیست.

نکته: روند سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار حقیقی و قدرت نسبی حقیقی از خود عدد آن مهم تر است. یعنی اگر سرانه خرید از 10 میلیون تومان به 14 میلیون تومان برسید اتفاق مثبتی است ولی اگر سرانه خرید سهم از 25 به 20 برسد تعبیر منفی می توان از روند آتی سهم داشت. همچنین اگر رشد سرانه خرید آنقدری باشد که از سرانه فروش پیشی بگیرد اتفاق بسیار با اهمیتی است (قدرت خریدار=1) در حالی که اگر قدرت خریدار از 2 به 1.5 برسید تعبیر منفی میتوان از روند سهم داشت.

نکته: کراس سرانه خرید و فروش بازار در حین بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سرانه خرید، سرانه فروش بازار را به سمت بالا قطع کند نشان دهنده بهبود اوضاع نسبی بازار و درشت تر بودن خریداران نسبت به فروشندگان بازار است. اگر سرانه خرید، سرانه فروش را به سمت پایین قطع کند نشان تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس دهنده درشت تر بودن فروشندگان بازار نسبت به خریداران است و احتمالا در ادامه بازار با فشار فروش روبرو شود.

نکته: بررسی روند سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار حقیقی و قدرت نسبی حقیقی در بازه های هفتگی، دو هفته و ماهانه از اهمیت بیشتری نسبت به بررسی روزانه این اعداد برخوردار است.

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت نسبی حقیقی (توضیح این پارامتر در ادامه مقاله آمده است) در بازار به صورت هم وزن و ارزشی با دقت و تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس سرعت بسیار بالا در قسمت رصد لحظه ای سایت livetse قابل مشاهده است. خط سبز بیانگر سرانه خرید و خط قرمز بیانگر سرانه فروش است.

همه چیز درمورد نسبت خرید به فروش در بورس

 شاید برایتان جالب باشید بدانید که با اندازه‌گیری و محاسبه نسبت خرید به فروش خریداران و فروشندگان حقیقی در بازار بورس، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت. برخی از نمادها در بازار بورس تهران هستند که قدرت بالایی دارند. اما این که در چه زمانی باید برای خرید سهام آن‌ها اقدام کنیم، به محاسبه نسبت خرید به فروش این نمادها بستگی دارد. این مهم، یکی دیگر از شگردهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در تشخیص سهام مستعد رشد به ما کمک کند. پس اگر شما هم می‌خواهید بدانید چطور باید نسبت خرید به فروش را اندازه بگیرید، با ما همراه شوید.

برای ارزیابی نسبت خرید به فروش در بورس، باید به چکار کنیم؟

برای ارزیابی نسبت خرید به فروش در بورس برای تشخیص سهام مناسب برای خرید،‌ باید محاسبه خود را روی نسبت خرید به فروش حقیقی‌های این بازار انجام دهیم. در این مورد، کاری به نسبت خرید به فروش حقوقی‌ها نخواهیم داشت. چراکه خود به عنوان یک تریدر حقیقی فعالیت می‌کنیم. همچنین نسبت خرید به فروش حقوقی در بازارها، متفاوت‌تر از فعالیت حقیقی‌ها در این بازار است. اما برای محاسبه نسبت خرید به فروش در بورس، باید یک سری مراحل مشخص را طی کنیم تا به نتیجه برسیم. این مراحل به قرار زیر هستند:

• نماد موردنظر خود را مشخص کنید.
• وارد سایت – tsetmc.com – شوید.
• نماد را در سایت نامبرده جستجو کرده و صفحه مربوط به آن را باز نمایید.
• در سمت چپ صفحه نماد در سایت tsetmc می‌توانید حجم خرید و فروش، خریداران و فروشندگان حقیقی را برحسب مقدار و درصد مشاهده کنید. البته همین مقادیر برای حقوقی هم وجود دارد که کاری به آن‌ها نداریم. اگر این دو مورد را با هم اشتباه بگیرید، محاسبات شما اشتباه خواهد بود.
• حالا باید بر حسب اطلاعات موجود در این صفحه، ماشین حساب را برداشته و به محاسبه بپردازیم.

بنابراین برای ارزیابی نسبت خرید به فروش در بورس، باید این مراحل را طی کنیم. آن‌گاه با رسیدن به اطلاعات حقیقی‌های نماد موردنظر خود، باید محاسبه را آغاز کنیم. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می‌توانید نسبت خرید به فروش حقیقی را مشخص کنید.

نسبت قدرت خریدار به فروشنده را چگونه محاسبه کنیم؟

برای اینکه بتوانیم نسبت قدرت خریدار به فروشنده یک نماد در بازار بورس تهران را محاسبه کنیم، باید یک نماد مشخص را در نظر بگیریم. پس برای مثال، نماد «وبملت» را در نظر می‌گیریم. اطلاعات مربوط به این نماد در مثال ما، در سایت tsetmc به صورت زیر است:

• حجم خرید حقیقی: «212/134 میلیون سهم»
• حجم فروش حقیقی: «522/105 میلیون سهم»
• تعداد خریدار حقیقی: «518/26 نفر»
• تعداد فروشنده حقیقی: «285/8 نفر»

برای محاسبه خود به 4 عدد فوق نیاز داریم. چراکه هم تعداد خریداران و فروشندگان و هم حجم خرید و فروش آن‌ها را باید در ارزیابی خود لحاظ نماییم. حالا برای محاسبه این امر باید به صورت زیر عمل کنیم:

• تقسیم کل حجم خرید حقیقی بر تعداد خریداران حقیقی

134212000 ÷ 26518 = 5061

• تقسیم کل حجم فروش حقیقی بر تعداد فروشندگان حقیقی

105522000 ÷ 8285 = 12736

• تقسیم نتیجه دوم محاسبه فوق بر نتیجه اول:

12736 ÷ 5061 = 2/5

نسبت نهایی که ما در سه مرحله فوق بدست آوردیم، برابر با 5/2 خواهد بود. به همین خاطر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که علی‌رغم بیشتر بودن تعداد خریداران سهام وبملت در این مثال، اما قدرت فروشندگان آن بیش از دو برابر خریداران آن است. این قدرت با نسبت خرید به فروش دو برابر یا بیشتر از آن ارزیابی می‌شود. در واقع اگر بخواهیم به نتیجه قاطعی از طریق این روش برسیم، باید نتایج بیش از دو برابر را مورد توجه قرار دهیم. حالا این نتیجه در مثال وبملت، دو و نیم برابر شده است. وقتی قدرت فروشندگان یک نماد بیش از دو برابر قدرت خریداران همان نماد باشد، می‌توان نتیجه گرفت که: «این نماد یا افت می‌کند یا درجا می‌زند!» پس تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس فرصت مناسبی برای خرید آن نیست. البته اگر این نتیجه برعکس بود، یعنی قدرت خریداران بیش از دو برابر قدرت فروشندگان بود، باید بلافاصله برای خرید سهام این نماد اقدام می‌کردیم.

حالا اگر این نماد را در پرتفوی خود دارم، مراقب باشم که به محض فعال شدن حد ضرری که تعیین کرده‌ام، آن را بفروشم. اگر هم آن را در پرتفوی خود ندارم، فعلاً از خرید آن صرف‌نظر کنم تا زمانی‌که قدرت خریداران حقیقی از فروشندگان حقیقی آن بیشتر شود. با همین محاسبات ساده می‌توان تشخیص داد که نمادهایی که انتخاب کرده‌ایم، مستعد رشد در روزهای آتی هستند یا خیر؟!

برای ارزیابی نسبت خرید به فروش، چه راه‌های دیگری وجود دارد؟

برای محاسبه نسبت خرید به فروش نمادها در بورس، می‌توانید از روشی که معرفی کرده‌ایم به خوبی استفاده نمایید. چراکه تمام حجم‌ها، قیمت‌ها و تعداد افراد را می‌توانید در صفحه مربوط به آن نماد در سایت tsetmc مشاهده کنید. فقط باید آن‌ها را بر هم تقسیم نمایید. اما برخی از تریدرها از راه‌های دیگری نیز برای این محاسبه استفاده می‌کنند. برای مثال، استفاده از فیلتر نسبت قدرت خریدار به فروشنده در بین تریدرها بسیار رایج است. به طوری که با نوشتن فیلتر، به نتایج موردنظر خود دست می‌یابند. اما برای استفاده از این روش، باید یا فیلتر موردنظر را در اختیار داشته باشید، یا خودتان برای آن فیلترنویسی کنید.

سخن نهایی

برای ارزیابی نسبت قدرت خریدار به فروشنده، راه‌های متفاوتی وجود دارد. اما آسان‌ترین راه آن، مراجعه به وب سایت tsetmc است. آن‌گاه با محاسبه مقادیر موجود در این سایت در مورد هر نماد، می‌توان به نسبت خرید به فروش آن دست یافت. شما نیز می‌توانید همین محاسبه را در مورد دیگر نمادها انجام دهید. آن‌گاه اگر نتیجه نهایی برای یک نماد این باشد که قدرت خریداران بیش از دو برابر قدرت فروشندگان آن باشد، باید برای خرید سهام آن نماد اقدام کرد. نتیجه محاسبات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

معنی ورود و خروج پول چیست؟

قبل از تعریف روند ورود و خروج پول حقیقی به بررسی اصطلاح حقیقی و حقوقی، و اهمیت خرید و فروش آن میپردازیم:

منظور از حقیقی و حقوقی چیست؟

کلیه اشخاص برای خرید و فروش سهام، نیاز به اخذ کد بورسی دارند. اشخاص به دو گروه حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. افرادی که بنام خود معامله می‌کنند اشخاص حقیقی نامیده می‌شوند و شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها در گروه اشخاص حقوقی قرار می‌گیرند.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی چه اهمیتی دارد؟

معامله گران معمولا به خرید افراد حقیقی و فروش اشخاص حقوقی اهمیت بیشتری می‌دهند. دلیل این امر این است، که یک شخص تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس حقوقی عموما دارای پرتفوی بزرگ‌تری نسبت به یک شخص حقیقی بوده و سهام تحت مالکیت آنها بسیار بیشتر از یک شخص حقیقی می‌باشد. لذا چنانچه در مورد یک سهم تصمیم به فروش بگیرد می‌تواند به‌عنوان عاملی جهت جلوگیری از رشد قیمت محسوب گردد. از طرف دیگر نگاه عامیانه این است که اشخاص حقیقی، دارای اطلاعات و تحلیل قوی‌تر و بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشند؛ لذا چنانچه در سهام شرکتی، خرید اشخاص حقیقی بیشتر باشد، سیگنالی در جهت رشد و ارزندگی آن سهام محسوب می‌شود.

ورود و خروج پول حقیقی چیست؟

در یک معامله، یک شخص فروشنده و یک شخص خریدار وجود دارد. در نتیجه یک معامله، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شده و پول از حساب خریدار بحساب فروشنده منتقل می‌شود. بنابراین اتفاقی بنام ورود یا خروج پول معنی و مفهوم ندارد و آنچهاهمیت دارد، تغییر مالکیت است. در معاملات سهام یک شرکت در طول یک روز، تعدادی شخص حقیقی و حقوقی، سهام تعدادی شخص حقیقی و حقوقی دیگر را خریداری می‌کنند. چنانچه جمع ارزش فروش اشخاص حقیقی را از جمع ارزش خرید اشخاص حقیقی کسر کنیم نتیجه، خالص ارزش خرید اشخاص حقیقی نامیده می‌شود. عدد مثبت نشانگر خالص خرید و عدد منفی نشان دهنده خالص فروش در آن سهام است.

آنچه در بین معامله گران به ورود پول معروف است در واقع خالص خرید مثبت است. خالص خرید منفی نیز به‌عنوان خروج پول تعریف می‌شود. ورود و خروج پول هم برای اشخاص حقیقی هم برای اشخاص حقوقی قابل محاسبه است. همانطور که ذکر شد، ورود پول توسط اشخاص حقیقی یک نشانه مثبت در بین معامله گران تلقی می‌گردد.

ورود و خروج پول چقدر مهم است؟

بررسی آمار خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی، یک داده مکمل است و نمی‌توان صرفا با اتکا به این آمار، اقدام به خرید و فروش سهام را انجم داد. مثال‌های بسیار زیادی وجود دارد که علیرغم فروش اشخاص حقیقی در سهام یک شرکت، سهام آن، رشد قیمتی را تجربه کرده است؛ یا علیرغم خرید اشخاص حقیقی در سهام یک شرکت، سهام آن شرکت افت قیمت داشته است. لذا توجه به این آمار می‌تواند گمراه کننده باشد.

مثالی از محاسبه ورود و خروج پول

فرض کنید اطلاعات معاملات سهام شرکت آلفا در تاریخ 20 اریبهشت 1400 بشرح زیر است:

جمع

همانطور که مشخص است، در معاملات روز 20 اردیبهشت، دو شخص حقیقی و دو تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس شخص حقوقی، خریدار سهام بوده‌اند. سه شخص حقیقی و یک شخص حقوقی هم فروشنده سهام می‌باشند.

جمع خرید اشخاص حقیقی برابر است با 311.625.000 ریال ( ردیف‌های 1 و 2) و جمع خرید اشخاص حقوقی برابر است با 100.411.000 ریال ( ردیف‌های 3 و 4).

جمع فروش اشخاص حقیقی برابر است با 336.985.000 ریال ( ردیف‌های 1 ،2 و 3) و جمع فروش اشخاص حقوقی برابر است با 75.051.000 ریال ( ردیف 4 ).

خالص خرید اشخاص حقیقی برابر است با -25.360.000 ریال ( 336.985.000-311.625.000) بعبارت دیگر در معاملات این شرکت، اشخاص حقیقی بصورت خالص فروشنده بوده اند. به رقم 25.360.000 ریال خروج پول حقیقی می گویند.

در رابطه با اشخاص حقوقی، خالص خرید برابر با 25.360.000 ریال ( 75.051.000-100.411.000) است. بعبارت دیگر در معاملات این شرکت، اشخاص حقوقی بصورت خالص خریدار بوده‌اند. به رقم 25.360.000 ریال ورود پول حقوقی گفته می‌شود.

همانطور که ذکر شد، همواره معادل مبلغ معاملات، پول از خریدار به فروشنده منتقل می‌شود، لذا همواره در معاملات سهام یک شرکت میزان ورود پول با میزان خروج پول برابر است. صرفا برایند خرید اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند مورد توجه معامله گران قرار گیرد.

پول هوشمند چیست؟

اصطلاح دیگری که در بین معامله گران رایج است، ورود و خروج پول هوشمند است. این باور در بین بسیاری از معامله گران وجود دارد که همواره برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از اطلاعات و یا تحلیل قوی‌تر نسبت به سایرین، در قیمت‌های بهتر یا زمان مناسب تری اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنند و با رصد معاملات این افراد می توان معاملات بهتری داشت. یکی از نشانه‌های ورود یا خروج پول هوشمند در حجم معاملات مشخص می‌گردد. بدین معنی که زمانیکه متوسط حجم معاملات سهام یک شرکت، در مقایسه با میانگین حجم معاملات آن در بازه‌های زمانی مشخص ( مثلا هفتگی، ماهیانه و یا سه ماهه ) افزایش قابل توجهی داشته باشد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود با خروج پول هوشمند باشد و باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
یکی دیگر از راه‌های تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند، سرانه خرید یا فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی است. سرانه خرید یک شخص برابر است با حاصل تقسیم ،حجم معاملات سهام یک شرکت بر تعداد خریداران آن و سرانه فروش یک شخص برابر است با حاصل تقسیم حجم معاملات سهام شرکت بر تعداد فروشندگان آن.
سرانه خرید و فروش هم بصورت کلی، هم بصورت تفکیکی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل محاسبه است. چنانچه سرانه خرید یا فروش سهام یک شرکت در یک روز با میانگین سرانه معاملات آن در بازه‌های زمانی مشخص ( مثلا هفتگی، ماهیانه و یا سه ماهه ) تفاوت قابل توجه داشته باشد می‌تواند نشانه ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد، و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در مثال بالا سرانه خرید اشخاص حقیقی برابر با 62.500 سهم و سرانه فروش اشخاص حقیقی نیز برابر با 45.000 سهم است.

بهترین نرم افزار ها برای تحلیل و رصد بازار بورس، از زبان استاد محمد حسن ژند

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که به بررسی و تحلیل بازار بورس با استفاده از نرم افزار ها و شبکه های آنلاین و آفلاین علاقه دارید، مقاله آموزش نرم افزار های تحلیل و رصد بازار بورس با تدریس استاد ژند، برای شما نوشته شده است. با ما همراه باشید.

برای بررسی و رصد بازار بورس، دو نوع نرم افزار وجود دارد:

1- نرم افزارهای آنلاین: در این نرم افزار ها، شما در هر لحظه می توانید اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید. به عنوان مثال، نرم تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس افزار usd/chf. این نرم افزار، برای جاواتریدر است و به صورت آنلاین می باشد.

2- نرم افزار های آفلاین: مثل متاتریدرها، داینامیکتری، متااستاک و اکثر دیگر نرم افزارها.

تفاوت نحوه کار نرم افزار های آنلاین و آفلاین:

تفاوت بین نرم افزارهای آفلاین، از قبیل فارکس، آپشن و یا بورس ایران، با نرم افزار های آنلاین، بسیار زیاد است.

درصد شکست چیست؟

در تمام کتاب ها نوشته شده است که درصد شکست باید ۳ تا ۵ درصد باشد. اما به طور مثال، در یک تایم فریم مثل اچ ۴، اگر یک تریم لاینی رسم‌ کنید، قطعا باید این تریم لاین دارای ن ازکترین پیکسل، کمترین پیکسل و طولانی ترین حالت ممکن باشد. در فارکس، می توانید نقطه ی قطع این موارد را به دست آورید. در صورتی که نمودار از این قیمت ۳ درصد بالا تر برود، نتیجه می گیریم که این روند، تغییر کرده است. پس ۳% منحصراً برای تایم فریم هایی مثل مونتلی است که بالاترین تایم فریم در متاتریدر را دارد، که از آن، برای خریدهای طولانی مدت استفاده می شود.

مارکت فسیلیتیشن ایندکست ( شاخص تسهیل کننده ی بازار):

همانند شکل زیر، اگر شما کلیک راست کنید، با چهار رنگ ویژگی های نمودار برای شما نشان داده می شود

این اندیکاتور، به هیچ وجه با تعداد افراد ارتباطی ندارد و فقط تعداد دفعات معامله را به شما نشان می‌دهد .

درهمه ی بازارهای مالی، مانند استاک، فارکس و یا آپشن، به خریداران بولز وبه فروشندگان برز گفته می شود. قدرت فروشندگان با رنگ قرمز و قدرت خریداران با رنگ سبز نشان داده می شود.

از سایت بازار بورس تهران می توانید فرمول ewmfa را شبیه سازی کنید . اگرمجموعه تعداد خرید حقیقی را ضرب در درصدش کنید و حاصل را ضرب در درصد حجم خرید حقوقی کنید و جواب را همان ایکس بگذارید، مجموعه تعداد فروش حقیقی ضرب در درصد، به علاوه مجموعه تعداد فروش حقوقی، ضرب در درصد فروش حقوقی مساوی با ایگرگ می باشد.

شما عزیزان می توانید برای مشاهده کامل این دوره، از قسمت زیر استفاده نمایید: