روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور «استوکاستیک» در تحلیل تکنیکال

«استوکاستیک» یکی از اندیکاتورهای رویکرد تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط یک سرمایه‌گذار و تریدر آمریکایی به نام «جورج لین» توسعه داده شد و امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تحلیل بازارها توسط معامله‌گران شده است.

«استوکاستیک» در واقع اندازه‌گیری رابطه‌ی بین قیمت یک ورقه بهادار و یک دامنه قیمتی است. یعنی این اندیکاتور یک قیمت مشخص در یک جلسه معاملاتی را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را اندازه‌گیری می‌کند و جایگاه این قیمت را تعیین می‌کند و به همین دلیل اندیکاتور استوکاستیک معمولا از حجم و قیمت سهم تبعیت نمی‌کند.

استوکاستیک امروزه بسیار محبوب است و یکی از دلایل محبوبیت آن استفاده آسان از آن و درجه نسبتا بالای دقت در تعیین موقعیت‌های خرید و فروش است.

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تعیین نقاط بیش‌خرید (Overbought) و بیش‌فروش (Oversold) است. در واقع فلسفه ایجاد و توسعه اندیکاتور استوکاستیک این است که به ما بگوید روند چه زمانی نقاط اشباع خود می‌رسد و به همین دلیل معمولا از آن برای تعیین نقاط برگشت روند استفاده می‌شود. همچنین در موج‌های بزرگ استفاده از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط انتهایی موج‌های کوچک نیز کاربرد دارد.

اجزای استوکاستیک

اندیکاتور «استوکاستیک» دارای دو جزء بسیار مهم است: خط %K و خط %D. خط %K مکان یک قیمت مشخص نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۱۴ روز اخیر (در اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دوره استاندارد ۱۴ برای محاسبه استفاده می‌شود) را نشان می‌دهد. معمولا از خط %K به عنوان «استوکاستیک سریع» و از خط %D به عنوان «استوکاستیک کند» یاد می‌کنند. فرمول %K به شرح زیر است:

خط %D نیز از مووینگ اَوریج ساده ۳ روزه خط %K به دست می‌آید.

نحوه‌ی کارکرد استوکاستیک

استوکاستیک در بازه بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و منطقه تعادلی آن بین ۲۰ تا ۸۰ است. معمولا ناحیه‌ی بالای ۸۰ ناحیه بیش‌خرید و ناحیه زیر ۲۰ دامنه بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که نمودار استوکاستیک در دامنه بالای ۸۰ قرار بگیرد از آن تحت عنوان محدوده بیش‌خرید نام برده می‌شود و در صورتی که این نمودار به ناحیه زیر ۲۰ روش معامله با اندیکاتور استوکستیک برود در محدوده بیش‌فروش قرار گرفته است.

این دو ناحیه مورد نظر نواحی مهمی در تحلیل هستند چرا که احتمال بازگشت روند در این نواحی وجود دارد اما این بدین معنا نیست که برگشت روند قطعی است. در روندهای پرقدرت احتمال اینکه منطقه بیش‌خرید و بیش‌فروش ادامه‌دار باشد زیاد است لذا این نمودار در تعیین نقاط برگشت روند قطعیت ندارد و این نکته بسیار مهمی در استفاده از این اندیکاتور است. تریدر تنها می‌تواند «احتمال» برگشت روند را در این نقاط مهم مشخص کند.

سیگنال‌دهی استوکاستیک

سیگنال‌دهی استوکاستیک نیز در صورت آشنا بودن با این اندیکاتور نسبتا ساده است. هرگاه هر دو خط در منطقه زیر ۲۰ قرار بگیرند و %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند سیگنال خرید صادر شده است که نشانه برگشت روند و افزایش تقاضا در بازار است. در این حالت احتمال بازگشت خریداران به بازار وجود دارد که می‌توانند بر بازار حاکم شوند. اما زمانی که استوکاستیک در منطقه بالای ۸۰ قرار دارد هرگاه خط %K از بالا به پایین خط %D را قطع کند نشان‌دهنده انتهای روند صعودی و اعلام سیگنال فروش است. این حالت احتمال بازگشت فروشندگان به بازار را نشان می‌دهد.

نقطه ضعف استوکاستیک

یکی از مهمترین نقاط ضعف اندیکاتور استوکاستیک این است که ممکن است به کرات سیگنال اشتباه معاملاتی را صادر کند. یعنی گاهی اوقات استوکاستیک سیگنال خرید یا فروش را صادر می‌کند اما روند قیمت از آن تبعیت نمی‌کند در نتیجه سناریو با شکست مواجه می‌شود. این اتفاق ممکن است بارها رخ بدهد و یک معامله‌گر حرفه‌ای معمولا از این اشتباهات آگاه است.

در این حالت بهترین راه این است که معامله‌گر روند قیمت را به عنوان یک «فیلتر» در نظر بگیرد؛ بدین معنا که روند قیمت را دنبال کند و تنها زمانی سیگنال استوکاستیک را جدی بگیرد که هم‌راستا با روند قیمت باشد و انحراف ناگهانی نسبت به هم نداشته باشند. یعنی سیگنالی که استوکاستیک صادر می‌کند منطقی باشد نه اینکه نسبت به قیمت فاصله معنادار داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور اولین بار توسط جورج لین ایجاد شد و از اواخر دهه 1950 به طور معمول در دسترس بوده است، که قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت را در یک دوره از پیش تعیین شده تخمین می زند Stochastic به طور کلی به طور کلی به عنوان نوسانگر شناخته می شود که از قیمت سهام و حجم معاملات پیروی نمی کند، اما آنچه در اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

فرمول های اندیکاتور استوکاستیک :

در ابتدا باید در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید و اشباع فروش خیلی مهم است، معمولاً بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند از 20 تا 80 است(البته محدوده اصلی که در آن نوسان می کند بین 0 تا 100 است) در موارد مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است شناخته شود و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد روبه رو گردید، نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد و همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول:

L5: پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 5 روزه اخیر

H5: بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 5 روزه اخیر

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد، به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند.

نتیجه گری از آموزش اندیکاتور Stochastic

از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت دارند سهام استفاده ی شود و در این محدوده است و در این محدوده است که شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش به طور کامل بررسی می شود، تنظیمات این اندیکاتور به چشم انداز معاملاتی معامله گران بستگی دارد، زمانی که چارچوب زمانی کوتاه مدت را انتخاب می کنیم شاهد نوسانات زیادی در نقاط اشباع ( خرید و فروش) هستیم.

ولی اگر تایم فریم های طولانی تری را انتخاب کنیم، نوسانات کمتر قابل توجه است زیرا بازه زمانی معاملات طولانی تر شده است در نهایت، این اندیکاتور به معامله گر اجازه می دهد تا سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

راهنمای جامع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

من همیشه حیرت زده می‌شوم وقتی که میبینم بعضی از تریدرها بدون اینکه یک اندیکاتور را درک کنند از آن استفاده می‌کنند. یا حتی بدتر؛ از اندیکاتورها به شکل غلطی استفاده می‌کنند چون هیچگاه وقت نگذاشته‌اند تا نگاهی به درون آن اندیکاتور بیاندازند.

در این مطلب به شما کمک خواهیم کرد تا اندیکاتور استوکاستیک را درک کنید و بدانید که چکار می‌کند و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنید. با طلاچارت همراه باشید…

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد قدرت روند و مومنتوم به ما ارائه می‌دهد. همانطور که در ادامه خواهیم دید این اندیکاتور حرکات قیمت را آنالیز کرده و به ما نشان می‌دهد که سرعت و قدرت آنها به چه صورتی می‌باشد.

این یک نقل قول از “جورج لین (George Lane)” خالق اندیکاتور استوکاستیک است:

“ استوکاستیک مومنتوم قیمت را اندازه گیری می‌کند. اگر یک موشک را در ذهن‌تان مجسم کنید، قبل از اینکه به پایین برگردد باید سرعت خود را کم کند. مومنتوم همیشه قبل از قیمت جهت خود را عوض می‌کند “.

مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به سراغ روش استفاده از استوکاستیک برویم، باید به طور واضح بدانیم که مومنتوم دقیقا چیست.

وبسایت Investopedia مومنتوم را به این صورت تعریف می‌کند: “ مومنتوم نرخ شتاب روش معامله با اندیکاتور استوکستیک قیمت یک دارایی (سهام، ارز، کالا و …) می‌باشد “ .

من همیشه علاقه دارم بدون اینکه به سراغ جزئیات ریاضیاتی بروم، ببینم که یک اندیکاتور چگونه قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند. در ادامه روش آنالیز قیمت توسط استوکاستیک را بررسی خواهیم کرد.

استوکاستیک یک رنجی قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و یا یک کندل آنالیز می‌کند. تنظیمات معمول برای استوکاستیک ۵ یا ۱۴ دوره/کندل می‌باشد. این بدان معناست استوکاستیک بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در این بازه زمانی را بدست آورده و با قیمت پایانی (Close) مقایسه می‌کند.

در دو مثال بعدی این موضوع را به صورت عملی خواهیم دید. برای این دو مثال از استوکاستیک با تنظیمات ۵ استفاده خواهیم کرد که به معنای در نظر گرفتن ۵ کندل آخر خواهد بود.

مثال اول: استوکاستیک با رقم بالا

زمانی که رقم استوکاستیک بالاست بدان معنا می‌باشد که قیمت در نزدیکی سقف بازه زمانی مدنظر بسته شده است.

در تصویر زیر می‌بینیم که کف بازه زمانی مدنظر قیمت ۶۰ دلار و سقف آن ۱۰۰ دلار بوده است (یک محدوده ۴۰ دلاری). آخرین کلوز قیمت در این محدوده ۵ کندلی نیز عدد ۹۵ دلار را نشان می‌دهد که بسیار نزدیک به همان سقف ۱۰۰ دلار می‌باشد. استوکاستیک عدد ۸۸% را به ما نشان می‌دهد که فقط ۱۲% تا سقف محدوده مدنظر فاصله دارد.

فرمول محاسباتی استوکاستیک به صورت زیر می‌باشد.

Stochastic Value = [(Close – Low) / (High – Low)] x 100

بنابراین برای مثال بالا به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

(تقریبا همان ۸۸) Stochastic Value = [(95 – 60) / (100 – 60)] x 100 = 87.5

از این رقم استوکاستیک می‌توانید متوجه شوید که حرکت صعودی قیمت در این بازه ۵ کندلی بسیار قوی بوده است.

مثال دوم: استوکاستیک با رقم پایین

زمانی که رقم استوکاستیک پایین باشد نشان دهنده این است که مومنتوم قیمت در جهت نزولی پرقدرت می‌باشد. در مثال پایین می‌بینیم که قیمت تنها ۵ دلار مانده به کف بازه ۵ کندلی مدنظر کلوز کرده است.

سقف بازه ۸۰، کف بازه ۵۰ و کلوز بازه ۵۵ می‌باشد.

(تقریبا ۱۷) Stochastic Value = [(55 – روش معامله با اندیکاتور استوکستیک 50) / (80 – 50)] x 100 = 16.6

بنابراین طبق محاسبات بالا استوکاستیک عدد ۱۷% را به ما نشان می‌دهد که موید قدرت نزولی بازار است.

چگونه استوکاستیک را به نمودار قیمت اضافه کنیم؟

در نرم افزار متاتریدر کافیست کلید‌های Ctrl و N را بزنید تا پنجره Navigator باز شود. اکنون روی علامت مثبت کنار Oscillators کلیک کنید تا لیستی در زیر آن نمایش داده شود. سپس در این لیست دو بار روی Stochastic Oscillators کلیک کنید تا روی نمودارتان ظاهر شود.

در نرم افزار تحت وب Trading View یا سایت‌هایی که بر پایه پلتفرم تریدینگ ویو ساخته شده‌اند کافیست روی گزینه Indicators کلیک کنید و سپس در بخش بالای پنجره ظاهر شده عبارت Stochastic را تایپ کنید. در نهایت روی گزینه Stochastic کلیک کنید.

ساختار استوکاستیک

ساختار تشکیل دهنده استوکاستیک شامل دو خط K% و D% می‌باشد. خط K سریع‌تر از D است و نوسانات بیشتری دارد. به این دو خط، خطوط سریع و کند نیز گفته می‌شود. یکی از سیگنال‌هایی که این دو خط تولید می‌کنند، قطع کردن D توسط K می‌باشد. در صورتی که K از پایین D را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید تلقی خواهد شد. اما اگر K از بالا D را رو به پایین قطع کند یک سیگنال فروش خواهیم داشت. همچنین بهتر است که این قطع شدن خطوط توسط یکدیگر در نواحی بیش خرید و بیش فروش که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت رخ بدهند.

همچنین لازم به ذکر است که نباید از چنین سیگنال‌هایی به تنهایی استفاده نمایید و بهتر است که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب روش معامله با اندیکاتور استوکستیک کنید.

نواحی بیش خرید و بیش فروش

نواحی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold) یکی از مسائلی هستند که بسیار دچار تفسیر غلط توسط تریدرها می‌شوند. حال به این موضوع نگاهی کرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استوکاستیک ناحیه بیش خرید و بیش فروش را به شما نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور مومنتوم را به شما نشان می‌دهد.

به طور کلی تریدرها تمایل دارند که بگویند وقتی قیمت بالای ۸۰ است به معنای بیش خرید و وقتی زیر ۲۰ است به معنای بیش فروش می‌باشد. سپس از این تفسیر خود نتیجه می‌گیرند که چون قیمت در محدوده بیش خرید یا بیش فروش است شانس برگشت قیمت در جهت مخالف وجود دارد.

تفسیر بالا کمی خطرناک است!

همانطور که در بالا اشاره کردیم، وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است بدان معناست که روند قیمت قوی می‌باشد. رقم بالای استوکاستیک یعنی اینکه قیمت قادر به کلوز در نزدیکی سقف بازه مدنظر بوده است و می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. بنابراین زمانی که در طی یک روند استوکاستیک در بالای ۸۰ برای مدت طولانی میماند روش معامله با اندیکاتور استوکستیک به معنای مومنتوم بالای آن روند می‌باشد نه اینکه شما خودتان را برای فروش آماده کنید!

تصویر زیر رفتار استوکاستیک را در طی یک روند صعودی و یک روند نزولی بلند مدت نشان می‌دهد. در هر دو مورد استوکاستیک برای مدتی در ناحیه بیش خرید (بالای ۸۰) و ناحیه بیش فروش (زیر ۲۰) مانده و حرکت قیمت نیز کماکان در همان جهت قبلی ادامه یافته است.

سیگنال‌های استوکاستیک

بالاخره به بخش اصلی این مطلب رسیدیم. جایی که می‌خواهیم به شما سیگنال‌های مختلف استوکاستیک و روش‌هایی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند را نشان دهیم.

۱- ترید بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading)

زمانی که می‌بینید استوکاستیک ناگهان در یک جهت خاص شتاب می‌گیرد و دو خط آن از هم باز می‌شوند، آنجا می‌تواند شروع یک روند جدید باشد. حتی اگر بتوانید شکست یک روش معامله با اندیکاتور استوکستیک ناحیه رنج را پیدا کنید بهتر نیز خواهد بود.

۲- دنبال کردن روند (Trend Following)

تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد نشان دهنده این است که روند همچنان معتبر است.

۳- برگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک تغییر مسیر داده و از ناحیه بیش خرید یا بیش فروش خارج می‌شود، می‌تواند یک پیشبینی در جهت برگشت روند باشد. همانطور که کمی بعد خواهیم دید می‌توانیم این مورد را با میانگین‌های متحرک یا خطوط روند نیز ترکیب کنیم.

• نکته مهم: زمانی که به دنبال یک برگشت صعودی هستیم، نیاز است تا خط سبز رنگ استوکاستیک به بالای خط قرمز رنگ برود و از ناحیه بیش فروش خارج شوند. در حالتی که به دنبال برگشت نزولی باشیم، خط سبز باید به زیر خط قرمز رفته و از ناحیه بیش خرید خارج شوند.

۴- واگرایی‌ها (Divergences)

به مانند تمامی اندیکاتورهایی که مومنتوم را اندازه گیری می‌کنند، واگرایی‌ها نیز بخشی از سیگنال‌هایی هستند که توسط این دسته از اندیکاتورها تولید می‌شوند. واگرایی‌ها می‌توانند ایده‌هایی در مورد تغییر یا حداقل اتمام یک روند را به ما بدهند.

به نمونه‌هایی از واگرایی‌ها در تصاویر زیر توجه کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچگاه از واگرایی‌ها به صورت خام استفاده نکنید. منظور از عدم استفاده از واگرایی به صورت خام این است که نباید تنها به صرف دیدن یک واگرایی وارد معامله شویم. باید دید که آیا فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که واگرایی مدنظر ما را تایید کنند یا خیر. از این فاکتورها می‌توان همتراز شدن واگرایی با یک سطح مهم یا یک خط روند یا عوامل دیگر نام برد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که واگرایی مدنظر ما در ناحیه مهمی از لحاظ پرایس اکشن واقع شده است. به صورت خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که به یک کف قیمتی رسیده‌ایم (ناحیه تقاضا). همچنین در اینجا یک سطح فیک آوتی نیز داشته‌ایم که باز هم سیگنال مهمی در جهت برگشت قیمت است. در صورتی که با فیک‌ آوت‌ها آشنایی ندارید می‌توانید این مطلب را در طلاچارت مطالعه کنید.

بنابراین در اینجا دو عامل دیگر علاوه بر واگرایی وجود دارند که احتمال برگشت و حرکت صعودی قیمت را می‌دهند.

ترکیب استوکاستیک با سایر ابزارهای تکنیکال

مانند سایر ابزارهای تکنیکال شما نباید استوکاستیک را به تنهایی مورد استفاده قرار دهید. برای اینکه سیگنال‌های بهتری دریافت کنید و کیفیت معاملات خود را افزایش دهید، می‌توانید استوکاستیک را با سه ابزاری که در ادامه اشاره خواهیم کرد ترکیب کنید.

۱- میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزارهای خوبی برای ترکیب با استوکاستیک باشند. چرا که به خوبی سیگنال‌ها را فیلتر می‌کنند. همیشه سعی کنید در جهت میانگین متحرک معاملات خود را انجام دهید. یعنی تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بود به دنبال سیگنال‌های خرید استوکاستیک باشید. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، سیگنال‌های فروش استوکاستیک را در نظر بگیرید.

۲- الگوهای قیمتی

چه به عنوان یکی تریدر مبتنی بر شکست (Breakout Trader) و چه به عنوان یک تریدر برگشتی (Reversal Trader) شما باید الگوهای قیمتی مثل مثلث‌ها، کنج‌ها، مستطیل‌ها و … را زیر نظر داشته باشید. زمانی که شکست در یکی از ضلع‌های این الگوها رخ داد و همزمان شتاب استوکاستیک نیز افزایش یافت، فرصت مناسبی برای انجام معامله خواهد بود.

۳- خطوط روند

از استوکاستیک می‌توان برای ترید بر اساس خطوط روند نیز استفاده کرد. هم در زمانی که قیمت روی خط روند قرار می‌گیرد و هم در زمانی که خط روند شکسته می‌شود می‌توان از تایید استوکاستیک بهره برد.

در تصویر زیر می‌بینید که در دو مورد زمانی که قیمت به خط روند صعودی برخورد کرده است، استوکاستیک نیز در حال خروج از ناحیه بیش فروش بوده و بعد از آن نیز قیمت حرکت صعودی خوبی را انجام داده است.

در این مطلب سعی کردیم تا اندیکاتور استوکاستیک را از تمامی زاویا بررسی کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها حتما به یاد داشته باشید که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب نمایید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور تصادفی – استوکاستیک یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار فارکس است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش کنید، باید سرعت ان را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد. 2 خط شبیه خطوط MACD هستند، به این معنی که یک خط سریعتر از دیگری است.

چگونه با استفاده از Stochastic به معاملات فارکس بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر شما گفتید روش معامله با اندیکاتور استوکستیک که قیمت کاهش می یابد، شما کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

بسیاری از معامله گران فارکس به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص نشان دادن این امراست که بازرا چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، شما یاد خواهید گرفت که از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.

روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

معامله‌ گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته می‌شود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.

این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه می‌کند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.

نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور Stochastic RSI

در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت می‌کند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این روش معامله با اندیکاتور استوکستیک حساسیت و ناپایداری کم‌تر شود چه کاری باید انجام دهیم؟

برخی تحلیل‌گران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ استفاده می‌کند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

مثلا اگر یک میانگین متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.

تشخیص نقاط ورودی و خروجی

همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.

نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و روش معامله با اندیکاتور استوکستیک ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:

نمودار اندیکاتور Stochastic RSI

همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.

واگرایی

در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.

در نمودار زیر بین روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتور‌ها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.

نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI

در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:

تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI

که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در روش معامله با اندیکاتور استوکستیک این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین می‌شود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدر­ها روش معامله با اندیکاتور استوکستیک و تحلیل‌گران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌­باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه­ ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.