همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟

همبستگی بین بیت کوین و دلار

همبستگی در فارکس

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع میزان همبستگی میان دو جفت ارز مختلف از لحاظ ارزش و تغییرات قیمت صعودی و نزولی آنهاست. بدان معنا که اگر قیمت جفت ارزها بطور همزمان افزایش یابد همبستگی میان آنها مثبت و چنانچه یک جفت ارز با افزایش قیمت و دیگری با کاهش قیمت روبرو شود، همبستگی میان آنها را منفی می خوانند. همبستگی منفی را همبستگی معکوس نیز می خوانند چرا که در این حالت حرکت یک جفت در جهت مخالف دیگری است.

همبستگی در فارکس currency correlation می تواند فرصت دستیابی به سود بیشتر بوده و یا بعنوان پوشش ریسک موقعیت معاملاتی معامله گر بکار برده شود. اگر معامله گر از مثبت یا منفی بودن همبستگی جفت ارزهای انتخابی خود آگاه باشد، می تواند موقعیت معاملاتی دیگری را یا برای رسیدن به سود بیشتر و یا برای پوشش ریسک موقعیت کنونی در صورت تغییرات بیشتر در بازار باز کند.

بطور مثال تصور کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف با همبستگی منفی را خریداری می کند. سود حاصل از معاملات یک جفت ارز می تواند با ضرر دیگری جبران شود که به این حالت استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy) گفته می شود. در این میان خرید دو جفت ارز دارای همبستگی می تواند باعث دو برابر شدن پتانسیل سود و همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ زیان شود.

چگونه همبستگی بین جفت ارز را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه همبستگی در فارکس currency correlation نیاز است که ضریب همبستگی را بدست آورید. آنچه می بایست بدانید این است که همبستگی بین دو جفت ارز هیچگاه بطور کامل و همیشگی نیست. برای مثال دو جفت ارز با همبستگی مثبت می توانند در زمانهای مختلف در خلاف جهت هم حرکت کنند. این پدیده که با اعداد و ارقام بیان شده ضریب همبستگی نامیده می شود. معمولاً ضرایب همبستگی در یک جدول بصورت اعداد مابین 1+ و 1- بصورت لیست پیوستی ارائه می شوند. عدد 1- نشان دهنده 100% همبستگی منفی و عدد 1+ نشان دهنده 100% همبستگی مثبت است. عدد صفر نیز بیانگر عدم همبستگی می باشد. اعداد مابین 1+ و 1- نیز بیانگر درصدهای متفاوتی هستند. برای نمونه عدد 90/0+ نشان دهنده 90% همبستگی مثبت است یعنی دو جفت ارز مورد نظر شما 90% اوقات در یک مسیر حرکت می کنند. با دانستن این مطلب قطعاً شما نمی خواهید به معامله جفت ارزهایی بپردازید که ضریب همبستگی نزدیک به 1- داشته باشند. نکته ای که لازم است به آن توجه کنید این است که ضرایب همبستگی در چهارچوب های زمانی مختلف ارائه می شوند پس مطمئن باشید که زمان درستی را بررسی می کنید.

هم اکنون بسیاری از پلتفرم های فارکس چنین اطلاعاتی را در خصوص همبستگی ارزها در اختیار معامله گر قرار می دهند. همچنین می توانید از بروکر خود برای دسترسی به این اطلاعات و ارزیابی آنها مشورت بگیرید.

در این خصوص بروکر نیکس می تواند در هر زمان پاسخگوی سوالات فنی شما عزیزان باشد.

همبستگی جفت ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها

با شناخت همبستگی در فارکس currency correlation یا forex Correlation می خواهیم دریابیم که چگونه این عامل را می توانیم به نفع معاملات خود در بازار فارکس بکار یگیریم. همبستگی در فارکس currency correlation به شما کمک کرده تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که موجب ضرر شما می شود بپرهیزید. برای مثال با دانستن اینکه دو جفت ارز یورو/دلار و دلار / فرانک در 100% شرایط مخالف هم حرکت می کنند، در صورت انتخاب آنها همانند این است که موقعیت معاملاتی شما صفر شود.

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع شامل استراتژی های مدیریت ریسک می شود و مدیریت ریسک هم جزو لاینفک معامله برای معامله گران حرفه ای فارکس می باشد. برای بکار گیری صحیح همبستگی جفت ارزها می توانید به توصیه های زیر عمل کنید.

– پیدا کردن جدول همبستگی در فارکس currency correlation

– تشخیص و انتخاب جفت ارزهایی که قصد انجام معامله با آنها را دارید

– با استفاده از جدول همبستگی در فارکس currency correlation، ضریب همبستگی جفت ارزها را در زمان بندی مورد نظر بدست آورید

– چنانچه جفت ارزهای مورد نظرتان همبستگی منفی دارند سعی کنید تا برنامه معاملاتی خود طبق اطلاعات بدست آمده، اصلاح و تنظیم نمایید.

کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین ارتباط را دارند؟

جفت ارزهایی که در خصوص بحث همبستگی در فارکس currency correlation بییشترین میزان همبستگی را دارند معمولاً آنهایی هستند که ارتباط اقتصادی تنگاتنگی یا هم دارند. برای مثال جفت ارزهای یورو/ دلار و پوند / دلار که اغلب موارد همبستگی مثبت دارند را در نظر بگیرید. این مساله می تواند ناشی از ارتباط نزدیک یورو و پوند انگلیس باشد که هم از لحاظ جغرافیایی مجاورت دارند و هم هر دو آنها پشتوانه ارزی قوی دارند.

ارزهایی که بیشترین همبستگی مثبت را دارند(در بازه یکساله)	ارزهایی که بیشترین همبستگی منفی را دارند(در بازه یکساله)
/ دلار – پوند / دلار ( 89/0+)	/ دلار – دلار / فرانک ( 85/0-)
/ دلار – دلار استرالیا/ دلار امریکا ( 81/0+)	/ دلار کانادا – دلار استرالیا / دلار امریکا ( 88/0-)
/ دلار – یورو / فرانک ( 93/0+)	استرالیا/ دلار نیوزلند – دلار نیوزلند/ دلار سنگاپور( 78/0-)
آمریکا / دلار – طلا ( 75/0+)	یوان ژاپن – طلا ( 78/0-)

آیا همه جفت ارزهای(دلار آمریکا) USD با هم ارتباط دارند؟

همبستگی در فارکس currency correlation تقریباً در کلیه جفت ارزهای دلار وجود دارد. درحالیکه جفت ارزها همیشه دریک جهت حرکت نمی کنند اما جفت ارزهای دلار اغلب در یک جهت حرکت می کنند. در مقایسه جفت ارزهای پوند / دلار و یورو / پوند را در نظر بگیرید که بیشترین همبستگی منفی( 90- ) را دارند بدان معنی که اکثر مواقع در جهت معکوس هم حرکت می کنند.

جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی در فارکس currency correlation را بطور مثال برای جفت ارز یورو / دلار با سایر جفت ارزهای بازار فارکس می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

یورو / دلار آمریکا	دلار استرالیا/ دلار آمریکا	دلار آمریکا/ یوان ژاپن	پوند / دلار آمریکا
گذشت یک ماه	74/0	44/0	95/0
گذشت 3 ماه	77/0	42/0	90/0
گذشت 6 ماه	50/0	34/0	66/0
گذشت یکسال	93/0	55/0	89/0

با توجه به جدول فوق، با گذشت یکماه جفت ارزهای یورو / دلار و پوند / دلار همبستگی مثبت بسیار قوی 0.95 را نشان می دهد. این بدان معناست که با بالا رفتن قیمت یورو / دلار ، جفت ارز پوند / دلار نیز 95% مواقع بالا می رود. طی شش ماه گذشته این همبستگی کم شده اما در طی یکسال همچنان همبستگی این جفت ارزها بالاست. البته لازم بذکر است تمام این اطلاعات در تغییرات مداوم هستند و بایستی همیشه بروز باشید.

اگرچه میزان همبستگی در فارکس currency correlation همیشه پایدار نمی ماند. دلایل مختلفی بر روی این مساله تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت نفت ( که بطور خاص اقتصاد امریکا و کانادا را تحت تاثیر بیشتری قرار می دهد) یا افزایش نرخ سود بانک کانادا اشاره کرد.

سخن پایانی

همبستگی در فارکس currency correlation از عواملی است که معامله گر در صورت داشتن دانش کافی در مورد آن می تواند معاملات فارکس خود را به نحوی موثر پیش ببرد. بدان معنی که اگر معامله گر از نحوه همبستگی میان جفت ارزها در بازار فارکس مطلع باشد انتخابهای درست تری انجام خواهد داد. یادگیری در مورد همبستگی در فارکس currency correlation معامله گر را در مدیریت صحیح تر معاملات خود یاری می رساند. جدا از استراتژی های تجاری یک معامله گر و اینکه آیا می خواهد موقعیت معاملاتی خود یا انتخاب جفت ارزهای خود را تغییر دهد یا خیر مهم است که تغییرات جفت ارزها در بازار فارکس و همبستگی در فارکس currency correlation را همواره در ذهن خود داشته باشد.

همبستگی ارزی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، مجدد و بطور مفصل تر مفهوم همبستگی ارزی را برای شما توضیح خواهیم داد.

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی یک جفت ارز بالا می رود، یک جفت ارز دیگر پایین می آید؟

یا دقت کرده اید زمانیکه همان جفت ارز پایین می آید، به نظر می رسد که یک جفت ارز دیگر نیز همان رفتار را تکرار کرده و آن هم پایین می آید؟

اگر پاسخ شما “بله” است، باید بگوییم که شما عملا شاهد همبستگی ارزی بوده اید!

اگر پاسخ شما “نه” است، باید کارهای کم اهمیت تر مانند خوردن و خوابیدن و PES را متوقف کنید و در عوض زمان بیشتری را به رصد نمودارها اختصاص دهید.

اما جای نگرانی نیست زیرا ما از اصول پایه کار را شروع می کنیم و آن را برای شما جز به جز شرح می دهیم…

همبستگی. ارزی.

بخش اول… آسان است. همبستگی. رابطه بین دو چیز.

بخش دوم. همچنان آسان است. ارزی: نیازی به توضیح نیست.

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی، یک معیار آماری است که نشان می‌دهد دو اوراق بهادار چگونه نسبت به یکدیگر نوسان می‌کنند.

بنابراین، همبستگی ارزی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در طول یک دوره زمانی خاص هم‌جهت با هم حرکت کرده، خلاف جهت همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ هم حرکت کرده یا جهت حرکت آنها کاملا تصادفی بوده و هیچ ارتباطی با هم ندارد.

در زمان معامله ارزها، مهم است به خاطر داشته باشید که از آنجایی که ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند، هیچ جفت ارز واحدی کاملا بصورت جزیره ای و مستقل عمل نمی کند.

مگر اینکه قصد داشته باشید در یک زمان خاص فقط یک جفت ارز را معامله کنید، در غیر اینصورت باید بدانید چگونه جفت ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر حرکت می کنند.

بویژه اگر نمی دانید چگونه همبستگی های ارزی می توانند بر میزان ریسکی که حساب معاملاتی خود را دارید در معرض آن قرار می دهید، تأثیر بگذارد!

اگر ندانید وقتی چندین جفت ارز را به طور همزمان در حساب معاملاتی خود معامله می کنید دارید دقیقا چه می کنید، ممکن است به فنا روید!

فنا! نابودی! الموت! امیدواریم گرفته باشید چه می گوییم!

بی خبر و بی اطلاع از همبستگی بین ارزها نباشید.

ضریب همبستگی

همبستگی از طریق آنچه ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می گردد که دامنه آن بین -1 و +1 است.

همبستگی مثبت کامل (ضریب همبستگی 1+) به این معنی است که دو جفت ارز در 100٪ مواقع هم‌جهت با هم حرکت می کنند.

همبستگی منفی کامل (ضریب همبستگی -1) به این معنی است که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در خلاف جهت هم حرکت می کنند.

اگر همبستگی 0 باشد، گفته می شود که حرکات بین دو جفت ارز دارای همبستگی صفر یا بدون همبستگی هستند، آنها کاملاً مستقل از هم بوده و جهت حرکت آنها نسبت به هم تصادفی است. ما به هیچ عنوان نمی همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ دانیم که اگر یک جفت ارز به یک سمت حرکت کرد جفت ارز دیگر به کدام سمت حرکت می کند.

در دروس بعدی، خواهید آموخت که چگونه می توانید از همبستگی ارزی برای تبدیل شدن به یک معامله گر باهوش تر استفاده کرده و تصمیمات مسئولانه تری برای مدیریت ریسک خود در معاملات بگیرید.

جفت ارز دیجیتال چیست؟

بدون شک فعالیت در بازارهای مالی، یکی از پرهیجان‌ترین و پرسود‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است که هر فرد می‌تواند انجام دهد. همه‌روزه افراد زیادی با روش‌های گوناگون در حال کسب سود از بازار هستند. فعالیت درست و اصولی در بازارهای مالی مستلزم برخورداری از سطح دانش پایه در مورد این بازارها است و افراد می‌توانند با فراگیری این اصول پایه، تعامل موثرتری با سایر افراد در این حوزه داشته باشند. یکی از موضوعات اولیه و اساسی همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ بازار رمز ارزها مربوط به جفت ارز دیجیتال می‌شود.

اگر فعالیتی حتی اندک در بازارهای مالی داشته‌اید حتما نام این عبارت را شنیده‌اید. اگر این سوال برای شما پیش آمده است که جفت ارز دیجیتال چیست و یا Currency Pair چیست با ما همراه باشید تا به صورت کامل به توضیح تمام نکات و مسائل پیرامون جفت ارز دیجیتال بپردازیم.

جفت ارز دیجیتال چیست؟

جفت ارز یا Currency Pair در تمامی بازارهای مالی و با هدف راحت‌تر شدن انجام معاملات استفاده می‌شود. در بازارهای ارز‌های دیجیتال شاهد تعداد زیادی جفت ارز دیجیتال هستیم که مربوط‌ به نماد‌های متفاوتی هستند. در حقیقت منظور از جفت ارز شامل ترکیبی از نماد دو دارایی است و به عبارتی دیگر می‌توانید این دو دارایی را به یکدیگر تبدیل کنید. همانطور که گفته شد برای تشکیل یک جفت ارز دیجیتال به دو دارایی دیجیتال نیاز داریم. به طور مثال دو رمز ارز بیت کوین با نماد (BTC) و اتریوم با نماد (ETH) را در نظر بگیرید. به طور مرسوم جفت ارز دیجیتال را می‌توان به سه شکل BTCETH، BTC/ETH و یا BTC-ETH نمایش داد که تمامی این موارد یک مفهوم را منتقل می‌کنند.

حال شاید از خود بپرسید که آیا ترتیب نوشته شدن دارایی‌ها در ترکیب یک جفت ارز دیجیتال اهمیت دارد؟ به طور قطع این ترکیب در مفهوم منتقل شده تأثیر خواهد داشت. به همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ جفت ارزی که اول نوشته می‌شود (در اینجا بیت کوین) ارز پایه یا Base Currency و به ارزی که پس از آن نوشته می‌شود (در اینجا اتریوم) ارز دوم یا همان quote Currency گفته می‌شود. در هنگام استفاده از رمزارزهای مختلف، همواره رمزارز پایه مورد هدف بوده و معاملات به نوعی حول محور آن اتفاق می‌افتد. به زبانی ساده‌تر در هنگام ارائه سفارش خرید روی جفت ارز BTC-ETH که در آن ارز پایه بیت کوین است در حقیقت هزینه خرید بیت کوین را با اتریوم پرداخت کرده و بیت کوین دریافت می‌کنیم و هنگام معامله فروش روی همین جفت ارز با فروش بیت کوین، اتریوم دریافت خواهیم کرد.

جفت ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

شاید حال این سوال برای شما پیش آمده است که حقیقتاً جفت ارز دیجیتال چه کاربردهایی دارد؟ در واقع باید گفت که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کاربرد جفت ارزهای دیجیتال مربوط به بررسی و سنجش ارزش یک ارز دیجیتال است. با استفاده از جفت ارز دیجیتال می‌توانید ارزش یک رمز ارز را نسبت به سایر رمزارزها و دارایی‌ها بسنجید تا از ارزش آن‌ها مطلع شوید. در حقیقت وقتی ارزهای دیجیتال نسبت به هم سنجیده می‌شوند ارزش واقعی خود را نمایان می‌کنند. پیشنهاد می کنیم با کلیک روی لینک درج شده نوشته ای دیگر از ایکس پی اکسچنج را با عنوان آیا سرمایه گذاری در دوج کوین Dogecoin آینده خوبی دارد را مطالعه نمایید.

بررسی وضعیت کلی بازار رمزارزها نیز یکی دیگر از کاربردهای استفاده از جفت ارز دیجیتال است. کرولیشن و همبستگی یکی از عوامل مهم در پیش‌بینی آتی قیمت است. منظور از همبستگی وجود ارتباط بین دو رمزارز است و با مشاهده تغییر قیمت در یک رمز ارز می‌توان انتظار رشد در رمزارز دیگر به دلیل وجود همبستگی را داشته باشیم.

جفت ارزهای استیبل کوین در برابر جفت ارزهای رمز ارزها

منظور از استیبل کوین، رمزارزهایی با پشتوانه‌هایی نظیر دلار، فلزات گران‌بها و… است که تقریبا همیشه ارزش ثابتی دارند. به طور مثال یکی از استیبل کوین‌های معروف بازار که چارت‌های بازار بر اساس آن تنظیم می‌شود، تتر با نماد USDT است. پس منظور از جفت ارزهای استیبل کوینی این است که یک طرف جفت ارز ما متشکل از همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ استیبل کوین باشد مانند BTC/USDT.

حال سوال اینجاست که استفاده از جفت ارز دیجیتال‌ متفاوت هنگام انجام یک معامله چه تأثیری دارد؟ فرض کنیم که اطلاع داریم قیمت رمزارز BNB رشد خواهد کرد. در ظاهر فرقی نمی‌کند که از جفت ارز BNBUSDT استفاده کنید یا BNBBTC چرا که در انتها به مقدار رمزارز بایننس که قصد خرید آن را دارید دست پیدا خواهید کرد. حال فرض کنید قصد فروش BNBهای خود را داشته و اطلاع دارید که قیمت رمزارز اتریوم افزایش خواهد داشت. در اینجا دو راه پیش رو دارید. اولین راه تبدیل بایننس کوین‌های خود به استیبل کوین تتر با جفت ارز BNBUSDT و سپس خرید اتریوم با استفاده از جفت ارز ETHUSDT است؛ اما راه دوم فروش مستقیم بایننس کوین‌ها و تبدیل آن‌ها به اتریوم با استفاده از جفت ارز دیجیتال ETHBNB است.

در هر صورت شما معامله خود را انجام داده‌اید و صاحب مقداری مشخصی از توکن‌های اتریوم هستید، اما تفاوت استفاده از این دو روش چیست؟ توجه داشته باشید که صرافی‌ها برای انجام تراکنش‌ها از شما کارمزد دریافت می‌کنند و شما در صورت انجام روش اول دو تراکنش را انجام داده‌اید پس در نتیجه دو بار کارمزد پرداخت کرده‌اید.

فرصت‌های آربیتراژ

با اینکه یافتن فرصت مناسب برای انجام معاملات آربیتراژی در بین جفت ارزهای دیجیتال ممکن است پیچیده باشد، اما با کمی دقت و صرف زمان ممکن است یکی از این فرصت‌ها را شکار کنید. برخی از ارزهای دیجیتال بیش از سایرین با یکدیگر همبستگی دارند و فرصت‌های آربیتراژی وقتی شکل می‌گیرد که این همبستگی کاهش پیدا کند. همانطور که انتظار می‌رود بیت کوین پرمعامله‌ترین رمزارز بازار است و درهم همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ آمیختگی شدید با بازار رمزارزها دارد.

با این وجود کرولیشن و همبستگی زمانی کاهش می‌یابد که از جفت ارزهایی استفاده کنید که حجم معاملاتی پایین‌تری داشته و یا در صرافی به معامله بپردازید که افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند و به اصطلاح حجم پایینی دارد. این امر باعث کاهش نقدینگی در بازار شده و موجب به وجود آمدن فرصت‌های آربیتراژی می‌شود. به هر حال توجه به این نکته بسیار مهم است که استفاده از استراتژی یافتن موقیت‌های آربیتراژی یک روش‌ پیشرفته بوده و به تریدرهای تازه کار پیشنهاد نمی‌شود.

کلام پایانی

در این مطلب به این موضوع پرداختیم که جفت ارز دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد. استفاده از جفت ارز دیجیتال می‌تواند به طور مناسبی ارزش یک رمزارز را نسبت به سایر رمزارزها به خوبی نمایش دهد. همچنین استفاده از جفت ارز مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی در کسب سود در بلندمدت داشته باشد. در انتها باید گفت که این مبحث یکی از مباحث پایه‌ای در دنیای بازارهای مالی بوده که در عین سادگی، داشتن درکی صحیح از آن می‌تواند منجر به سهولت استفاده از بازار رمزارزها شود.

همبستگی بین دلار و بیت کوین

همبستگی بین بیت کوین و دلار

از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .

تحلیلگران و معامله گران کاهش ارزش بیت کوین را مرتبط با رشد روزافزون دلار می دانند. اما داده ها نشانگر چیز دیگری است. ما در این مطلب رمزارز مارکت در مورد همبستگی بین دلار و بیت کوین توضیح می دهیم.

وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین

در حال حاضر، به نظر می رسد فرض کلی این است که وقتی ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای جهانی بالا می رود، اثر منفی بر ارزش بیت کوین می گذارد. با استفاده از شاخص DXY ارزش دلار امریکا در برابر سایر ارزهای جهانی اندازه گیری می شود.

با وجود اینکه بسیار معتقدند همبستگی بین دلار و بیت کوین وجود دارد. با این حال داده ها چیز دیگری را نشان می دهد. مهم نیست اگر یک همبستگی ۲۰ روزه یا ۶۰ روزه وجود داشته باشد. وضعیت طی سه ماه گذشته برعکس شده است.

شاخص همبستگی از اواسط ماه می بالای ۵۰ درصد بوده است. این نشان می دهد که DXY و بیت کوین به صورت کلی یک روند مشابه را دنبال می کند.

تقویت دلار پس از سخنرانی فدرال رزور

گزارش ارائه شده در مورد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه می نشان می دهد تورم در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده است. جروم پاول (Jerome Powell) مدیر فدرال رزرو تایید کرد که تورم می تواند در کوتاه مدت بالا رود. با این وجود، او تصریح کرد که انتظارات تورمی بلندمدت با هدف بلند مدت ما یکسان است.

بازار رای اعتماد به فدرال داد. این اقدام دلیل افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای جهانی است. در ضمن بیت کوین نیز ۸ درصد سقوط کرد و قیمت آن در ۱۸ ژوئن به کمتر از ۳۵ هزار دلار رسید. این روند بیشتر قضیه همبستگی معکوس بین دلار و بیت کوین را تقویت می کند.

همبستگی شاخص بلند مدت، نه معیار متغیر روزانه

حتی اگر صاحب نظران و تاثیرگذاران دوست دارند این رویداد تشریح کنند و به پیش بینی حرکت ۱ روزه براساس قرائن بپردازند. باید یک بازه طولانی مدت را برای تجزیه و تحلیل در نظر بگیرند، برای اینکه تاثیرات بالقوه شاخص DXY را روی قیمت بیت کوین درک کنند.

توجه کنید که چگونه هر دو بازار در طی ماه می ضعیف شده اند. بعد از اینکه در اواخر آوریل هر دو مسطح شده بودند. به نظر زود است، که ما این ارتباط را که اخیرا از یکدیگر جدا شده را معکوس بنامیم. دلایل متعددی می تواند در پشت شکست بیت کوین برای حمایت از تثبیت قیمت ۴۰ هزار دلار در ۱۶ ژوئن و اصلاح قیمت بعدی باشد.

لیو هه (Liu He ) معاون نخست وزیر چین و مدیر اداره عمومی کمیسیون امور اقتصادی و مالی حزب کمونیست چین، جلسه ای را در مورد پیشگیری و کنترل ریسک های مالی در ۲۴ می برگزار کرد. در این جلسه تصمیمات مختلفی گرفته شد. یکی از این تصمیمات سرکوب فعالیت استخراج و تجارت بیت کوین بود.

با شروع کاهش استخراج بیت کوین در چین، نرخ هش بیت کوین به پایین ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۰ رسید. صرافی هوبی به طور موقت معاملات آتی کاربران چینی را متوقف کرده است. در حالی که پلتفرم معاملات آتی Bybit اعلام کرد که اکانت های که با شماره تلفن چین ساخته شده اند را می بندد.

به علاوه، در ۲۶ می گری گنسلر (Gary Gensler) رئیس کمیسیون همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که نهاد تنظیم مقررات منتظر همکاری با نهادهای نظارتی و کنگره برای پر کردن خلاهای مربوط به حمایت از سرمایه گذاران در بازار رمزارزها هستند.

سخن آخر

بنابراین به نظر می رسد قوانین بالقوه ایالات متحده و سخت گیری های فعلی چین در استخراج و مبادله ارزها، دلیل اصلی افت اخیر ارزش بیت کوین است. وقتی این مسائل که تهدید بزرگی برای بازار ارزهای دیجیتال هستند، نباشند. شکافی که از حرکت مثبت DXY ایجاد شده است می تواند از بین برود و همبستگی دلار و بیت کوین مثبت می شود.

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

همبستگی (Correlation) در صنایع مالی و سرمایه‌گذاری، یک مقدار آماری محسوب می‌گردد که میزان حرکت اوراق قرضه را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. از همبستگی در سیستم‌های پیشرفته مدیریت سبد سهام (پورتفوی) استفاده می‌شود. همبستگی را با ضریبی به نام ضریب همبستگی می‌سنجند که عددی بین 1,0 ( همبستگی کامل) و 1,0- (همبستگی کاملاً عکس) می‌باشد.نکات مهم همبستگی در بورس:

• همبستگی، مقداری آماری می‌باشد که درجهٔ حرکت دو متغیر را نسبت به یکدیگر می‌سنجد.
• در امور مالی، همبستگی می‌تواند حرکت یک سهم را با شاخص معیار بازار بسنجد، مانند S&P500
• همبستگی، میزان پیوستگی را می‌سنجد ولی نشان نمی‌دهد که X موجب رخ دادن وضعیت Y می‌شود یا بالعکس، و یا نشان نمی‌دهد که این شرایط توسط فاکتورهای شخص سومیِ غیرقابل مشاهده رخ می‌دهند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازارهای مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

درکِ مفهوم همبستگی در بورس

همبستگی، میزان قدرت رابطه بین دو متغیر است و به‌صورت عددی، توسط ضریب همبستگی نشان داده می‌شود. مقادیر ضریب‌های همبستگی در بین محدوده 1.0 و 1.0- قرار دارند. یک ضریب همبستگی کامل دقیقاً 1 است. این به آن معناست که اگر ارزش اوراق قرضه حرکت کند، ارزش اوراق دیگر نیز به تبعیت از آن و در مسیر مشابه به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. اما یک همبستگی منفی (navigate correlation ) به آن معنا است که دو دارایی، در جهت‌های مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، هنگامی که عدد ضریب همبستگی 0 باشد، بر این موضوع دلالت دارد که هیچ‌گونه ارتباط خطی‌ای بین دو نمودار در کار نمی‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس می‌توانید از مطلب آموزشی «بورس چیست؟» دیدن نمایید.

به‌عنوان مثال، صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهم‌شان سهم زیادی از بازار بورس را دارد و سرمایه‌شان در بازار بورس درصد و رقمی قابل‌توجه است، عموماً میزان همبستگی مثبت بالایی را با شاخص (S&P500) دارد. در این موارد ضریب همبستگی تقریباً یک می‌باشد.

سهام شرکت‌هایی که ارزش سهام آن‌ها در همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ بازار زیاد نیست و سرمایهٔ قابل‌توجهی در بورس ندارند نیز همبستگی مثبتی نسبت به شاخص (S&P500) دارند ولی این میزان به‌طور تقریبی رقمی بالاتر از 0.8 نمی‌باشد.

با این حال، قیمت‌های قرارداد اختیار فروش و قیمت دارایی پایه آنها، تمایل به داشتن همبستگی منفی نسبت به هم دارند. برای مرور، قرارداد اختیار فروش این حق را به مالک می‌دهد تا مقداری مشخص از سهام پایه را به قیمتی از پیش تعیین‌شده و در یک چارچوب زمانی معین بفروشد. قراردادهای اختیار فروش (Put Options) به هنگامی که ارزش سهام پایه کاهش پیدا کند، به سوددهی می‌رسند. به‌عبارتی دیگر، از آنجایی که قیمت سهام افزایش می‌یابد قیمت قرارداد اختیار فروش کاهش پیدا می‌کند، که این نشان‌دهندهٔ یک همبستگی منفی قوی (Negative Correlation) می‌باشد.

فرمول همبستگی به شرح زیر است:

مثالی از همبستگی در بورس:

مدیران سرمایه‌گذاری، معامله‌گران و تحلیل‌گران، محاسبهٔ مقدار همبستگی را امری مهم می‌دانند. زیرا مزایای کاهش ریسک سبدهای سهام مختلف به این اعداد بستگی دارند.

فایل‌های اکسل مالی و نرم‌افزارها می‌توانند به‌سرعت مقدار همبستگی را محاسبه کنند.

به‌عنوان یک مثال فرضی، تصور کنید یک تحلیل‌گر نیاز به‌حساب همبستگی برای این دو مجموعه داده دارد:

(X: (41, 19, 23, 40, 55, 57,33

(Y: (94, 60, 74, 71, 82, 76, 61

‌ سه قدم برای پیدا کردن میزان همبستگی وجود دارد. اولین قدم، جمع تمام ارقام X برای پیدا کردن مجموع (X)ها و بعد، جمع تمام ارقام Y برای گردآوری مجموع (Y) و ضرب ارقام X در ارقام متناظر در مجموعه Y و در نهایت جمع کردن آنها با یکدیگر برای به‌دست آوردن مجموع (X, Y) می‌باشد.

SUM(X) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) = 268

SUM(Y) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518

SUM(X,Y) = (41 x 94) + (19 x 60) + (23 x 74) + … (33 x 61) = 20,391

قدم بعدی این است که باید هر رقم X را به توانِ 2 برسانیم و مجموع این ارقام را برای پیدا کردن مجموع X^2) ) با هم جمع کنیم. عمل مشابه باید برای ارقام مجموعه Y اجرا شود.

SUM(X^2) = (41^2) + (19^2) + (23^2) + … (33^2) = 11,534

SUM(Y^2) = (94^2) + (60^2) + (74^2) + … (61^2) = 39,174

با توجه به اینکه تعداد داده‌های ما 7 می‌باشد (n=7) ، از فرمول زیر می‌توان برای محاسبهٔ همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟ ضریب همبستگی (r) استفاده شود:

در این مثال میزان ضریب همبستگی برابر خواهد بود با:

r = (7 x 20,391 – (268 x 518) / [SquareRoot((7 x 11,534 – 268^2) x (7 x 39,174 – 518^2))] = 3,913 / 7,248.4 = 0.54

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.