اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD

مکدی: اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. «مکدی» با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه‌ی آن محاسبه، خط مکدی است. سپس یک EMA نه‌روزه‌ی مکدی به نام «خط سیگنال» در بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که مکدی از خط سیگنال خود عبور کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع (کراس‌اوور)، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

نکات کلیدی

• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره‌ای از EMA ۱۲ اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• مکدی هنگامی که از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین (برای فروش) عبور می‌کند، سیگنال‌های تکنیکال را تحریک می‌کند.
• سرعت کراس‌اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
• مکدی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که حرکت صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است.

فرمول مکدی

مکدی با کم کردن EMA بلندمدت (۲۶ دوره‌ای) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیش‌تری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه‌ی مشاهدات در هر دوره اعمال می‌کند، به تغییرات اخیر قیمت واکنش قابل‌توجه‌تری نشان می‌دهد.

آموزش مکدی

هر زمان که EMA ۱۲ دوره‌ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA ۲۶ دوره‌ای (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، مکدی یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA ۱۲ دوره‌ای کمتر از EMA ۲۶ دوره‌ای باشد. هر چه فاصله‌ی مکدی بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه‌ی خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ی بین دو EMA در حال افزایش است.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که فاصله‌ی بین مکدی و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. اگر مکدی زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه‌ی مکدی خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی قابل توجه است استفاده می‌کنند.

مکدی در مقابل قدرت نسبی

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن این است که آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسان‌ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره‌ی زمانی پیش فرض ۱۴ دوره‌ای با مقادیر محدودشده‌ی از ۰ تا ۱۰۰ است.

مکدی رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌نماید. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دو این اندیکاتورها حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه‌های مخالفی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که مشخص می‌کند بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است؛ در حالی که مکدی نشان می‌دهد که بازار هم‌چنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت هم‌چنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایین‌تر را نشان می‌دهد یا برعکس).

محدودیت های مکدی

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را سیگنال کند، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نیافتد – و این مسأله باعث ایجاد یک مثبت کاذب می‌شود. مشکل دیگر این است که واگرایی همه‌ی معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و تعداد کافی از معکوس‌های قیمت واقعی را سیگنال نمی‌کند.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند، مثلاً در محدوده یا الگوی مثلثی به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت - حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته - قیمت باعث می‌شود مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه‌های مختلف موقعیت های مکدی

نمونه ای از کراس اوورهای مکدی

زمانی که مکدی به زیر خط سیگنال می‌رسد، تبدیل به یک سیگنال نزولی می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که مکدی از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی خواهد شد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک تقاطع تأیید شده بالای خط سیگنال هستند، تا احتمال «جعلی شدن» و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس‌اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر مکدی به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تأیید صعودی واجد شرایط است.

اگر مکدی به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله‌گران آن را یک تأیید نزولی در نظر می‌گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که مکدی اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوطه در قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که مکدی دو حد پایین‌تر در حال افزایش را تشکیل می‌دهد که با دو حد پایین‌تر کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از معامله‌گران حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله‌گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ضعف در روند باشند. با این حال، این تکنیک به اندازه‌ي واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده، یا بیش از حد فروخته شده است، و به‌زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های فنی ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

استفاده‌ی سرمایه‌گذاران از هیستوگرام مکدی به همان روشی که ممکن است از خود مکدی استفاده کنند، غیر معمول نیست. متقاطع مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم‌گیری در مورد این که کدام‌یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت‌های زمانی بین سیگنال های مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

معامله‌گران چگونه از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران از مکدی برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می‌کنند. مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، مکدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان‌دهنده‌ی تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی به یک موقعیت وارد شوند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

مکدی یک شاخص پیشرو است یا یک شاخص عقب مانده؟

مکدی یک شاخص عقب‌ماندگی است. از این گذشته، تمام داده‌های مورد استفاده در مکدی بر اساس عمل‌کرد تاریخی قیمت سهام است. از آن‌جایی که مکدی بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش‌بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از مکدی ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت مکدی چیست؟

واگرایی مثبت مکدی وضعیتی است که در آن مکدی به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علی‌رغم این‌که قیمت سهام به پایین‌ترین حد جدید رسیده است. این مفهوم به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود - از این رو با اصطلاح «واگرایی مثبت» نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما مکدی موفق به انجام این کار نشود - این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک «واگرایی منفی» از آن یاد می‌شود.

اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرا / واگرا چیست؟

بطور خلاصه اندیکاتور MACD (مک دی) یک اندیکاتور حرکتی است که مقیاس اندازه گیری روند کلی یک ارز دیجیتال را از طریق نمایش دو میانگین متحرک از قیمت ها ارائه می دهد. اندیکاتور مک دی یکی از ساده‌ترین و مفیدترین اندیکاتورهای تکنیکال است که توسط آن می‌توان نوسانات قیمت ها را سنجید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک در تحلیل فنی استفاده می‌شود. بدین صورت که متوسط قیمت ارزهای دیجیتال را در گذشته نشان داده و قیمت های فعلی را مشخص می‌کند.

دو نوع از رایج ترین میانگین های متحرک عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده: میانگینی ساده برای محاسبه متوسط قیمت یک نوع از ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص است.
2. میانگین متحرک تصاعدی: کارایی این میانگین مشابه میانگین ساده است. با این تفاوت که تاکید بیشتری روی متوسط قیمت یک نوع ارز دیجیتال در انتهای بازه زمانی (قیمت اخیر ارز) دارد. میانگین متحرک تصاعدی در حقیقت همان میانگین وزنی متوسط قیمت است. قیمت‌های کنونی شامل وزن بیشتری در محاسبه می‌شوند که این موضوع بیشتربه روند بازار اخیر ارزهای دیجیتال وابسته است.

اجزای اندیکاتور MACD :

سه جز اصلی اندیکاتورها که کاربران باید با آنها آشنا باشند عبارتند از:

۱-منحنی میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (آبی): این خط ترکیبی از دو میانگین متحرک تصاعدی است. قیمت سهام در میانگین متحرک ۱۲ روزه تصاعدی با میانگین متحرک ۲۶ روزه تصاعدی متفاوت است. لازم بذکر است که میانگین های متحرک ۲۶ روزه تصاعدی و میانگین‌های متحرک ۱۲ روزه تصاعدی شماره های پیش فرض برای اندیکاتور مک دی هستند. اگر افراد بکارایی این اندیکاتور اطمینان داشته باشند می‌توانند این شماره را تغییر دهند و از نوسان قیمت ها در دوران مختلف آگاهی یابند.

۲-خط سیگنال (نارنجی):

یک میانگین متحرک تصاعدی ۹ روزه است که به آن خط سیگنال یا Trigger می گویند. این خط در بالای میانگین متحرک همگرایی / واگرایی مک دی برای کاربران فرصت های خرید و فروش را به نمایش می گذارد.

تفاوت بین خط مک دی و خط سیگنال در گذر زمان است.

چگونگی استفاده از اندیکاتور مک دی در معاملات:

نمودار مک دی نقاط همگرا / واگرا خط مک دی و خط سیگنال را بررسی می‌کند. برای آنکه بتوان کارکردهای مک دی را بهتر درک نمود، باید بیشتر بر روی خط مک دی (آبی) که در دو طرح اصلی بکار می رود، تمرکز نمود.

متقاطع شدن خط عبور صفر / خط عبور مرکزی:

هنگامی که خط عبور مک دی بالای صفر باشد = خرید

هنگامی که خط عبور مک دی زیر صفر باشد = فروش

این نمونه ساده ترین طرح از این دو خط است. نکته قابل توجه در این مثال، نادیده گرفتن خط سیگنال (خط نارنجی) است. این مثال تنها روی خط مک دی و خط عبور صفر / خط عبور مرکزی متمرکز شده است.

خط مک دی اغلب مابین خط مرکزی در نوسان است و در نقطه صفر (خط سیاه) متمرکز می شود. اگر خط مک دی بالای خط مرکزی باشد در سیگنال مثبت قرار دارد. این اتفاق زمانی می افتد که میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک تصاعدی ۲۶ روزه باشد. (خط مک دی از تفاوت بین میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه و میانگین متحرک تصاعدی ۲۶ روزه ساخته می شود).

در مثال بالا خط مک دی در بالای خط مرکزی قرار داردو مناطق مشخص شده سبز، حرکت صعودی قیمتها را نشان می دهد. هنگامی که سیگنال مثبت است، میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه (بالاتر از خط صفر) می باشد؛ زیرا قیمت های اخیر (در ۱۲ روز اخیر) نشان دهنده حرکت صعودی بیشتر در مقایسه با میانگین قیمت متوسط ۲۶ روزه است. بنابراین هنگامی که میانگین متحرک تصاعدی (یا میانگین وزنی متوسط قیمت) وزنش بیشتر از قیمت های اخیر در محاسبه باشد؛حرکت قیمت ها در این میانگین بالاتر از قبل می رود.

خط سیگنال منفی: وقتی که خط مک دی پایین تر از خط صفر یا خط مرکزی باشد سیگنال منفی است. زمانی سیگنال منفی است که میانگین متحرک تصاعدی ۱۲ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک تصاعدی ۲۶ روزه باشد (زیر خط صفر). این بدان معنی است که قیمت های اخیر (در ۱۲ روز اخیر) نشان دهنده یک حرکت نزولی بیشتر در مقایسه با میانگین قیمت متوسط ۲۶ روزه است؛ بنابراین میانگین متحرک تصاعدی وزنش کمتر از قیمت های اخیر است. اندازه حرکت قیمت ها در این میانگین کمتر از قبل است.

متقاطع شدن خط سیگنال:

هنگامی که خط عبور مک دی بالاتر از خط سیگنال باشد = خرید

هنگامی که خط عبور مک دی پایین تر از خط سیگنال باشد = فروش

Bullish Crossover: (بازار گاوی در وال استریت شرایطی است که در آن همه چیز در اقتصاد، عالی است که این مساوی با رونق اقتصادی است)یک خط سیگنال مثبت است و زمانی اتفاق می افتد که خط مک دی (خط آبی) بالاتر از خط سیگنال و در حالت صعودی قرار گیرد. در مثال بالازمانی که بازار در این وضعیت قرارگرفته رونق اقتصادی عالی بوده و قیمت‌ها به شدت افزایش اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD یافته است.

Bearish Crossover: (بازارخرسی در وال استریت شرایطی است که دران همه چیز درشرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد واین مساوی با رکود اقتصادی است)یک خط سیگنال منفی است که زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی (خط آبی) پایین‌تر از خط سیگنال و در حالت نزولی قرار گیرد. در مثال بالا هنگامی که این وضعیت وجود داشته‌ قیمت ها به شدت کاهش یافته است.

استفاده از مک دی در سایت Tradingview :

سایت Tradingview شاید یکی از بهترین پلت فورم چارت های رایگان باشد که افراد می‌توانند برای اجرای تحلیل‌های تکنیکال از آن استفاده نمایند. هر چند هر کاربری بصورت رایگان، حداکثرمی تواند از سه اندیکاتور تکنیکال استفاده نماید. کاربران می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال را روی چارت خود با مراحل زیر اضافه نمایند:

آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده

همانطور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، اندیکاتور است. به کمک اندیکاتور می‌توان روند، شتاب قیمت و المان‌های دیگر را اندازه گیری کرد که در تصمیم گیری هایی مثل ورود، خروج و غیره بسیار به کار می‌آیند. از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در تحلیل یک سهم کاربرد دارد، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله بنا داریم تا کاملا در مورد آن بحث کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد موضوعات زیر بيشتر صحبت کنیم.

اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است که به صورت اختصاری MACD نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۰ بود که اندیکاتور مکدی ارائه شد، اما اهمیت و کارایی آن در سده جدید بیشتر مشخص شد و مورد استفاده فراوان قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بسیاری از اندیکاتورها در یکی از دو دسته اندیکاتورهای روندنما یا مومنتوم طبقه بندی می‌شوند، در حالی که این اندیکاتور می‌تواند ویژگی‌های هر دو را با هم داشته باشد. در واقع قدرت، شتاب و جهت روند قیمتی در این اندیکاتور مشخص می‌شود که بیشتر با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌گردد.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور مکدی وجود دارد، یک نوع کلاسیک و دیگری نوع جدید که تا حدودی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند. با این حال کارایی این دو مدل تقریبا مشابه است. با توجه به شکل، اندیکاتوری که در بخش بالایی نمایش داده شده، شامل یک هیستوگرام (خطوطی که به صورت عمودی و به رنگ مشکی هستند) و دو خط آبی و قرمز می‌باشد. خط آبی خط مکدی و خط قرمز، خط سگینال نام دارد. در بخش پایینی شکل، اندیکاتور مکدی جدید را ملاحظه می‌کنید که خط مکدی در آن وجود ندارد و فقط شامل هیستوگرام و خط سیگنال است. در واقع هیستوگرام در اندیکاتور جدید، نوسانی مشابه خط مکدی در اندیکاتور کلاسیک دارد. اما از این دو نمودار چگونه می‌توان استفاده کرد؟ در بخش بعدی این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای این منظور، به دو اندیکاتور از نوع میانگین متحرک نمایی احتیاج داریم، یک ميانگين متحرک کوتاه در بازه ۱۲ روزه و یک میانگین متحرک بلند در بازه ۲۶ روزه. اختلاف بین این دو نمودار، اندیکاتور مکدی را برای ما مشخص خواهد کرد. حال اگر یک میانگین متحرک نمایی با بازه ۹ روزه را به همراه این دو در نظر بگیریم، نمودار خط سیگنال در اندیکاتور مکدی بدست خواهد آمد. اکنون با توجه به شکل، اگر بخواهیم شتاب یک روند قیمتی را رصد کنیم، می‌توانیم بگوییم که اگر خط سیگنال از هیستوگرام در سطح بالاتری قرار بگیرد، شتاب قیمتی منفی و اگر خط سیگنال در سطح پایینتری نسبت به هیستوگرام واقع شود، روند مثبت خواهد بود. در ادامه این توضیحات، اکنون فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند نزولی است، اما هیستوگرام رفته رفته در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد که نشان از افزایش شتاب قیمتی سهم دارد یا بالعکس در یک روند صعودی، هیستوگرام رفته رفته در بخش پایینی خط سیگنال واقع می‌شود که خبر از کند شدن شتاب قیمتی سهم می‌دهد.

با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت که روندها قبل از پایان یافتن به خوبی قابل پیش بینی خواهند بود. نکته بعدی در مورد اندیکاتور مکدی این است که هرگاه هیستوگرام یا نمودار مکدی زیر خط صفر واقع شد، نمایانگر یک روند منفی یا نزولی و هرگاه بالای خط صفر واقع شد، نمایانگر روند مثبت یا صعودی است. در واقع اگر یک نمودار قیمتی را با این اندیکاتور مطابقت دهید، ملاحظه خواهید کرد که در زمانی که هیستوگرام زیر صفر است، نمودار قیمت روند نزولی و در هنگامی که بالای صفر است، روند صعودی دارد. از طرفی اگر شرایط به گونه ای پیش برود که دو نمودار میانگین کوتاه و بلند مدت بر هم انطباق پیدا کرده یا بر هم مماس شوند، نمودار مکدی یا هیستوگرام به سمت صفر میل پیدا می‌کند و کمترین مقدار خود را دارا خواهد بود، مخصوصا اگر نمودار هیستوگرام از بالای صفر به پایین یا بالعکس وارد شود، نقطه مد نظر را می‌توان نقطه بازگشت یا Reversal point در نظر گرفت. در ادامه اما این نکته را نیز همواره مد نظر داشته باشید که لزوما هر پوزیشنی مشابه پوزیشن فوق، به معنای نقطه بازگشت نیست، مثلا در شکل زیر، فقط آخرین نقطه است که یک نقطه بازگشتی است، چرا که هم تغییر فاز (یا اصطلاحا تغییر علامت جبری هیستوگرام) رخ داده و هم هیستوگرام به سمت صفر میل کرده(رسیده) است. بقیه موارد را نه به عنوان یک نقطه بازگشت اما به عنوان یک اصلاح می‌توان قلمداد کرد.

یکی از مواردی که این اندیکاتور به کار می‌آید، در زمانی است که می‌خواهید لحظه ورود یا خروج به یک سهم را برآورد کنید. به این صورت که هر زمان، دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع کنند، بسته به شرایط، سیگنال ورود یا خروج به یک سهم می‌تواند تلقی شود. مورد بعدی واگرایی یا همگرایی نمودار قیمت یک سهم است که با مقایسه خط سیگنال با نمودار میله ای قیمت، این تشخیص امکان پذیر خواهد بود.

اگر بنا است که از این اندیکاتور در تحلیل سهم های بازار بورس ایران استفاده کنید، بد نیست این ترفند را در پروسه تحلیل خود به کار ببرید: هنگامی که یک تغییر فاز از سمت منفی به مثبت را در هیستوگرام مشاهده کردید، این را به عنوان یک سیگنال ورود در نظر گرفته و وارد معامله شوید. از طرفی برای خروج از معامله نیز، زمانی که خط سیگنال، اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD نمودار هیستوگرام را قطع کرده و در بالای آن قرار گرفت، این حالت را به عنوان پوزیشن فروش بدانید و از معامله خارج شوید.

همانطور که پیش از این دانستید، علاوه بر اینکه اندیکاتور مکدی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود، خروج و بازگشت اطلاعات مناسبی را از قیمت یک سهم به شما ارائه دهد، که می‌تواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به شما کمک شایانی بنماید. به این صورت که هر چه طول میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد، روند قیمتی که دنبال می‌کنید، قویتر بوده و هر چه این مقدار کمتر شود احتمال بازگشت و تغییر روند بیشتر خواهد بود.

با توجه به توضیحی که در بخش‌های قبلی ارائه شد، اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به صورت بازه ۱۲ روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت، بازه ۲۶ روزه برای میانگین متحرک بلند مدت و بازه ۹ روزه برای خط سیگنال بنا نهاده شد. دلیل این زمانبندی این بود، که در آن زمان، در ۶ روز هفته معاملات بازار صورت می‌گرفت و بازه ۱۲ روزه نمایانگر دو هفته کاری، بازه ۹ روزه یک هفته و نیم و بازه ۲۶ روزه نمایانگر یک ماه کاری بدون تعطیلات بود. با توجه به اینکه بازار بورس ما در ایران، ۵ روز کاری دارد، تقسیم بندی زمانی مناسب برای اندیکاتور مکدی می‌تواند به صورت ۱۰ روزه برای میانگین کوتاه مدت، ۱۵ روزه برای میانگین بلند مدت و ۲۲ روزه برای میانگین بلند مدت، در نظر گرفته شود.

واگرایی یا تضاد زمانی رخ می‌دهد که در برهه ای از زمان، نمودار قیمت با اندیکاتور به گونه ای متفاوت رفتار کند. با مشاهده چنین رفتاری در اندیکاتور، می‌توان وقایع نزدیکی مثل تغییر روند را پیش بینی کرد و به موقع و به دور از هر گونه هیجان پوزیشن مناسب را در معامله مشخص نمود. همچنین لازم به ذکر است که واگرایی فقط در اندیکاتور مکدی تعریف نمی‌شود و در اندیکاتورهایی مثل RSI، MFI و CCI نیز چنین حالتی قابل اثبات است، اما در اندیکاتور مکدی این این مسئله نمود بیشتری دارد. با توجه به تصویر آورده شده در این بخش، نمودار قیمتی دو قله قیمتی را فتح کرده اما نمودار مکدی در حال کوچک شدن است. این خود، نمونه بارزی از یک واگرایی است که به یک تحلیلگر آگاه هشدار می‌دهد که با کمتر شدن حجم معاملات ممکن است روند تغییر پیدا کند. در مجموع واگرایی به شما این هشدار را می‌دهد که اگر یک سهم را دارید وارد پوزیشن فروش شوید یا اگر آن سهم را ندارید، فعلا از خرید آن صرف نظر کنید. این را نیز باید اضافه کنیم که واگرایی در روند منفی یا نزولی بر روی دره‌ها قابل ملاحظه است، در حالی که این ویژگی در روند صعودی، بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

در حالت عادی، واگرایی به گونه است که شما را از یک تغییر روند در نمودار قیمتی سهم آگاه می‌کند. یعنی به نوعی نمودار اندیکاتور زودتر از نمودار سهم وقوع چنین اتفاقی را مشخص می‌کند، در حالی که در واگرایی مخفی عکس این اتفاق رخ می‌دهد و واگرایی در اندیکاتور نمایانگر ادامه پر قدرت روند قیمتی خواهد بود. این حالت همچنین در زمانی بروز پیدا می‌کند که سهم در انتهای یک اصلاح زمانی قیمت قرار بگیرد.

با توجه به توضیحات گفته شده و در پایان این مقاله این نکته را نیز باید همواره مد نظر داشته باشید که خروجی این اندیکاتور به تنهایی سیگنال مطمئنی برای گرفتن یک تصمیم درست محسوب نمی‌شود و می‌بایست از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای این منظور بهره مند شد. از اندیکاتورهایی که می‌توان با اندیکاتور مکدی استفاده کرد، اندیکاتور RSI و EMA است که به صورت ترکیبی می‌شود از این سه گزینه در قالب یک استراتژی استفاده کرد. در پایان این مقاله از شما دعوت می‌کنیم تا به آموزش‌های دیگر بخش‌های وبسایت مراجعه فرمایید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

آموزش اندیکاتور MACD: واگرایی خط مک دی با اوج و کف‌های قیمتی

اگر اوج یا کف‌های قیمتی تشکیل شده در بازار توسط اوج یا کف‌های خط MACD تائید نشوند، می‌گوییم که بازار واگرایی دارد. واگرایی دو نوع است. واگرایی صعودی، که در آن بازار کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت می‌کند، اما در عین حال خط MACD متناظر با آن کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند. کف قیمتی پایین‌تری که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر روند نزولی فعلی بازار است، اما کف قیمتی متناظر با آن که در خط MACD تشکیل شده و بالاتر از کف قبلی است نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته است. با این حال بایستی توجه داشت تا وقتی که خط MACD در زیر خط میانی یا صفر قرار دارد، روند بازار متمایل به نزولی خواهد بود. در واقع تضعیف قدرت فروشندگان از تغییر روند در آینده نزدیک و یا شروع رالی صعودی در بازار حکایت دارد.

سیگنال فروش اندیکاتور MACD:

واگرایی نزولی خط MACD با اوج های قیمتی از سقوط قیمت ها در آینده نزدیک حکایت دارد.

در نمودار چهارساعته EURUSD شاهد تشکیل اوج‌های قیمتی بالاتری در بازار هستیم اما درست در همین حین اوج‌های تشکیل شده در خط MACD نزولی هستند. این یعنی هر چند هنوز حرکات قیمتی بازار متمایل به صعودی است، اما قدرت خریداران کاهش یافته است و باید انتظار کاهش قریب الوقوع قیمت‌ها را داشت. این واگرایی نزولی به خوبی عمل کرده است.
بایستی در استفاده از واگرایی‌ها احتیاط کرد. واگرایی نزولی معمولاً در روندهای صعودی قوی ظاهر می‌شود و واگرایی صعودی هم در روندهای نزولی قوی. روندهای صعودی معمولاً با حرکات قوی شروع می‌شوند که موجب تقویت مومنتوم یا قدرت خریداران می‌شود. در ادامه هر چند که شاید روند صعودی ادامه یابد، اما خط اندیکاتور نمایش واگرایی مک دی MACD مک دی به آرامی افت خواهد کرد. تا زمانی که خط مک دی در بالای صفر قرار دارد، قدرت فروشندگان شاید کاهش یابد، اما خریداران همچنان بر بازار تسلط خواهند داشت. در روندهای نزولی هم برعکس این پدیده را شاهد خواهیم بود.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD:

واگرایی صعودی خط MACD با کف های قیمتی از بازگشت صعودی بازار در آینده نزدیک حکایت دارد.

به نمودار چهارساعته EURUSD نگاه کنید. همان طور که ملاحظه می‌شود EURUSD کف‌های قیمتی پایین‌تری را ثبت کرد و اگر این کف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم، پاره خط نزولی قرمز رنگ را شاهد خواهیم بود. در همین حال خط MACD که با رنگ آبی در اندیکاتور مک دی نمایش داده می‌شود، کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت کرده است. این یعنی قدرت فروشندگان در حال کاهش است. هر چند که این واگرایی صعودی منجر به تغییر روند بازار نشده، اما از رالی صعودی قریب‌الوقوعی در بازار حکایت داشت.

آشنایی با اندیکاتور MACD

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتور‌ها قصد داریم به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی اولیه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.

از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش می‌کند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه می‌کند.
2. خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه می‌کند.
3. هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش می‌دهد.

نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما می‌توانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.

نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی می‌باشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی وجود دارد، یعنی یک تضادی بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا می‌کنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌توانید مثالی از وجود واگرایی بین اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.

سیگنال خرید و فروش با MACD

همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی می‌باشد. این استراتژی به این شکل است که تریدر‌ها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.

توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگو‌های کندلی و الگو‌های نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.

به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام می‌دهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.